ریسک سود کل،عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است.اما وقتی سودهای گزارش شده هموار سازی می شوند،ممکن است سود کل،مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند.در چنین مواردی تفکیک سود به اجزای آن کمک بهتری به ارزیابی سرمایه گذاران می کند.بنابراین در این پژوهش،علاوه بر ریسک سود کل به نقش ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی(به عنوان دو جز سود)در برآورده هزینه سرمایه توجه شده است.هدف این پژ...

پژوهش حاضر با اهداف علمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های TEVوVaR در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک ...

مطالعات ارزیابی ریسک محیط­زیستی معمولا از یک روند مشخص مشتمل بر شناسایی مخاطرات احتمالی و پیامدهای ناشی از آن­ها، تخمین و برآورد ریسک و پیشنهاد روش­های تقلیل ریسک و پیامدهای ناشی از آن پیروی می­کند. این مطالعه در سال 1395 با هدف ارزیابی و رتبه­بندی فعالیت­های مولد ریسک محیط­زیستی کارخانه نمک­زدایی شماره (1) اهواز در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون و در فاز بهره­برداری صورت پذیرفت. در این پژوه...

پژوهش حاضر با اهداف علمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های tevوvar در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال­های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک ...

ارزیابی ریسک از قسمت های کلیدی مدیریت پروژه بوده و امکان رتبه بندی ریسک ها را بر اساس میزان بحرانی بودن آنها و ارائه پاسخ مناسب فراهم می کند. در روش کلاسیک ماتریس احتمال - اثر ریسک، ارزیابی ریسک تنها بر اساس دو مؤلفه اصلی احتمال رخداد و میزان اثر ریسک انجام می شودکه نتایج معتبری به دست نمی دهند. در این پژوهش مجموعه نسبتاً کاملی از معیارها جهت استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه معرفی و ریس...

عملیات انفجار یکی از مخاطره آمیزترین عملیات در معادن روباز است که مستقیماً بر هزینه های تولید، بارگیری، باربری، و حتی سنگ شکنی تاثیرگذار است. برنامه ریزی انفجار ترکیبی از جنبه های ایمنی، بهینه سازی هزینه ها و کنترل اثرات محیطی است. قبل از اجرای هر پروژه شناخت مخاطرات پیش رو و تخمین سطح ریسک آن ها می تواند تا حد زیادی از ایجاد خسارت و عوارض نامطلوب، تحمیل هزینه های جانی و مالی و حتی توقف عملیات ج...

عموماً سرمایه­گذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسکو نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایه­گذاردارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان می­دهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از ...

صنعت صندوق های مشترک اخیراً رشد قابل توجهی داشته و به یکی از روش های مهم سرمایه گذاری در بازارهای مالی تبدیل شده  است. عملیات این صندوق ها اغلب  ریسکی است زیرا برای کسب بازده بالاتر آنها اغلب مبادرت به انتخاب شرکت های رو به رشدی می کنند که انتظار دارند در آینده قیمت سهام­شان افزایش چشمگیری را تجربه کند. در اقتصاد مالی شاخص های مختلف سنتی برای ارزیابی رابطه بین ریسک و بازده صندوق های مشترک وجود د...

پایانه‌های کانتینری به‌علت فعالیت‌های شبانه‌روزی، شرایط محیطی، توسعه‌ی فن‌آوری و افزایش شرایط، زمینه‌ها و عوامل عدم اطمینان با خطرات زیادی روبرو هستند که در صورت عدم رعایت اصول ایمنی و بهداشتی، می‌توانند هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را ایجاد کنند. امروزه روش‌های متعددی جهت شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ریسک عملیات جابه‌جایی کانتینر...