هدف از این مقاله، استخراج اجزای روند بلند مدت ادوار تجاری و تکانه‌های نامنظم از تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران و همچنین، شناسایی و تشخیص علل پیدایش ادوار تجاری در اقتصاد ایران است. افزون بر این، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران با توجه به سه جزء مذکور برای دوره(1384-1379) پیش بینی می شود. روش کار شامل سه مرحله است.اولین مرحله، تشریح و تجزیه، تولید ناخالص داخلی حقیقی ایران به اجزای مذکور دومین مرح...

در این مقاله، اثر پذیری سیکل های تجاری ایران از تغییرات سرمایه گذاری در بخش مسکن طی سال های 1385-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا به کمک متغیر تولید ناخالص داخلی، روند بلند مدت و ادوار تجاری ایران با استفاده از فیلتر هدریک – پرسکات استخراج شده، سپس به منظور بررسی اثر شوک سرمایه گذاری در بخش مسکن و تعداد دوره های اثر گذاری آن بر ادوار تجاری، از مدل var و تابع عکس العمل آنی استفاده می شود. نتا...

در این مطالعه به بررسی برقراری رابطه اوکان و نامتقارن بودن آن در ایران طی سالهای 1390-1360 پرداخته شده است. برای این منظور، از سه فیلتر hp و bk و cf استفاده شده است. نتایج برآورد رابطه اوکان بر اساس هر سه فیلتر فوق، فرضیه برقراری رابطه معکوس و معنادار بین بیکاری و تولیدات در ایران را تائید می کند. همچنین آزمونهای چاو صورت گرفته، تائید کننده نامتقارن بودن این رابطه طی دوره مورد بررسی است.در این ...

انرژی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و از ضروری ترین محصولات نهایی، جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. از سوی دیگر به دلیل تأثیر سوء مصرف انرژی بر آلودگی هوا، برنامه ریزی برای مصرف انرژی اهمیت فراوان داشته و باید با دقت بسیار انجام گیرد. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و تولید، بررسی تغییرات مصرف انرژی و تعیین رابطه کمی و کیفی آن با نوسانات تولید چه در بلند مدت و چه...

چکیده : در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده آزمون همگرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلند مدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است، سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 برآورد گردیده است . همچنین تلاش شده به دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر hp، برآورد و استخراج شود و به منظور شنا...

در این مقاله به بررسی اهمیت اختلالات سیاست­های پولی و مالی در شکل­گیری سیکل­های تجاری ایران و نیز تاثیر آنها بر توزیع درآمد می­پردازیم. از داده­های سری زمانی سالیانه در دوره 1386-1352 بعلاوه تکنیک فیلتر هادریک-پریسکات به منظور محاسبه نوسانات درآمد ملی و همین­طور تکنیک تابع عکس العمل تحریک به منظور بررسی آثار تکانه­های سیاست پولی ومالی استفاده شده است. نتایج مطالعه بیانگر اینست که چرخه­های تجاری...

سئوال اصلی مقاله این است که آیا جهش پولی نرخ ارز می‌توا ند یک متغیر پیشرو در وقوع چرخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری در ایران باشد. برای پاسخ به این سئوال ابتدا از روش فیلترینگ هادریک پرسکات تکانه های نرخ ارز، جهش پولی نرخ ارز و تکانه های تولید ناخالص داخلی واقعی در طی سالهای 9۵-1368 محاسبه شد و چهار چرخه کامل ارزی (اوج- اوج) شناسایی گردیدند. سپس از روش تجربی لوکاس همبستگی متقابل تکانه تولید‌‌ ناخالص‌دا...

رشد مداوم سطح عمومی قیمت­ها در ایران، حاکی از روند افزایش کلی قیمت­هاست. پویایی تورم کوتاه­مدت و تعامل ادواری با متغیرهای واقعی اقتصادی، یک مسأله محوری در اقتصاد کلان و بخصوص در تجزیه و تحلیل سیاست­های پولی می­باشد. این مطالعه به بررسی و برآورد منحنی فیلیپس مرکب کینزین­های جدید در اقتصاد ایران طی سال­های 1389-1338 پرداخته است. متغیرهای اثرگذار بر تورم جاری در این نوع منحنی، تورم آتی، تورم وقفه­...

وجود ریشه‌ واحد در لگاریتم GDP واقعی می‌تواند شاهدی برای وجود یک روند گام تصادفی با شتاب برای تولید بالقوه باشد. در این راستا می‌توان نرخ رشد زمانی تولید بالقوه را به عنوان معیاری از بهره‌وری در قالب یک مدل فضای حالت2 برآورد کرد. برای این منظور، ابتدا تولید بالقوه و شکاف تولید به طور هم‌زمان و با استفاده از الگوریتم کالمن فیلتر برآورد می‌شود. در این پژوهش، نتایج به‌دست آمده برای تولید بالقوه و ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر دوره‌های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره‌ی زمانی 1394-1348 است. به این منظور نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر نابرابری درآمد در کنار متغیر دوره‌های تجاری طراحی شده است. سپس دوره‌های تجاری توسط سه فیلتر: هودریک پرسکات (HP)، باکستر کینگ (BP) و کریستیانو فیتزجرالد (CF) استخراج شده‌اند. در آخر نیز رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل به‌ وسیله روش خودرگ...