چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...

مدلسازی نوسان بازده در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارداستفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. بر این اساس در دهه های اخیر مدلهای متفاوت و گوناگونی برای تخمین و پیش بینی نوسان مورد بهره برداری قرار گرفته است.این تحقیق با هدف ارایه مدلی مناسب برای تخمین و پیش بینی نوسان بازده سهام دربورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در ا...

روشهای مختلفی برای تطبیق گوینده در سیستمهای بازشناسی گفتار معرفی گردیده اند. در برخی روشها نظیر تخمین map تنها مدلهایی که داده آموزشی متناظرشان موجود باشد تازه سازی می شوند و برای بهبود قابل توجه دقت بازشناسی، داده آموزشی نسبتاً زیادی مورد نیاز است. در برخی دیگر نظیر mllr که تعدادی تبدیلات عمومی بر روی خوشه های مدلها اعمال می شود، برای دادگان کم آموزشی نتایج مطلوبی حاصل می شود، اما با افزایش داد...

هدف از این تحقیق فهم ماهیت رابطه بین نرخ ارز و شاخص قیمت طلا با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره می باشد. برای این منظور، از داده های روزانه قیمت طلا و نرخ غیر رسمی دلار آمریکا در بازار ایران از ابتدای سال 1385 تا انتهای سال 1390 استفاده شده است. چون بازارهای مالی بویژه در ایران دارای نوسانات شدید هستند، مدلهای متعددی برای نشان دادن این نوسانات ساخته شده اند. در این تحقیق برای مشاهده سرریز نوسانات...

مطالعه حاضر به بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام و طلا بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از داده های روزانه در طی دوره 1389- 1385 و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف-سویچینگ و egarch می پردازد. متغیرهای استفاده شده در این مطالعه قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز، نوسان قیمت نفت و طلا است. همچنین برای برآورد نوسان قیمت نفت و طلا از مدل واریانس ناهمسانی شـرطی خودرگرسیون تعمیم یافته اس...

مدلسازی وابسته به متن به عنوان شیوه ای مفید برای افزایش دقت مدلسازی در بازشناسی گفتار پیوسته مورد توجه است. معمولترین شکل پیاده سازی این شیوه، استفاده از مدلهای سه آوایی است. با این همه، تعداد زیاد این مدلها موجب می شود که در عمل، آموزش سیستم با مشکلات زیادی همراه باشد و دستیابی به آموزش مقاوم (robust training) به سختی میسر گشته یا اصولا مقدور نشود. یکی از شیوه های حل این مشکل، استفاده از روش گ...

پس از تجدید ساختار بازار برق ایران و تبدیل آن به یک بازار رقابتی که قیمت برق را نیروهای حاکم بر بازار تعیین می‌نمایند، نوسانات قیمتی در این بازار افزایش یافته است. باتوجه به اینکه سری زمانی قیمت‌های بازار برق معمولاً‌ً دارای ویژگی‌های پیچیده مانند ناپایداری، شرایط غیرخطی و نوسانات زیاد است، ازاین­رو هدف اصلی این پژوهش، پیش­بینی نوسانات قیمت برق در بازار برق ایران با استفاده از مدل­های تک‌رژیمی و ...

هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب به منظور پوشش ریسک قیمتی واردکنندگان محصولات کشاورزی در ایران می‌باشد تا بدین وسیله بتواند از نتایج منفی نوسانات قیمت جلوگیری نماید. الگوی پیشنهادی استفاده از قرارداد شبه آتی می‌باشد. برای ارزیابی کارایی این روش، داده‌های روزانه قیمتهای نقدی و اتی دانه سویا و ذرت در بازه زمانی 5/1/2010 تا 6/8/2018 از بورس شیکاگو گردآوری وپس از پردازش اطلاعات، نتایج در دو حالت...

نفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ‌ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله‌گران فردی علاقه‌مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت‌های نفت و بازده‌ها را به رسمیت شناخته و از آن بهره‌مند شوند. یک بازار که در آن قیمت‌ها همیشه و به‌طور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود می‌باشد، کارا نامیده می‌شود. در ...

چکیده در این تحقیق، نخستین بار، اثرات نامتقارن شوک ارز بر بازده بازار سرمایه در مدل MS-FITGARCH با نوآوری های: تغییر زمانی و عدم تقارن در واریانس شرطی ،وابستگی رژیم در اثر و جواب نامتقارن به شوک‌های وابسته به نوسانات بازار سهام و ارزو حافظه بلندمدت، در هر رژیم، بررسی می گردد . طی سالهای 2009-2017 ،درمدلMS-FIEGARCH(1,1) تک متغیره با احتمالات انتقال ثابت ،ضرایب حافظه بلند مدت واثرات نامتقار...