در گذشته اقتصاددانان برای مدل سازی پدیده های اقتصادی از معادله های خطی استفاده می کردند زیرا کاربرد آنها آسان بوده و جواب های منحصر به فردی را ارائه می کردند. اقتصاددانان همواره می دانستند که برخی از پدیده های اقتصادی دارای رفتارغیر خطی هستند. با تخصصی تر شدن ابزارهای آماری و ریاضی مورد استفاده اقتصاددانان، آنها می توانند رفتارهای فرایندهای غیر خطی را در اقتصاد توضیح دهند. این تحقیق، با توجه به...

چکیده ندارد.

یک زنجیره یک بعدی در نظر می گیریم.هر کدام از نقاط این زنجیره ضریب عبور مربوط به خود را دارند.محیط متناوب است, پس بعد از هر دوره تناوب مقدار ضرایب عبور تکرار می شوند.برای مطالعه سیستم و به دست آوردن ضریب پخش مربوط به آن ما یک سلول را در نظر می گیریم که کل سیستم از تکرار این سلول تولید می شود. به تعداد نقاط موجود در یک سلول(که همان دوره تناوب محیط است)معادلات مادر داریم.این معادلات به صورت جفت شد...

پژوهش حاضر به بررسی وجود استقلال در سری‌های بازده (شکل ضعیف کارایی) سهام شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعیت آن از مدل گشت تصادفی می‌پردازد. فرضیه اول این که تغییرات متوالی قیمت سهام از مدل گشت تصادفی تبعیت کرده و مستقل از همدیگر است. فرضیه دوم این که سری‌های قیمتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سری‌های تصادفی است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمتی روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت‌های...

مجموعه دگرگونی گشت در جنوب غربی شهرستان فومن و مشرق ماسوله برونزد دارد. این منطقه، به عنوان بخشی از البرز غربی، در زون گرگان-رشت واقع شده است. سنگهای این مجموعه در طی فاز کوهزایی هرسی نین در رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت دگرگون شده اند. مجموعه دگرگونی گشت را به دو بخش فوقانی و تحتانی تقسیم بندی کرده اند، شامل تناوب ستبری از سنگهای رسوبی و آتشفشانی (مافیک- فلسیک) دگرگونه که به پرکامبرین- پالئوزوئ...

شرح مختصر پنجاه سال فعالیت های علمی نویسنده

برای بررسی رفتار یک پدیده ی تصادفی در طبیعت یک راه کار مناسب استفاده از فرآیندهای تصادفی است و در این راستا مطالعات زیادی برای ارایه ی مدل های مناسبی از فرآیندهای تصادفی برای اهداف گوناگون صورت گرفته است. دراین پایان نامه ابتدا به معرفی اندازه های تصادفی و انواع مختلف فرایندها در فضا c2 یعنی فرایندهایی با واریانس متناهی می پردازیم و سپس به بررسی اندازه های تصادفی ویژه ای که اولین بار توسط سلطان...

یکی از مسائل مورد پژوهش در دنیای مالی بحث قیمت گذاری و پوشش اختیار معامله است. از زمانی که بلک شولز و مرتون در سال 1973 مدلی را تحت عنوان مدل قیمت گذاری اختیار معامله با فرض کامل بودن بازار، ارائه دادند تاکنون این مدل از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مرتون در سال 1976 با اضافه کردن بخش پرش که بیانگر تغییرات ناگهانی در قیمت سهام بنا به دلایلی همچون تغییر و تحول مدیریتی، اعتصاب کارمند...