بررسی احتمال رخ دادن پیشامدهای نادر (پیشامدهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات مهم در مدیریت ریسک سبدهای مالی است. نظریه ارزش فرین مبانی ریاضی مدل سازی این پیشامدها و محاسبه معیارهای ریسک مربوط به آنها مانند ارزش در معرض ریسک را فراهم کرده است. هدف این مقاله استفاده از نظریه ارزش فرین برای محاسبه ارزش در معرض ریسک بازده لگاریتمی شاخص قیمت و ثمره نقدی بورس اوراق بهادار تهران است. ه...

گسترش بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره‌ی بانک‌های تجاری باعث شده است سرمایه‌گذاری در قالب سهام به یکی از مهم‌ترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل شود که مستلزم پذیرش ریسک است. از این‌رو باید با استفاده از مدل‌های مناسب آن را پیش‌بینی و کنترل کرد. در این مقاله با استفاده از روش استوار کیپرا R‌o‌b‌u‌s‌t C‌i‌p‌r‌a m‌e‌t‌h‌o‌d با پارامتر هموارسازی بهینه به برآورد ارزش در معرض ریسک برای توزیع‌های آماری نرمال ...

امروزه، مدیریت ریسک، نظام و فرآیندی حرفه‌ای است که هدف اصلی آن بهبود کیفیت تصمیم‌ها در کلیه سطوح بنگاه‌های اقتصادی به منظور افزایش ثروت سهامداران است. به طور کلی تا دهه 50 نگرش به ریسک، محدود، یک بعدی و کیفی بوده است. با توجه به اینکه در خصوص ریسک صنعت لیزینگ پژوهش هایی بوده ولی تاکنون به صورت دقیق شناسایی و رتبه بندی خاصی در این زمینه صورت نگرفته است، در این پژوهش تلاش شده به صورت کاربردی و از...

هدف این مقاله بررسی فقر در سطوح مختلف گرایش به مخاطره ی روستاییان است. در بررسی فقر از شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعیین تمایلات ریسکی از روش معادل مطمئن برابر با فعالیت ریسکی فرضی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتایج بیان می کند، 33/48 درصد روستاییان...

یکی از مشخصه‌های اصلی بازارهای سرمایه، تلاطم شدید در قیمت‌های سهام است؛ از این رو وجود سازوکاری برای اندازه‌گیری و پیش‌بینی ریسک اهمیت بالایی یافته است. از جمله ابزارهای شناخته شده برای محاسبه‌ی ریسک، ارزش در برابر ریسک شرطی است. در این مقاله سعی شده است تا نخست با استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی به برآورد ارزش در برابر ریسک شرطی پرداخته شود و سپس به پیش‌بینی روزانه (یک گام به جلو( و ه...

هدف پژوهش حاضر، طراحی ساختار شکست ریسک و اولویت بندی سطوح آن در شهرداری اصفهان بوده و در این راستا، ارائه اهداف پروژه های عمرانی در مدیریت ریسک پروژه ها مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش در خصوص تعیین ساختار شکست ریسک از طریق مطالعات تطبیقی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه حاصل شد و در انتهاء اولویت بندی سطوح ساختار شکست ریسک، اهداف پروژه ها توسط تکنیک تاپسیس فازی سلسله مراتبی بهبود یافته...

هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ توانایی های کارکنان و کیفیت آموزش در کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی.است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته بود. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد صنعت نفت و گاز کشور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع ده نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گروه دوم از جامعۀ آماری این...

کمّیت بخشی به عدم¬اطمینان یکی از مهمترین موضوعات در مباحث مالی می¬باشد، به¬طوریکه امروزه هر فعالیت مالی و سرمایه¬گذاری مستلزم ارزیابی و مدیریت ریسک است.یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک دارایی¬های مالی مفهوم «ارزش در معرض ریسک» می¬باشد. طی سالهای اخیر روشهای متنوعی به منظور اندازه¬گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که بکارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیر مشابه، ...

مقدمه و هدف: بیشترین فراوانی حوادث، در صنایع دیده می شود. با شناسایی ریسک فاکتورهای ایجادکننده حوادث ناشی از کار، می توان از وقوع آن پیشگیری کرد. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی ریسک فاکتورهای بروز حوادث و اولویت بندی بحران خطرات شناسایی شده برای پیشگیری از وقوع آن برای شاغلین می باشد. روش کار: در این مطالعه از روش تجزیه و تحلیل شکست(failure mode effects analysis: fmea) برای ارزیابی خطرات موج...