وقوع بحران‌های مالی در دهه‌های اخیر موجب وارد آمدن خسارات بسیار بر اقتصاد و همچنین بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورها گردیده است. رویکرد ارزش فرین نگرشی جدید به پدیده بحران مالی است که توانسته به تحلیل رویدادهایی که احتمال وقوع آن‌ها اندک ولی خسارات ناشی از آن‌ها قابل‌توجه است کمک نماید. در این پژوهش با استفاده از نظریه ارزش فرین و معادلات دیفرانسیل تصادفی به دنبال یافتن روشی نوین برای محاسب...

در این پروژه با استفاده از مدل دابل- فولدینگ (d.f.) و نسخه های مختلف پتانسیل های تقریبی (p.p.) به مطالعه واکنش همجوشی 9be+124sn پرداخته ایم. یکی از دلایل مهم برای انتخاب چنین واکنشی، کوچک بودن هسته پرتابه و نامقید بودن آن در حین واکنش می باشد. برای محاسبه سطح مقطع همجوشی از معادلات جفت شدگی- کانال (c.c.) استفاده نموده ایم که مبتنی بر جفت شدگی اثرات ارتعاشی و دورانی هسته های برهمکنشی است. نتایج ...

پایان نامه، علاوه بر معرفی تبدیل سریع فوریه برای قیمت گذاری اختیار، فرمول قیمت گذاری اختیار دیگری از حاصل جمع فرمول بلک-شولز به دست می آوریم. برای مقایسه دو فرمول قیمت گذاری، داده های بازار s&p 500 index ‎ را کالیبره می کنیم. این کالیبره کردن به ما اجازه می دهد تا خصوصیات مدل و رفتار قیمت گذاری در مدل هستون را ارزیابی کنیم.

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک و شولز و مرتون را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک رابطه صریح قیمت گذاری کنیم. اما مدل بلک و شولز و مرتون محدودیت هایی هم داشت مانند ثابت فرض کردن تلاطم دارایی پایه و فرض توزیع لگ نرمال برای بازده آن، به همین دلیل امروزه از این مدل، اغلب ...

در پژوهش پیش‌روی به انتخاب معادله دیفرانسیل تصادفی مناسب جهت مدل‌سازی رفتار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور پس از ارائه توضیحات لازم در مورد ضرورت استفاده از مدل‌های تصادفی و در نتیجه اصول جدید تحت عنوان حسابان تصادفی، به معرفی مهم‌ترین معادلات تصادفی کاربردی در علوم مالی (شامل حرکت براونی هندسی، مدل با جمله پرش، گارچ غیرخطی، مدل واریانس گاما، واسیچک و هستون) پرد...

در سالهای اخیر پیشرفتی شگرف در حوزه های ریزتکنولوژی حاصل گردیده است. ماهیت میکرو- نانویی این فن آوری و دوری تدریجی از شرایط محیط پیوسته باعث توجه و گسترش روش های متفاوت در تحلیل ها و شبیه سازی های عددی رفتار سیال در ابعاد ریز گردیده است. استفاده از روش های مولکولی علی رغم برطرف نمودن ضعف روش های مبتنی بر محیط پیوسته در این حوزه, به لحاظ وقت و توانایی کامپیوتری پر هزینه بوده و تلاش می شود تا حتی...

در این مقاله، ضریب شدت تنش برای یک ترک محیطی کامل در سطح داخلی یک استوانه جدار ضخیم تعیین شده است. استوانه تحت شوک گرمایی طبق مدل تأخیر فاز دوگانه در سطح خارجی به طور متقارن محوری قرار دارد. در معادلات ترموالاستیسیته حاکم، از کوپل میدان های دما و کرنش و اثر ترم اینرسی صرف نظر شده و میدان های دما و تنش با استفاده از تبدیل لاپلاس معکوس عددی به دست آمده است. ضریب شدت تنش مود i نیز با استفاده از رو...

مطالعه حاضر به شبیه سازی جریان الکترواسموتیک با هدف بررسی اختلاط در یک ریزمجرای تخت می پـردازد. برای انجـام این مـدل سـازی و بـدلیل تـوزیع ناهمگن بـار الکتریکی دیـواره، معـادلات حـاکم شامـل نـاویر-استوکس، ارنست-پلانک، لاپلاس، پواسون و معادله غلظت به ترتیب برای حرکت سیال، بارهای الکتریکی یون ها، میدان الکتریکی خارجی، میدان الکتریکی داخلی و غلظت حل شده اند. استفاده از معادله ارنست-پلانک برای توصی...