عدم بازپرداخت تسهیلات توسط مشتریان، بانک ها را دچار مشکلات بزرگی همچون ناتوانی در بازپرداخت وام های بانک مرکزی و افزایش معوقات بانکی می کند. اهمیت اعطای تسهیلات در صنعت بانکداری به توسعه مدل های گوناگون برای ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک ها منجر شده است. بسیاری از این مدل ها کلاسیک هستند و به طورکامل و بهینه نمی توانند اعتبار مشتریان را ارزیابی کنند. با توجه به محدودیت های مدل های کلاسیک، د...

تجهیزات صنعتی دارای پیچیدگی خاص خود بوده که در صورت بیش­تر شدن این پیچیدگی­ها، احتمال رخداد حوادث عمده در عملیات فرآیندی بیش­تر خواهد شد. از جمله صنایع دارای پیچیدگی، صنعت نفت بوده که مدیریت ریسک عملیات فرآیندی انبارهای نفت شرکت پخش فرآورده­های نفتی ایران نقطه ی هدف این مطالعه می­باشد. شرکت پخش فرآورده­های نفتی ایران دارای 37 منطقه بوده که انبار نفت شهید بهفر منطقه­ی اردبیل به عنوان مطالعه­ی مو...

این تحقیق با هدف ارزیابی ریسک تصفیه خانۀ زرگنده با استفاده از روش تلفیقی ارزیابی مقدماتی خطر و ارزیابی ایمنی شغلی به انجام رسید. پس از شناسایی فعالیت ها و فرآیندهای گوناگون تصفیه خانه، تجهیزات و موقعیت های شغلی کارکنان تصفیه خانه و همچنین میزان آلودگی ناشی از فعالیت تصفیه خانه، انتشار آلاینده های هوا، اختلال بصری و آلودگی صوتی بررسی و نمره دهی شدند. مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده در پساب خرو...

زنجیره تامین از جانب ریسک ها و خطرات مختلفی تهدید می شود که کارایی زنجیره را کاهش داده و بر عملکرد کسب و کار تاثیر می گذارد. در صورتی که بتوان ریسک های موجود در هر صنعت و یا هر پروژه را به صورتی صحیح شناسایی کرد، می توان در برابر وقوع آن تدابیر خاصی اندیشید و شرکت یا سازمان مورد نظر را از آسیب جبران ناپذیر مصون داشت. یکی از مهمترین قدم ها در راه رسیدن به این هدف رتبه بندی ریسک های موجود می باشد...

رویکرد مدیریت ریسک به عنوان یکی از حوزه های دانش مدیریت پروژه، برای شناسایی عدم قطعیت ها در رسیدن به اهداف پروژه نقش مهمی ایفا می کند. شناخت و مدیریت صحیح ریسک امری اجتناب ناپذیر برای مدیران، به ویژه در پروژه های زیربنایی کشور است. در این بین ارزیابی ریسک پروژه های شبکه توزیع آب به دلیل حیاتی، زیربنایی بودن و عدم قطعیت های فراوان از اهمیت زیادی برخوردار می باشند. در روش های کلاسیک، ارزیابی ریسک...

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک‌های ایران ‌می‌باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده‌های زیان پایگاه داده، توزیع‌های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفت...

پیش ‌‌بینی ریسک برای دوره‌های ‌آتی، نقش به سزایی در تصمیم‌گیری صحیح مدیران و فعالان بخش مالی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند، از طرفی تصمیمات نادرست مدیران می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای سازمان به‌ همراه داشته باشد. لیکن یکی از مهم ‌ترین مسائلی که سرمایه‌گذار با آن مواجه می‌شود پیش ‌بینی ریسک برای دوره‌های آتی می‌باشد. اهمیت این مقوله باعث آن ‌گردید که در این مقا...

مالی رفتاری مطالعه تاثیر روانشناسی بر رفتار مشارکت کنندگان در بازار مالی و آثار آن بر رفتار بازار میباشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم مالی رفتاری، تئوری پرتفوی رفتاری تبیین شده و سپس به مقایسه وارزیابی الگوی انتخاب پرتفوی کلاسیک و رفتاری بر اساس شاخص های ریسک کلاسیک (انحراف معیار) ومدرن (نیم انحراف معیار) پرداخته شده است. در این تحقیق داده های ده ساله بازدهی شاخص قیمت و بازدهینقدی بورس اوراق...

هدف از انجام این تحقیق، شناخت، بررسی و ارزیابی ریسک سد پاوه رود در مرحلۀ ساختمانی است. پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به شرایط محیط زیست منطقۀ بررسی شده و شرایط فنی ساخت سد، لیستی از عوامل احتمالی ریسک به صورت پرسش نامه تهیه و برای بررسی صحت آن ها، در اختیار گروهی متخصص شامل نخبگان و اساتید در رشته های مرتبط با محیط زیست و عمران سد قرارگرفت. تعداد پرسش نامه ها بر اساس فرمول کوکران تعیین ش...