پایان نامه، علاوه بر معرفی تبدیل سریع فوریه برای قیمت گذاری اختیار، فرمول قیمت گذاری اختیار دیگری از حاصل جمع فرمول بلک-شولز به دست می آوریم. برای مقایسه دو فرمول قیمت گذاری، داده های بازار s&p 500 index ‎ را کالیبره می کنیم. این کالیبره کردن به ما اجازه می دهد تا خصوصیات مدل و رفتار قیمت گذاری در مدل هستون را ارزیابی کنیم.

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

مقدمه: علی رغم استفاده گسترده از آزمون پیش کارورزی و اهمیت آن در ارزیابی دانشجویان پزشکی، مطالعه ای که یک تحلیل روان سنجی نظام مند از سؤالات این آزمون فراهم نماید وجود نداشت. لذا پژوهش حاضر به ارزیابی آزمون پیش کارورزی اسفند 1389 با استفاده از مدل های کلاسیک و خصیصه مکنون و مقایسه آن ها پرداخته است. روش ها: در این پژوهش توصیفی- مقطعی، تجزیه و تحلیل سؤالات آزمون بر پایه مدل کلاسیک، از طریق محاسب...

هدف از انجام این پژوهش، ایجاد خاصیت انعطاف‌پذیری در مدل آبدهی (Yield Model) به منظور وارد کردن عدم قطعیت هیدرولوژیکی و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم می‌باشد. بدین منظور با ایجاد سری‌های زمانی مصنوعی و استفاده از مفهوم تابع عضویت فازی، یک باند منحنی فرمان در مدل آبدهی فازی حاصل شده است. برای ارزیابی منحنی فرمان توسعه یافته، سری‌های زمانی دیگری تولید شدند و با شبیه‌سازی سیستم مخزن برای تأمین نیازها...