قیمت گذاری اختیار معامله یکی از برجسته ترین مباحث مطرح در ریاضیات مالی است. مدل بلک- شولز مشهورترین مدل زمان پیوسته ی قیمت اختیار است که در آن توزیع لگاریتم بازده دارایی نرمال و تلاطم ثابت است. مدل بلک- شولز نمی تواند ویژگی های آماری سری های زمانی مالی را در تمام حالات بیان کند. برای مثال قیمت های حاصل از این مدل با داده های بازارهای مالی سازگار نیستند. مدل های فراوانی به عنوان جایگزین این مدل ...

نام خانوادگی: پساوند نام: پوریا رشته و گرایش: فیزیولوژی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ دفاع: تیرماه 1392 استاد راهنما: دکتر محسن ثالثی مقایسه تاثیر زمان فعالیت ورزشی (صبح و عصر) برشاخص های آسیب عضله قلبی مردان مبتلا به بیماری قلبی هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر زمان فعالیت بر فاکتورهای آسیب قلبی مردان مبتلا به بیماری قلبی بود. بدین منظور ازبین بیماران مراجعه کننده در درمانگا...

در این مقاله با استفاده از داده های روزانه دوره‌ی زمانی 5/1/1382 تا 2/3/1386 به بررسی حافظه‌ی بلند بودن شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. حافظه‌ی بلند بودن یک سری زمانی بدین معناست که اثر تکانه های وارده بر آن پایدار است و برای مدت نسبتاً طولانی باقی می ماند. اگر سری  را بتوان به صورت  مدلسازی کرد که در آن  (نوفه سفید) است. چنان‌چه  باشد، سری دارای حافظه‌ی بلند است. اگر  باشد و...

نظریه تغییر شکل یافته همواره حالت کلی تری از نظریه قدیمی متناظر خود است و نظریه قدیمی (اولیه) فوق را به عنوان حالت خاص در بر دارد. این حالت خاص وقتی اتفاق می افتد که پارامتر تغییر شکل به سمت مقدار معینی میل کند. مثلا مکانیک نسبیتی، تغییر شکل یافته مکانیک نیوتنی است و پارامتر تغییر شکل در مکانیک نسبیتی، (bv/c) و هرگاه پارامتر فوق به سمت صفر میل کند مکانیک نسبیتی به مکانیک نیوتنی تبدیل می شود. به...

هدف از این مطالعه ، ضمن سازگار نمودن آمارهای موجود از راه روشهای مقتضی ، رهیافت خود توزیع با وقفههای گسترده ی (ARDL) – به دلیل برتری این رهیافت نـسبت بـه روشهـای آلترناتیو- بهمنظور برآورد الگو بهکار گرفته شده است . نتایج این پژوهش حـاکی از ایـن اسـت کـه ضرایب بلندمدت برآورد شده برای نهادههای نیرویکار ، سرمایه ، فرآوردههای نفتی و برق معنیدار و بهترتیب معادل 0/06 ،0/11 ،0/29 و 0/45 بوده که بی...