بارش یکی ازمهم ترین عناصرآب وهوایی است تغییرات این عنصر از شواهد و پیامد های تغییر اقلیم است. از اثرات و نیز شواهد تغییر اقلیم تغییر بسامد رویداد های فرین عناصر اقلیمی، نظیر بارش است. فرین های بالای بارش احتمال وقوع سیل و فرین های پایین آن ممکن است خشکسالی را بدنبال داشته باشد. از آن جایی که اکو سیستم ها و همه فعالیت های انسان و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی نواحی مختلف آب و هوایی به مقدار ...

در حال حاضر دقت برآورد ریسک پرتفوی برای مدیران سرمایه‌گذاری مسئله بسیار مهمی است انتخاب مدلی که واریانس را وابسته به زمان محاسبه می‌کندبه جای اینکه واریانس را ثابت در نظر می‌گیرد موجب مدل سازی بهتر داده ها در واقع هدف این پژوهش پیاده سازی یک روش ترکیبی محاسبه ارزش در معرض ریسک شرطی ([i]CVaR)است که تلاطم را در ویژگی خوشه‌ای مدل سازی کرده و مقدارCvaR را با در نظر گرفتن ویژگی دنباله پهنی به طور دق...

بررسی احتمال رخ دادن رویدادهای فرین (رویدادهایی که با احتمال بسیار کم رخ می‌دهند) از موضوعات بسیار مهم در مدیریت ریسک است. نظریه ارزش فرین، صرف‌نظر از این‌که بازده دارایی‌های مالی از چه توزیع احتمالی پیروی می‌کند، معیارهای ریسک را با استفاده از رویدادهای فرین برای یک سبد مالی محاسبه می‌کند. در این نظریه، روش مقادیر فراتر از آستانه(POT) که با استفاده از آن مدل‌سازی جدا برای مجموعه داده‌های دم تو...

بارش یکی از مهم‌ترین عناصر آب‌وهوایی موثر بر جنبه‌های مختلف محیط بشمار می‌آید از جلوه‌های رفتاری بارش خشونت آن است که به شکل مقادیر فرین ظهور می‌یابد. مقادیر فرین بارش می تواند به صورت سیل و خشکسالی و با ناهنجاری‌ها و پیامدهای محیطی - انسانی قابل توجهی رخ دهد. فرین‌های بارش نظیر تمامی عناصر آب‌وهوایی از الگویی جغرافیایی تبعیت می‌کند. شناسایی این الگوها، بویژه در نواحی که معیشت مبتنی بر نزولات آ...

در پی بحران های مالی اخیر، مدیریت ریسک به موضوعی بسیار شایع و متداول تبدیل گشته است. ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای فرین و نادر نظیر بحران های ارزی، موضوع مهم دیگر در مدیریت ریسک دارایی های مالی است. نظریه ارزش فرین (evt)، ساختاری استوار و محکم به منظور مدل سازی آماری این رویدادها و محاسبه ی سنجه های ریسک فرین همچون ارزش در معرض ریسک، فراهم می نماید. با توجه به نقش کلیدی و مهم دلار آمریکا در مبا...

هدف این مقاله، محاسبه ارزش در معرض خطر پرتفوی ارزی یک بانک نمونه با استفاده از روش GARCH-EVT-Copula (GEC) است. عمده­ترین چالشی که امروزه صنعت بانکداری با آن مواجه بوده، درک مفهوم ریسک و به دنبال آن، اندازه­گیری و کمی­ کردن ریسک است. روش­های مختلفی برای اندازه­گیری ریسک وجود دارد، اغلب این روش­ها توزیع مشترک شناخته‌شده­ای برای سبد دارایی فرض می­کنند، به­طور­­ معمول توزیع مشترک نرمال در مدل­های ت...

توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به‌علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مرتبط با رویدادهای ناهنجار آن به‌منظور کاهش مخاطرات اهمیت زیادی پیدا کرده است. در یک سامانۀ مدیریت ریسک بهنجار، پیش‌بینی و شناسایی، رکن اصلی سامانه تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو این پژوهش با هدف واکاوی اثر گرمایش جهانی در بروز دماهای فرین سرد ایران طی دهه‌های آتی انجام گرفته است؛ چرا که شناسایی این مناطق و منطقه‌بندی ...

با توجه به اهمیت محاسبه ارزش در معرض خطر به عنوان یک معیار مهم از ریسک، در این تحقیق علاوه بر روش های مرسوم و قدیمی برای محاسبه ارزش در معرض خطر، از نظریه ارزش فرین هم برای محاسبه ارزش در معرض خطر استفاده شده است. و سپس با استفاده از روش های ارزیابی متفاوتی، شامل آزمون کوپیک، آزمون کریستوفرسن و تابع زیان لوپز، به ارزیابی این روش ها پرداخته شده است. این تحقیق نشان می دهد که برای محاسبه ارزش در م...

نیاز انسان به زیستن در محیطی که گاه خشم آن، زیستن او را به خطر می اندازد، او را وا می دارد که عوامل، عناصر و ‏نیروهای طبیعی موثر بر آن را بطور دقیق بشناسد. در این پژوهش فرین های پایین دما یعنی سرماهای فرین بررسی شده ‏است. رخداد سرماهای فرین، شرایط خاصی را می طلبد. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل الگوهای سامانه های جوی ‏موثر بر رخداد سرماهای فرین در ایران است. با توجه به هدف این پژوهش، برای انجام ...

محیط طبیعی بر اساس شرایط آب و هوایی تنظیم شده است. جوامع انسانی به ناچار باید خود را بر اساس این شرایط تنظیم و تجهیز نمایند. شناسایی شدت، فراوانی و زمان رخدادهای فرین آب و هوایی می­تواند به حل مسایل زیست محیطی کمک نموده و انسان را در تنظیم و اجرای برنامه­ریزی­های منسجم و منطقی در برابر تغییرات رفتار این رخدادها یاری نماید. در این تحقیق به­منظور بررسی تغییرات دمای فرین، داده­های روزانه حداقل و ح...