این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طیّ دوره‏ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می‏کند. برای این منظور، ابتدا زمان‎هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاح‏شده‏ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به ‏طور درون‏زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد ...

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. gdp قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز gdp ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد garch( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )var( است...

چکیده ندارد.

این تحقیق به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت مصرف­کننده در بازار گوشت ایران شامل گوشت گوسفند، گوساله و گوشت مرغ با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) در دوره زمانی 1390-1376 می­پردازد. مهم­ترین نتایج حاصل نشان می­دهد که نوسانات قیمت مصرف­کننده، اثرات سرریز مثبت و معنی­داری بر نوسان قیمت محصولات مورد مطالعه اعمال می­نماید. ضمن آنکه نوسانات قیمت محصول در سطح خرده فر...

این نوشتار با بهره‌گیری از چارچوب نظری تحقیق دیچو و تانگ (2009) و با استفاده از اطلاعات مالی سال‌های 1379 تا 1385 شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی رابطه بین نوسانات و امکان پیش‌بینی سود حسابداری در افق زمانی کوتاه و بلندمدت می‌پردازد. این تحقیق، ضمن تأیید معنی‌داری رابطه معکوس بین نوسانات سود و امکان پیش‌بینی آن، نشان داد که اولاً سودهای تاریخی در پیش‌بینی سودهای آینده نق...

قرارگرفتن در وضعیت‌های مختلف ادراکی، شناختی و احساسی با نوعی انتشار اطلاعات از طریق نوسانات نورون های مغزی همراه است. بررسی این نوسانات و به طور مشخص ارتباطات و تعاملات میان بخش های مختلف مغز، می تواند اطلاعات مفیدی درباره ی نحوه ی واکنش مغز در برابر وضعیت های مختلف بدست دهد. در ادبیات موضوع، ارتباطات بین نواحی مختلف مغز به سه دسته ی ساختاری، موثر، و کارکردی تقسیم بندی می شوند که دسته ی اول به ...

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتبازار سهام تهرانرا با استفاده از مدل‏های خودرگرسیون برداری(var) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(mgarch) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می‏کند.نتایج نشان می‏دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعتوجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد.علاوه بر این، ...

طلا به عنوان یک پوشش در برابر شرایط معکوس بازار نقشی اساسی ایفا می‏کند. از‏این‏رو، درک صحیح رفتار نوسانات قیمت طلا جهت مدیریت ریسک، اتخاذ استراتژی‏های پوششی، انتخاب بهینه سبد دارایی و ... حائز اهمیت است. امروزه، مدل‏های خانواده گارچ بطور گسترده‏ای در مدل‏سازی فرآیند نوسانات بازدهی قیمت دارایی‏های مختلف مورد استفاده قرار می‏گیرند. این مقاله به مقایسه‏ سه مدل GARCH(1,1)،  IGARCH(1,1)و FIGARCH(1,d...

  هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثر نوسانات نرخ ارز واقعی بر مصرف بخش خصوصی با تأکید بر تقارن یا عدم تقارن آن در افق زمانی مختلف است. برای این‌منظور، ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی، با استفاده از مدل IGARCH  استخراج شده و به شوک­های مثبت و منفی تجزیه شده‌است. سپس اثرات نامتقارن شوک­های مثبت و منفی نوسانات نرخ ارز بر رفتار مصرفی بخش خصوصی با استفاده از الگوی ARDL غیرخطی یا NARDL  در طی دوره زمانی 1395-...

نفت ازجمله کالاهای استراتژیک جهان وبه عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هرکشور به شمار می­رود. با توجه به­تأثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازاربورس به شمار می­رود و بر عملکرد سرمایه­گذاران تأثیر­گذار می­باشد. بر این اساس نیازمند درک دقیق تغییرات قیمت نفت برروی شاخص سهام هستند. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تو...