نااطمینانی با ریسک متفاوت است؛ در صورتی که متغیری واجد نااطمینانی باشد، چنانچه در مورد قیمت نفت با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد بازارهای نفت، مطرح می شود، تحلیل های ریسکی قادر به توضیح درست رفتار متغیر نخواهند بود. معادلات دیفرانسیل تصادفی- به دلیل اینکه شامل جزء وینری می شوند که مشتق ناپذیر است- می توانند رفتار متغیر واجد نااطمینانی را الگوسازی نمایند. فرآیندهای تصادفی برگشت به میانگین، معادل...

این مطالعه فرآیند تخصیص بودجه به استان های کشور را از یک سو با تمرکز بر شاخص های عمده کلان استان ها و از طرفی با تمرکز بر نوسانات تصادفی قیمت نفت در چارچوب معادلات دیفرانسیل تصادفی و روش کنترل بهینه تصادفی طی دوره زمانی 1382 تا 1393 مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا، ضمن محاسبه سهم بهینه استان های کشور از کل بودجه با توجه به شاخص های عمده استانی مربوط به سال 1390، روند تصادفی قیمت نفت در فرآ...

معادلات دیفرانسیل تصادقی مدل های ریاضیاتس ملموسی را با ترکیب مولفه های قطعی و احتمالی رفتارهای پویا فراهم می آورند.

[. مفهوم تبدیل دیفرانسیل اولین بار توسط ژو (zhou) پیشنهاد شد. روش تبدیل دیفرانسیلی، روشی ساده برای حل معادلات دیفرانسیل و انتگرال در هر دو حالت قطعی و تصادفی با دقت بالاست. مزیت این روش در این است که ضرایب بسط تیلور جواب معادله را با استفاده از یک رابطه ی بازگشتی به دست می دهد لذا می توان تعداد دلخواهی از جملات بسط تیلور را به دست آورد و بدین دلیل یافتن جواب تقریبی با دقت دلخواه امکان پذیر است....

چکیده ندارد.

‏در این پایان نامه به حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی می پردازیم. در فصل اول به بیان مفاهیم و تعاریف مورد نیاز می پردازیم. در فصل دوم معادلات دیفرانسیل تصادفی را معرفی می کنیم. در فصل سوم روش المان های محدود را معرفی می کنیم و اساس کار آن را بر روی‏ معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی تصادفی توضیح می دهیم. در فصل آخر روش عددی برای این معادلات پیشنهاد می دهیم و رفتار سرعت همگرایی را...

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...

در این پایان نامه، به بررسی معادلات دیفرانسیل تصادفی دارای تاخیر همراه با جهش پرداخته شده و کاربرد آن در حل مسئله انتخاب پورتفوی بهینه ارائه می گردد. در این تحقیق، کنترل بهینه تصادفی با تاخیر و از نوع میدان میانگین بررسی شده که در آن فرایند تحت کنترل، توسط یک معادله دیفرانسیل پرش انتشاری میدان میانگین تاخیری تصادفی ارائه شده و اصل ماکزیمم برای چنین معادلات دیفرانسیلی بیان شده است. با استفاده...

هدف این مقاله الگوسازی رفتار قیمت سهام با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی است. داده‌های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کل قیمت بازار سهام، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین 1385 تا 26 فروردین 1394 است. به منظور مدل‌سازی رفتار شاخص قیمت از دو معادله دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است که عبارت‌اند از: حرکت براونی هندسی و حرکت براونی هندسی ...

در پژوهش حاضر یک مدل عددی سه ­بعدی برای شبیه‌سازی حرکت دانه­های رسوب بر مبنای رویکرد اویلری-لاگرانژی توسعه داده‌ شده است. نیروهایی که بر دانه ­های رسوب وارد می­گردند شامل درگ، لیفت برشی، لیفت چرخشی (مگنوس)، شناوری، جرم اضافه‌ شده، تاریخی بست و همچنین گشتاور چرخشی هستند. معادلات دیفرانسیل مومنتم غیرخطی مرتبه دوم برای محاسبه سرعت­های خطی و زاویه­ای و همچنین موقعیت دانه ­های رسوب استفاده ‌شده‌اند....