یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

امروزه در مهندسی زلزله بر اساس عملکرد، به دلیل پیچیدگی پدیده­ی فروریزش در سازه­ها، درکنار اهمیت بالای سطح فروریزش بر عملکرد احتمالاتی کل سازه، ارزیابی این سطح مورد توجه قرار گرفته است. وجود متغیرهای تصادفی حساس بر رفتار لرزه­ای سازه نیز بر پیچیدگی آن افزوده است. در این مقاله با ارائه­ی روش جدید احتمالاتی مبنی بر شبیه­سازی مکانیزم­های شکست در چارچوب تحلیل ida با استفاده از شبکه­ی احتمالاتی بیزین...

بحث عدم قطعیت و خطا در تصمیم گیری ها در مدیریت منابع همواره می تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی به همراه داشته باشد. این موارد می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند قیمت، عملکرد و پیش بینی جریان باشد که از این بین، مورد آخر بیشترین مشکلات را معمولاً به دنبال دارد. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک شرطی (cvar)، الگوریتمی به منظور تخصیص بهینه منابع آب در شرایط عدم قطعی...

یکی از ویژگی های هر پروژه ای محدود بودن بودجه و زمان برای تکمیل اهداف آن است. با این حال پروژه ها با عدم قطعیت های زیادی مواجه هستند که نیل به این اهداف را با ریسک مواجه می کنند. روش مرسوم مدیریت ارزش کسب شده یکی از مهمترین روش های ارزیابی با هدف ارائه شاخص های عملکردی یکپارچه پروژه است که مبتنی بر استفاده از متغیرهایی با مقادیر تعینی بوده و دارای این محدودیت است که عدم قطعیت هزینه و زمان فعالی...

پیش بینی تلاطم یکی از مهم‎ترین موضوعات مورد مطالعه ریسک در بازارهای مالی است. در تحقیق حاضر ابتدا با استفاده از روش‎های garch، تلاطم موجود با استفاده از 1467 دادة روزانه برای شاخص قیمت بورس تهران برآورد شده و بهترین مدل‎ها در تخمین و پیش بینی تلاطم برای توزیع نرمال و توزیع تی- استیودنت نتیجه شده است. با توجه به وجود علائم حافظه بلندمدت برای تبیین میانگین شرطی، از مدل arfima و برای واریانس شرطی،...

مقالة حاضر به بررسی و مقایسه روش­های تأمین اطلاعات برای مدلسازی آب­های زیرزمینی، در دو دسته زمین­آماری و احتمالاتی پرداخته است.  برای داده‌های هدایت هیدرولیکی در سطح سفره، بعد از مقایسة روش­های زمین آماری با یکدیگر، بهترین روش بر اساس حفظ خصوصیات آماری اولیه و همچنین روش ارزیابی حذفی انتخاب و داده‌ها و برای منطقة مورد مطالعه به­صورت شبکه‌ای از سلول­ها تولید شد.  در این تحقیق با بررسی وضعیت همبس...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

امروزه در مهندسی زلزله بر اساس عملکرد، به دلیل پیچیدگی پدیده­ی فروریزش در سازه­ها، درکنار اهمیت بالای سطح فروریزش بر عملکرد احتمالاتی کل سازه، ارزیابی این سطح مورد توجه قرار گرفته است. وجود متغیرهای تصادفی حساس بر رفتار لرزه­ای سازه نیز بر پیچیدگی آن افزوده است. در این مقاله با ارائه­ی روش جدید احتمالاتی مبنی بر شبیه­سازی مکانیزم­های شکست در چارچوب تحلیل IDA با استفاده از شبکه­ی احتمالاتی بیزین...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می‌شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس‌های مختلف از مدل‌های GARCH و مدل تلاطم تصادفیSV را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

وجود واقعیت ها و رویدادهای تصادفی اقلیمی زمینه کاربرد « دانشِ احتمال» را در اقلیم شناسی مهیا کرده است. به طوری که بسیاری از واقعیت های اقلیمی با به کارگیری ابزارها و تکنیک های احتمالاتی قابلیت توجیه و تفسیر بهتری دارد. کاربرد نظریه احتمال در اقلیم شناسی رفتار بسیاری از پدیده های اقلیمی به ظاهر غیر قطعی را به شکل قانون مند ارائه و به تصمیم گیری مدیران و آینده نگری برنامه ریزان کمک می کند. یکی از ...