در این تحقیق نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای نرخ ارز (دلار-ریال) با استفاده از آتی سکه طلا توسط رهیافت‌های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. برای محاسبه این نرخ از سه دامنه بازده روزانه، دو روزه و هفتگی برای قیمت‌های نقد و آتی استفاده شده است. دلیل استفاده از این سه نوع بازده، افزایش همبستگی بین بازده‌های نقد و آتی با افزایش دامنه بازده می‌باشد. برای برآورد نرخ...

در دهه اخیر تئوری کنترل ‏‎hoo‎‏ یکی از مباحث تحقیقی ارزشمند بوده است و در نتیجه روشهای زیادی در تئوری کنترل فضای حالت hoo بوجود آمده است. یکی از اثباتهای زیبا توسط آقای ‏‎doyle‎‏ وهمکارانش در سال 1989 ارائه شد. کار ارائه شده حاضر که در اصل مروری بر این اثبات است، با مطالعه ای بر کارهای انجام شده قبلی شروع می شود (فصل اول)، در ادامه مقدماتی که جهت درک مفاهیم (فصلهای دوم و سوم) و حل (فصل چهارم) م...

در این پایان نامه, سری های فوریه برای حل مسایل حساب تغییرات , مسایل دو مقدار مرزی, مسایل کنترل بهینه و مسایل کنترل بهینه تأخیری مورد استفاده قرار گرفته اند. حل مسایل دو مقدار مرزی, مقدمه ای مناسب برای حل مسایل کنترل بهینه تأخیری محسوب می شوند که بکارگیری سری های فوریه در حل اینگونه مسایل, منتج به نتایج قابل قبول و مطلوبی شده است. مثالهای عددی ارائه شده مفید بودن روش استفاده از سری های فوریه ...

یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...

تحقیق حاضر تلاشی است برای بهینه سازی پرتفلیو مبتنی بر ریسک نامطلوب و پتانسیل مطلوب و مقایسه بازده آن با بازده مدل کلاسیک که به عنوان یکی از بنیادی ترین مدل های بهینه سازی می باشد. در این تحقیق با بررسی بازده 18 صنعت از صنایع پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده 12 ساله پرداخته شده و با تشکیل پرتفوی بهینه ومحاسبه بازده واقعی پرتفو های تشکیل شده با استفاده از این دو مدل مورد محاسبه قرا...

این مطالعه با هدف ارایه الگوی بهینه فعالیت برای بهره برداران منطقه مرودشت صورت گرفت. در تعیین الگوی بهینه به‏طور هم‏زمان سه هدف کاهش واریانس یا ریسک فعالیت، کاهش مصرف آب و تأمین سطح مشخصی از بازده برنامه‏ای مورد نظر بود. با توجه به عدم قطعیت در ضرایب مورد استفاده در تابع هدف و محدودیت­ها و غیردقیق بودن مقادیر، ضرایب به‏صورت فازی (دامنه­ای) مورد استفاده قرار گرفت. تعقیب اهداف فوق و استفاده از مق...

طبق نظریه تئوری سبد اوراق بهادار فرض می شود که سرمایه گذاران ریسک گریزند . بدین معنی که از بین دو دارایی با نرخ بازده برابر، دارایی ای را انتخاب می کنند، که سطح ریسک پایین تری داشته باشد .سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفته اند بر این باورند که حریف بازار نیستند .بنابراین انواع گوناگونی از اوراق بهادار را نگهداری می نمایند، تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در ...

اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری صحیح در بلندمدت وابسته به سیاست سرمایه گذاری تعیین شده است. عمده اختلاف بازده سرمایه‌گذاری ها در طول زمان نیز ناشی از تفاوت در الگوی تخصیص دارایی ها است. با توجه به تاثیر سیاست سرمایه گذاری بر بازده سرمایه گذاری ها، در این پژوهش سیاست بهینه سرمایه گذاری بلندمدت توسط افراد در طرح حساب بازنشستگی فردی مورد بررسی قرار گرفته است. تامین درآمد مناسب در دوران بازنشستگی هدف مش...

در این مقاله، روشی نوین برای بیشینه‌سازی بازده توربین بادی مجهز به یک ژنراتور القایی دوتحریکه پیشنهاد می‌شود. به منظور بیشینه‌سازی بازده، رابطه جدیدی برای تعیین مقدار مرجع توان راکتیو استاتور، با در نظر گرفتن تلفات هسته ارائه می‌شود. این روابط که تابعی از سرعت باد هستند، با استفاده از مدل ژنراتور برای بازده و توان راکتیو مرجع استخراج می‌شوند. از سوی دیگر، با ارائه یک روش کنترلی جدید توان‌های اک...