در این مقاله به بررسی رابطه چرخه های تجاری و ریسک بیکاری در ایران در بین گروه های تحصیلی بر حسب جنسیت با بکار گیری الگوی OLS و با استفاده از داده های فصلی در دوره زمانی 1393- 1384 پرداخته شده است. ابتدا جزء سیکلی با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات، استخراج و سپس به برآورد و تصریح مدل پرداخته شده است . در ادبیات نظری دو مکانیزم متفاوت برای تبیین تورش در ریسک بیکاری ارائه شده است: جانشینی چرخه ای ...

تحقیقات نشان می دهد، در سیستم مدیریت نگهداری روسازی، انتخاب مناسب گزینه های تناوبی تعمیر و نگهداری روسازی راهها از نظر اقتصادی ، فرآیندی بسیار مهم و حیاتی است که با سرمایه ملی کشور در ارتباط است. استفاده از مدل های مناسب و منطقی برای قضاوت اقتصادی بر روی گزینه های تناوبی تعمیر و نگهداری یک نکته ضروری و حائز اهمیت در چارچوب سیستم مدیریت روسازی است که تحلیل هزینه های چرخه ی عمر یکی از این روشها م...

هدف این پژوهش دستیابی به یک مدل مناسب برای پیش بینی دقیق تر وجه نقد آتیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بدین منظور اطلاعات 250 شرکت در دوره زمانی سالهای 1383 الی 1395 در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از یک پژوهش اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان، متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی وجه نقد مشخص شدند. این متغیرها به دو دسته، متغیرهای مبتنی بر عملیات شرکت (نرخ رشد فروش، چرخه عمر واهرم...

اقلیم به عنوان سامانه ای متشکل از چندین متغیر است. تغییر در هریک از این متغیرها نتایج متنوع و متفاوتی درپی دارد. اخیراً دانشمندان به منظور تحلیل تغییرات اقلیمی توجه خود را به دنباله توزیع فراوانی (فرین های) هریک از عناصر اقلیمی معطوف داشته و نمایه های مختلف و متنوعی برای ردیابی این مشخصه ها ارائه نموده اند. یکی از عناصری که قادر است تغییرات اقلیمی را منعکس نماید، بارش و رفتار زمانی آن است. بررسی...

در این مقاله یک مدل رشد نئوکلاسیک جهت تبیین چرخه های تجاری در اقتصاد ایران به ­کار گرفته شد. ابتدا چرخه های تجاری در اقتصاد ایران از داده های تحقق یافته فصلی مصرف، سرمایه گذاری و هزینه های مصرفی دولت استخراج شد. سپس یک مدل رشد نئوکلاسیک به گونه ای تعمیم یافت که تکانه های فن آوری و هزینه های مصرفی دولت را شامل شود. پارامترهای مدل با استفاده از ویژگی های سری های زمانی در اقتصاد ایران مقداردهی شد....

در پژوهش حاضر مساله اصلی مورد تحقیق مدلسازی نوسانات بازده بازار سهام در کشورهایی با بازارهای نوظهور است. در گام ابتدایی با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات و  مدل گارچ (1،1) برای استخراج نوسانات چرخه های اقتصادی با استفاده از شاخص تولید ناخالص داخلی اقتصاد های مورد نظر مدل سازی های لازم صورت گرفته و نتایج حاصله با استفاده از رگرسیون بر بازده بازارهای نمونه آماری شامل 24 کشور پیاده سازی شده است. ب...