بانک ها از نهادهای فعال در بازار پول به شمار می روند و از مهمترین خدمات بانکی اعطای تسهیلات است. از جاییکه فرآیند تامین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران، مقرون به صرفه باشد.  در این میان، بانک ها بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر أخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانن...

از فعالیت های اصلی بسیاری از بانک های تجاری، اعطای تسهیلات می باشد و تسهیلات اغلب به عنوان یک دارایی عمده و مهمترین منبع کسب درآمد بانک ها به شمار می آیند و از سویی دیگر می توانند بیشترین منبع ریسک برای بانک ها باشند. دو بخش عمده از فعالیت های هر بانک کسب منابع و تخصیص منابع می باشد. میزان موفقیت و اثربخشی بانک ها، تا حد زیادی مرهون تخصیص بهینه منابع مالی آنها است. اهداف این تحقیق عبارت از طراح...

یکی از چالش­های اساسی تصمیم­گیری در شرکت­های هلدینگ نحوه مدیریت پرتفولیوی کسب‌وکارهایشان است. برای رفع این چالش­ شرکت­های مشاوره و مجامع علمی مدل­های مختلفی را در اختیار می­گذارند که هلدینگ­ها از خروجی آن­ها برای تدوین استراتژی­های پرتفولیوی خود استفاده کنند. این در حالی است که انتقادات زیادی به این مدل­ها و زیربناهای تئوریک آن­ها وارد است. هدف این مقاله رسیدن به مدلی برای تحلیل پرتفولیو و شناس...

انتخاب پرتفولیوی مناسب برای سرمایه‌گذاری، همواره یکی از مسائلی است که هر سرمایه‌گذار در بازارهای مالی با آن مواجه است. به این منظور سهامداران باید علاوه‌بر در نظر گرفتن شاخص‌های مالی موثر بر کارایی بازار سرمایه، عوامل کلان اقتصادی و همچنین شرایط و قوانین حاکم بر بازار سرمایه را در نظر بگیرند. از این رو بررسی شرکت‌های مختلف متناسب با صنعتی که در آن مشغول به فعالیت هستند و اولویت‌بندی صنایع، می‌ت...

یکی از چالش­های اساسی تصمیم­گیری در شرکت­های هلدینگ نحوه مدیریت پرتفولیوی کسب وکارهایشان است. برای رفع این چالش­ شرکت­های مشاوره و مجامع علمی مدل­های مختلفی را در اختیار می­گذارند که هلدینگ­ها از خروجی آن­ها برای تدوین استراتژی­های پرتفولیوی خود استفاده کنند. این در حالی است که انتقادات زیادی به این مدل­ها و زیربناهای تئوریک آن­ها وارد است. هدف این مقاله رسیدن به مدلی برای تحلیل پرتفولیو و شناس...

هدف مقاله حاضر ؛ اندازه گیری و مقایسه ارزش آتی نگهداری پرتفوی در بازه های زمانی کوتاه مدت با توجه به حداکثری بازده و حداقلی ریسک آن سبد می باشد تا سرمایه گذاران و سبد گردان ها با توجه به ارزش پیش بینی شده در اخذ تصمیمات خود مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین جهت محاسبه و ارزیابی میزان نکول پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری؛ به کمک تحلیل ارزش در معرض ریسک از مدل های garch و arch و تکنیک شبیه سازی مونت...