امروزه نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی کلان محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز یکی از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور می باشد. از آن جا که بازده سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این مطالعه، به بررسی حافظه بلندمدت در سری بازده ها، رابطه بین نوسانات نرخ ارز usd/irr و بازده سهام (شاخص کل و شاخص ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره GARCH طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد ADF، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) ARCH استفاده شده است.در ...

چکیده مدل های خطی شامل یک یا چند متغیر وابسته و یک یا چند متغیر مستقل یا عامل می باشند که بر حسب پارامترها خطی هستند. به طور کلی مدل های خطی را می توان به مدل های خطی تک متغیره و چند متغیره دسته بندی کرد که بسته به ماتریس طرح می توانند رتبه کامل یا رتبه ناقص باشند. مدل خطی تک متغیره شامل رگرسیون، آنالیز واریانس، آنالیزکوواریانس و غیره شاخه ای در علم آمار می باشند که در کتاب ها و مقالات مختلف...

مقدمه و هدف: زمانی که در یک مطالعه بیش از یک متغیر پاسخ با مقیاس اندازه گیری متفاوت داشته باشیم، این گونه پاسخ ها را چند متغیره آمیخته می گویند. با توجه به محدودیت ها و برقرارنبودن برخی پیش فرض ها، روش های کلاسیک آماری برای مدل بندی و پیش بینی این پاسخ ها کارایی ندارند. هدف این مطالعه، طراحی شبکه عصبی مصنوعی برای مدل بندی و پیش بینی پاسخ های دومتغیره آمیخته شامل سندرم متابولیک و شاخص homa-ir می...

تعامل عمیق و پیچیده بین بارش و عوامل مکانی سبب شده است که مکان به عنوان پدیدهای تاثیر گذار بر عنصر بارش مطرح شود. در این پژوهش با توجه به این تعامل تلاش شد با استفاده از روش های آماری میزان تاثیر گذاری عوامل مکانی (طول جغرافیایی، عرض جغرافیایی، ارتفاع، شیب و جهت دامنه ها ) بر بارش ها تبیین و بهترین مدلی که این تاثیرگذاری را نشان می دهد، مشخص گردد. این پژوهش با استفاده از داده های بارش روزان? ...

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...

پیشگویی و مدل سازی خواص مهم نخ از خواص الیاف و همچنین پیشگویی خواص الیاف مورد نیاز جهت تولید نخ مشخص، یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در مهندسی نساجی است. هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی خواص نخ از خواص الیاف(مدل مستقیم) و خواص الیاف از خواص نخ(مدل معکوس) می باشد. همچنین با توجه به اینکه ممکن است متغیرهای اندازه گیری شده و یا ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته غیر دقیق (فازی) باشند، بنابراین پیشگویی...

با توجه به پیچیدگی فرآیندهای هیدرولوژیکی به ­نظر می­رسد روش­های چند­متغیره با در نظر گرفتن عوامل موٌثر بیشتر، بتواند دقت مدل­های سری زمانی و نتایج حاصل از آن ها را ارتقا دهد. در واقع، نتایج مدل­های چند­متغیره با دخالت دادن عوامل مؤثر دیگر، می­تواند نتایج توصیف، مدل­سازی و پیش ­بینی پارامترهای مختلف را بهبود دهد. در این مطالعه، مدل­های تک ­متغیره آرما و چند­متغیره خودهمبسته با میانگین متحرک هم­زم...

نوسانات متغیرهای مالی به عنوان یکی از مولفه های اصلی قیمت گذاری دارایی های مالی مورد توجه بسیاری از مطالعات بوده است. علاوه بر مدل garch که مدل مرسومی در برآورد نوسانات است، مدل نوسان پذیری تصادفی (sv) به عنوان رهیافت دیگری در این زمینه است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه بر پایه داده های روزانه از سال 1381 تا 1392 و با بکارگیری مدل نوسان پذیری تصادفی(sv) دو متغیره، نوسان پذیری ...