توسعه بازار سرمایه و کاهش نرخ بهره بانک‌های تجاری باعث گردیده سرمایه‌گذاری در قالب سهام به عنوان یکی از مهمترین فرصت‌های کسب بازدهی تبدیل گردد که مستلزم پذیرش ریسک است. در این پژوهش قصد بر این است تا با استفاده از مدل استوار کیپرا به استخراج مقادیر باقیمانده‌های بازده لگاریتمی شاخص بورس اوراق بهادار بپردازد و سپس با استفاده از نظریه ارزش فرین مدل ارزش فرین را برای این مقادیر بدست آورد. نظریه ار...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

 این پژوهش، به معرفی نظریه ارزش فرین به‌عنوان سنجه‌ای مفید در اندازه‌گیری ریسک رویدادهای فرین (رویدادهای نادر، ولی با تأثیر بالا) می‌پردازد. رفتار مشترک در محاسبه ارزش در معرض ریسک برپایه این فرض است که تغییر در ارزش سبد سرمایه‌گذاری، توزیع نرمال دارد و مشروط بر اطلاعات گذشته است. با این حال، بازده دارایی‌ها به­طور معمول ازتوزیع‌هایی با دنباله‌های پرتراکم ناشی می‌شود. بنابراین، محاسبات ارزش در ...

به منظور دستیابی به مدیریت ریسک بارش­های فرین  جهت کاهش خسارات ناشی از آن در غرب کشور و برای شناسایی شرایط ترمودینامیکی وقوع این پدیده طی دوره آماری 50 ساله (2010-1961)، از نمودار اقلیمی Skew-T log P استخراج شده از وب سایت دانشگاه وایومینگ آمریکا استفاده شد. و همچنین شاخص­های ناپایداری جوی مانند SI, LI, Sw, KI, C.T, V.T, T.T, PWC سطح ایستگاه­ کرمانشاه- به منظور پوشش کامل منطقه- (مربوط به 21 مور...

دقت و مطلوبیت کاربردی مدل‏های توزیع اندازة ذرات اولیة خاک (psd) می‏تواند پشتوانه ای مناسب برای برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک باشد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی دقت مدل‏های مختلف در توصیف psd خاک‏های مختلف انجام شد. علاوه بر این، مطلوبیت کاربردی این مدل‏ها با درنظرگرفتن دو عامل دقت برازش و تعداد پارامترهای مدل، با استفاده از آماره‏های f و مالو (cp) و آکاییک (aic) ارزیابی شد. همچنین تأثیر...

در این پژوهش به رتبه­ بندی رویکردهای مختلف ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار بر روی داده­ های روزانه شاخص صنعت بانکداری در طی دوره زمانی 1387 تا 1395 با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی می­ پردازیم. در مرحله اول، برای بررسی اعتبار پیش­ بینی مدل­های مختلف از روش­های پس­ آزمایی پوشش برنولی و آزمون استقلال تخطی برای var و آزمون مک­نیل­وفری برای es استفاده می­گردد. در مرحله دوم، توابع زیان مدل­های...

توجه به تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر به‌علت پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و خسارات مالی مرتبط با رویدادهای ناهنجار آن به‌منظور کاهش مخاطرات اهمیت زیادی پیدا کرده است. در یک سامانۀ مدیریت ریسک بهنجار، پیش‌بینی و شناسایی، رکن اصلی سامانه تلقی می‌شود؛ ازاین‌رو این پژوهش با هدف واکاوی اثر گرمایش جهانی در بروز دماهای فرین سرد ایران طی دهه‌های آتی انجام گرفته است؛ چرا که شناسایی این مناطق و منطقه‌بندی ...

تخمین وابستگی فرین بین دارایی‏ها و بازارهای مالی، نقش اساسی در جنبه‏های مختلف مدل‏سازی ریسک مالی دارد. نظریه ارزش فرین بر مدل‏سازی رفتار دنباله‏های توزیع با استفاده از مقادیر فرین متمرکز است. هدف تحقیق حاضر، بررسی وابستگی مجانبی و تخمین درجه وابستگی دنباله‏های چپ و راست توزیع بازدهی بورس اوراق بهادار تهران (TSE) با پنج بازار سهام بین المللی (Nikkei 225، DFM، CAC All Shares ، DAX و S&P 500) است....

هدف این پژوهش، بررسی الگوهای ضخامت در روزهای همراه با رخداد گرماهای فرین ایران است. برای انجام آن، از داده های دمای663 ایستگاه همدید و اقلیمی ایران در بازه زمانی 1/1/1340 تا 29/12/1382 استفاده شده است. سپس به کمک روش کریگینگ دما بر روی یاخته های 15*15 کیلومتر برای کل ایران درون-یابی شد و یک آرایه ی 7187*15992بدست آمد. داده های ارتفاع ژئوپتانسیل نیز در همین بازه زمانی از پایگاه داده ncep/ncar فر...

در این پژوهش تحلیل فضایی فراوانی رودبادهای مرتبط با بارش‏های فرین و فراگیر در غرب ایران با بهره‏‏گیری از رویکرد محیطی به گردشی انجام شده ‏است. بارش روزانه 69 ایستگاه سینوپتیک و اقلیم شناسی (1961 ـ 2010) انتخاب شد و 119 روز بارش‏های فرین و فراگیر منطقه بر اساس توزیع تعمیم‏یافته مقادیر فرین از میان آن ها برای بررسی انتخاب شد. فراوانی رودبادها در چهار تراز 250، 300، 400، و 500 هکتوپاسکال بررسی شد....