نرخ بازده‎ی بدون ریسک نقش مهمی را در تئوری‎های اقتصاد مالی و هم‎چنین بازارهای مالی ایفا می‌کند. به دلیل حرمت ربا در کشورهای اسلامی، ابزاری با بازده‎ی بدون ریسک به عنوان معیاری برای سنجش نرخ بازده‎ی بدون ریسک در دست نمی‎باشد. در پژوهش حاضر برای تخمین این متغیر در بازارهای مالی ایران از روش فیلتر کالمن استفاده می‌شود. این روش بر اساس یک فضای حالت پایه‎گذاری می‌شود که از مدل قیمت‎گذاری دارایی‌های ...

مجموع متغیرهای تصادفی مستقل و هم توزیع بعد از تغییر مکان و مقیاس مناسب دارای یک توزیع حدی تحت عنوان توزیع پایدار می باشد. این خانواده توزیع توزیع گوسی را نیز در بر می گیرد.و در حالت غیر گوسی دارای واریانس نامتناهی و دم های کلفت می باشد. این ویژگی همچنین تنوع پارامترها این توزیع را برای مدل بندی آماری بسیاری از پدیده ها مناسب ساخته است. از نظر تئوری بررسی های زیادی در مورد برآورد پارامترهای پاید...

هدف از انجام دادن این مطالعه تعیین آثار رفاهی آزادسازی تجاری و حذف مداخلة دولت از بازار ذرت است. به این منظور، از داده­های سری زمانی 1340-1388 استفاده شد و توابع عرضة داخلی، تقاضای داخلی و تقاضای وارداتی ذرت برآورد شد. نتایج تخمین این توابع نشان داد کشش قیمتی عرضه و تقاضا به ترتیب 32/0 و 25/0- است. سپس با استفاده از کشش قیمتی عرضه و تقاضای ذرت آثار رفاهی این سیاست اندازه­گیری شد. همچنین، با توج...

در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته ی مرکزی مباحث مورد بررسی اقتصاددانان بوده است. بدیهی است که تحلیل صحیح از درجه ی باز بودن تجاری و رشد اقتصادی باید در برگیرنده ی تمامی تعیین کننده های رشد اقتصادی از جمله ذخیره ی سرمایه به عنوان نقش محوری باشد. رشد اقتصادی تنها مدیون تغییر در الگو های تجاری و درجه ی باز بودن تجاری نیست، چراکه امروزه سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، به ...

سیاستگزار یهای ارشادی و راهبردی، سرمایه بری، انرژی بری و آلایندگی بالای تولید سیمان ایجاب می کند که ساختار تقاضای این کالا با توجه به محدودیت های عرضه آن به نحو مقتضی مطالعه شود. از ای نرو، این مقاله میک وشد با دو شیوه بررسی مؤلف ههای بازار و استنتاج از تابع تقاضا )با استفاده از روش برآوردهای خودرگرسیونی با وقف ههای تاخیری(، مصرف سیمان در سال 1387 را بررسی میک ند. یافته های تحقیق حاضر با عنایت ...

این پایان نامه به بررسی بردارهای تصادفی نرمال و پایدار جابجاپذیر و خواص آنان می پردازد. پایان نامه شامل دو بخش مجزا درباره بردارهای نرمال جابجاپذیر و بردارهای پایدار جابجاپذیر می باشد. فصل های دو و سه درباره آزمون فرض برای یک بردار تصادفی نرمال جابجاپذیر می باشد. ویژگیهای نوزده آزمون درباره پارامترهای یک بردار تصادفی نرمال جابجاپذیر بررسی می شود و برخی کاربردهای آنها بیان می گردد. فصل های چهار ...

ساخت همه بردارهای موجک دوبه دومتعامد وابسته به یک بردار مقیاس دوبه دومتعامد، ممکن است مانند حالت تک ـ موجک های دوبه دومتعامد، ساده نباشد. در این پایان نامه، چند قضیه درباره ساخت بردارهای موجک دوبه دومتعامد ارائه شده است که برای سادگی محاسبات، مربوط به ساخت پارامتری همه بردارهای موجک دوبه دومتعامد که محمل آنها در [-1 , 1] است، می باشد. این روش هم چنین برای حالت تک ـ موجک های متعامد با محمل فشرده...

این مقاله با هدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش­بینی شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است. داده­های مورد استفاده در این پژوهش به صورت روزانه و شامل بازه­ی زمانی پنجم فروردین 1388 تا سی­ام آبان 1390 که مشتمل بر 616 مشاهده بوده که جهت مجزا سازی پیش­بینی­های داخل نمونه­ای و خارج از نمونه­ای، از تقریباً 90% از مشاهدات (556 مشاهده) جهت تخمین ضرایب مدل و از مابقی (60 مشاهده) جهت انجام پی...

قیمت مسکن و نوسانات آن نقش به سزایی در شرایط اقتصادی کشور و خانوارها ایفا می کند.در صورت عدم آگاهی از تاثیرات سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در کشور و عدم توان در مدیریت صحیح شرایط ایجاد شده،ضربه های سنگینی به افراد کشور وارد می شود.از این رو با توجه به نقش گسترده مسکن در تصمیمات اقتصادی خانوارها و اقتصاد کلان کشور،بررسی تاثیر شوک های ساختاری بر چرخه های قیمت مسکن اجتناب ناپذیر است.بنابراین پژوهش ...

مساله مکانیابی تسهیلات، یکی از مسایل معروف تحقیق در عملیات است. از یک دیدگاه، تسهیلات، به دو دسته کلی خوشایند و ناخوشایند تقسیم می شوند. تسهیلات خوشایند، مانند مدارس، بیمارستان ها و ... باید حتی الامکان نزدیک به نقاط تقاضا مکانیابی شوند. اما تسهیلات ناخوشایند، مانند کارخانه های شیمیایی و نیروگاه های اتمی، برای مردم اطراف، ایجاد مزاحمت می کنند. هدف کلی، مکانیابی این دسته از تسهیلات در دورترین نق...