این مقاله به بررسی امکان توصیف بهتر هم‌ تغییری بازده بازار و بازده سهام شرکت‌های فعال در بورس‌های ایران و هفت کشور دنیا و پرداختن به مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پرداخته است. در این راستا داده‌های مربوط به شاخصهای بورس‌های اوراق بهادار تهران، سئول، هنگ کنگ، بوینس‌آیرس، مکزیکوسیتی، وین، لندن، نیویورک، نزدک، و شاخص‌های بین‌الملل نیویورک، شاخص S&P100 و شاخص S&P50...

در این مقاله، روش جدیدی برای حذف نویز سیگنال‌های ارتعاشی اکتساب شده از ماشین‌های دوّار بر پایه‌ی تبدیل موجک تجربی و آستانه‌گذاری نرم ارائه شده است. تبدیل موجک تجربی روش جدیدی است که هر سیگنال را بر اساس اطلاعات فرکانسی‌اش به مولفه-های تشکیل دهنده‌ی آن که مود تجربی نامیده می‌شوند، تجزیه می‌کند. پس از تجزیه هر سیگنال، روش آستانه‌گذاری نرم به هر کدام از مولفه‌های حاصل از تجزیه اعمال شده و سیگنال بی...

روش های بارزسازی تغییرات ابزاری قدرتمند در نمایش تغییرات در سطح زمین به شمار می آیند. برای افزایش دقت نقشۀ تغییرات تهیه شده می شود از تکنیک های چند مقیاسی که هم زمان مشاهدات را در مقیاس های بزرگ و کوچک انجام می دهند، استفاده کرد. در این تکنیک ها، افزون بر اطلاعات طیفی، اطلاعات مکانی موجود در تصویر نیز در پردازش دخالت داده می شود. یکی از این تکنیک ها، تکنیک چندمقیاسی موجک است. تکنیک موجک در بسیا...

این مطالعه به محاسبه ارزش در معرض ریسک (var) دو صنعت استخراج کانه های فلزی و دارو در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو رویکرد پارامتریک (مدل های garch) و شبه­پارامتریک (روش ترکیبی آنالیز موجک- garch) می پردازد.نتایج محاسبات و ارزیابی دو رویکرد فوق، تأیید کننده فرضیه تحقیق مبنی بر عملکرد بهتر و کاراتر رویکرد شبه پارامتریک نسبت به روش پارامتریک است. در واقع رویکرد شبه پارامتریک ارائه...

تقارن یا عدم تقارن سیکل تجاری، مبحث مهمی است که به منظور انتخاب الگوهای رفتاری و پیش بینی نوسانات کلان اقتصادی استفاده می شود. عواملی همچون قیمت نفت، بحرانهای مالی، نااطمینانی، تاخیر در یادگیری و... می تواند باعث عدم تقارن در سیکل ها شود. از طرفی تجزیۀ ادوار تجاری بوسیلۀ تبدیل موجک که ابزاری توانمند در پردازش داده هاست، و بررسی وجود یا عدم وجود تقارن هرکدام از سطوح تجزیه شده، این امکان را می ده...

تبدیل موجک یک روش مفید و جدید برای تحلیل سیگنال‌هاست. توابع موجک، ترکیبی از یک سری توابع اساسی هستند که قادر به تفکیک یک سیگنال در زمان و فرکانس می‌باشند. بنابراین، تبدیل های موجک قادرند بسیاری از جنبه های ناشناخته اطلاعات را که دیگر روش های تحلیل سیگنال (از جمله تبدیل فوریه) نمی‌توانستند آشکار کنند، موجب تشخیص و آشکارسازی قرار دهند. در این مقاله به معرفی یک روش غیرمخرب، کارآمد و دقیق مبتنی بر ...

یکی از مهم ترین خصوصیات مرتبط با میکروسکوپ های نوری توان تفکیک آنها است.توان تفکیک به خصوص در مورد آزمایش های مرتبط با زیست شناسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بسیاری از کتب اپتیک نشان داده شده که توان تفکیک یک سیستم اپتیکی با کاهش درجه همدوسی نور فرودی افزایش می یابد. اخیراً نشان داده شده است که با استفاده از سطوح ناصاف با درجات ناصافی مختلف می توان درجه همدوسی نور عبوری از تیغه ای با یک سط...

شرکت‌های مالی همواره در معرض خطرهای ناشی از ریسک قرار دارند. در چند سال گذشته بنا به ‎دلایلی، اندازه‎گیری ارزش در معرض ریسک (VaR)، از اهمیت روزافزونی برای شرکت‌های مالی برخوردار شده است. این پژوهش از بین معیارهای متعدد ریسک، معیار VaR را با رویکرد جدیدی برای محاسبۀ ریسک بازارها ارائه می‌کند. رویکردهای معمول اندازه‌گیری ریسک به‎دلیل ماهیت پیچیده، غیرخطی و در حال تغییر ریسک، از قدرت توضیحی ضعیف و...