بیشتر نتایج در تئوری رگرسیون ناپارامتری فقط برای حالتی که خطا جمع پذیر است، گسترش داده شده است. در این حالت بسیاری از روش های هموارسازی مانند روش آستانه سازی موجکی بسط داده شده است و نشان داده شده که از میزان تطبیق پذیری بالایی برخوردار می باشند. در این پایان نامه ما رگرسیون ناپارامتری را در خانواده های نمایی، بخصوص در خانواده های نمایی طبیعی با تابع واریانس درجه دو در نظر گرفته ایم. با استفا...

آزموهای t و f که برای مقایسه میانگینهای جوامع نرمال بکار می روند به شدت به شرط تساوی واریانسها وابسته اند. بررسیها نشان داده اند که این آزمونها تحت عدول از فرض تساوی واریانسها استوار نیستند. از این رو راه حلهای متعددی برای این مسئله پیشنهاد شده است . در این تحقیق راه حلهای پیشنهاد شده برای حالت دو جامعه (مسئله بهرنس -فیشر) از طریق روش مونت کارلو مقایسه قرار گرفته و بهترینها پیشنهاد شده اند. سپس...

در بسیاری از مطالعات علوم پزشکی، هدف بررسی تاثیر یک مداخله یا ارزیابی اختلاف بین گروه های مطالعه برای یک متغیر کمی است. هدف از این مقاله، معرفی مفاهیم و روش های ساده و کاربردی روش های آماری بررسی اختلاف در این مطالعات می باشد. مبانی و نحوه انجام محاسبات آزمون فرض های بررسی اختلاف، نحوه محاسبه فاصله اطمینان و نحوه گزارش کردن یافته ها برای مقایسه میانگین با یک عدد ثابت، مقایسه میانگین در دو وضعیت...

در چند سال گذشته تغییرات نرخ ارز و همچنین تغییرات قیمت نفت، تأثیرات بسیاری را بر نظام اقتصادی کشور به ویژه در بخش ذخایر ارزی داشته است. به گونه ای که ترکیب ذخایر کشور را دستخوش تغییر قرار داده است. در این مقاله سعی شده است تا به ارائه الگویی برای انتخاب پرتفوی بهینه ذخایر ارزی بانک مرکزی پرداخته شود. با استفاده از دو ترکیب رهیافت معاملاتی و میانگین-واریانس به طور همزمان سعی شده است تا ترکیب بهی...

الگوی مارکوویتز در تعیین سهم هر یک از سهام در سبد دارایی، بر مبنای انتخاب بهینه سهام جهت حداکثر نمودن درآمد انتظاری سبد استوار می باشد. از طرفی تنها به دلیل توجه ویژه به مفهوم ریسک کل به مرز کارایی دست می یابد که مسلماً سهم بخش ریسک غیر سیستماتیک آن که بازار برای آن پاداشی را در نظر نمی گیرد الزاماً در سطح حداقل خود نمی باشد. از طرف دیگر الگوی پیشنهادی شارپ با برخی مفروضات ساده کننده به مرز ک...

اگر سرمایه گذاران تمام سرمایه خود را در یک دارایی خاص سرمایه گذاری کنند، ممکن است با ریسک زیادی رو به رو شوند ولی اگر در تصمیمات خود مجموعه ای از سرمایه گذاری ها را انتخاب نمایند که بهترین مجموعه ممکن از سرمایه گذاریها باشد، می توانند با کمترین ریسک به نرخ بازدهی مطلوب خود که نزدیک به نرخ بازار است دست یابند. این پژوهش با موضو ع "بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، با استفاده از زنجیرهای مارکوف " سعی...

مسأله ی انتخاب سبد یکی از مسائل مهم در حوزه ی مدیریت سرمایه گذاری است. اولین مدل برای این مسأله بر مبنای رابطه ی ریسک و بازده توسط مارکوئیتز در سال ???? مطرح شده که به مدل میانگین-واریانس معروف است. وزن های به دست آمده از مدل میانگین-واریانس به پارامترهای ورودی به خصوص بازده های مورد انتظار، بسیار حساس هستند. در این پایان نامه سعی شده است با استفاده از روش های بیزی که قابلیت ترکیب اطلاعات پیشین...

مسئله­ی انتخاب پرتفلیو شامل پارامترهای مبهم بسیاری است. مسئله بهینه سازی مارکوویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی­های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل­های ریاضی حل شدنی است.اما هنگامی که شرایط و محدودیت های دنیای واقعی در نظر گرفته شود­، مسئله بهینه سازی پرتفوی به راحتی و از طریق شیوه های ریاضی حل نمی شود.به همین دلیل استفاده از شیوه های اب...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مشخصه های روا نسنجی پرسشنامه طرحواره های یانگ، شامل پایایی و اعتبار بود. نسخه اصلی پرسشنامه طرح واره ها (sq)، توسّط یانگ برای اندازه گیری طرحواره های ناسازگار اولیّه (1994) ساخته شده است. فرض بر این است که طرحواره های ناسازگار اولیّه، پدیدآیی و تداوم اختلالات روان شناختی را تحت تـأثیر قرار می دهند. تحلیل عاملی نسخه 205 سؤالی پرسشنامه طرح واره ها، طرح واره های پیشنهادی یان...