درسالهای اخیر، استفاده از مدلهای احتمالاتی، تصادفی (استوکاستیک) در مناطق کم آمار و فاقد آمار رواج بسیاری یافته است . ازبین مدلهای سریهای زمانی، اتورگرسیو)ar(، میانگین متحرک)ma(، اتورگرسیو میانگین متحرک)arma(و فرم جمع بسته اتورگرسیو میانگین متحرک)arima(، مدلی که در تولید و پیش بینی رواناب سالانه توصیه شده است ، مدل arma میباشد. هدف مدل یک متغیره و دو متغ arma بارسته های مختلف برای بارندگی و روان...

هدف: هدف اصلی این مطالعه مقایسه مدل‌های رشد لجستیکی هاروی، هاروی، شبکه عصبی غیرخطی اتورگرسیو و طراحی و یافتن مدلی بهینه با دقت پیش‌بینی بهتر برای داده‌های شاخص کل بورس تهران است که این مدل وابستگی زیادی به مقادیر گذشته خود دارد، پرنوسان است و روند حرکتی غیرخطی دارد که تاکنون مغفول مانده است. روش: در این پژوهش با به‎کارگیری مدل‌های رشد «لجستیک هاروی» و «هاروی» و افزودن جزء غیرخطی بر اساس بسط سری...

در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش...

در این مقاله، با استفاده از احتمال های تغییر وضعیت m-دوره بعد زنجیر مارکف، احتمال تغییر وضعیت رفتار نوسان های در این مقاله روشی برای برآورد احتمال تغییر وضعیت سری های زمانی مالی توسط مدل اتورگرسیو تبدلی مارکوف پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از این مدل، رفتار نوسان های نرخ ارز به دو رژیم نرخ تغییرات کم و زیاد مدل بندی شده است. نتایج پیش بینی نشان می دهد که احتمال ماندگاری در رژیم ها رو به کاهش ...

مدل هاى پیش ‏بینى باکس- جنکینز یکى از معروف‏ ترین مدل هاى سری هاى زمانى است که در پیش‏ بینى پدیده‏ هاى مختلف جغرافیایى اهمیت بسزایى دارد. در روش‏شناسى باکس - جنکینز مدل هاى سرى زمانى در واقع مدل هاى تلفیقى اتورگرسیو و میانگین متحرک مى‏ باشند که در آمار به مدل هاى ARIMA(1) معروف هستند. از مدل هاى  ARIMA مى‏ توان مدل هاى متعددى چون مدل رگرسیون ساده و چند متغیره، اتورگرسیو، میانگین متحرک، مدل هاى ...

تجزیه و تحلیل سری های زمانی شمارشی‎‎‏، در سال های اخیر رشد و توسعه بسیاری پیدا کرده است. در این تحقیق، مسئله پیش بینی سری های زمانی مقدار صحیح، به وسیله مدل بندی فرآیندinar ‎‎ضمن بررسی ‎‎خواص نظری و کاربردهای عملی مدل ‎در گرفته شده است.‎ ‎‎‎‎روش بیزی برای بدست آوردن پیش بینی نقطه ای و فاصله ای برای مقادیر آینده فرآیند استفاده شده و با پیش بینی کلاسیک آنها مقایسه می گردد. روش های پیشنهادی، با...

با توجه به اهمیت پیش بینی در دنیای امروز و نیز اهمیت سود به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای حسابداری، سودمندی پیش بینی سود و یافتن مدلی مناسب که بتوان توسط آن سود را با خطای کم تری پیش بینی نمود آشکار است. در این میان محققان در تلاش به منظور یافتن مدلی مناسب برای پیش بینی سود، مدل های سری زمانی و گام تصادفی را اغلب به کار گرفته اند. هدف این تحقیق مقایسه ی مدل های گام تصادفی و سری زمانی (اتورگرسی...

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که اعمال سیاست‌های پولی فقط تولید اسمی را تغییر می‌دهد و تاثیری در‌ تولید حقیقی نخواهد داشت. عده‌ای دیگر از اقتصاددانان اعتقاد دارند که سیاست‌های پولی در شرایط خاصی علاوه بر تولید اسمی، تولید حقیقی را در کوتاه‌مدت و حتی در بلند‌مدت تغییر می‌دهد. برخی از اقتصاددانان کینزین جدید اعتقاد دارند که سیاست‌ پولی می‌تواند تاثیر نامتقارنی بر تولید ناخالص داخلی داشته باشد. هدف...

تحلیل سری های زمانی شمارشی در سال های اخیر رشد و توسعه ی بسیاری پیدا کرده است. این سری ها اغلب بیش پراکنده هستند و مدل اتورگرسیو ناهمواریانس شرطی تعمیم یافته ی شمارشی قادر به توصیف فر‎‎آیندهای شمارشی بیش پراکنده و‎ ‎ناهمسان‎ در واریانس می باشد. ‎ ‎این تحقیق سریهای زمانی شمارشی با بیش پراکندگی و وجود مشاهداتی با مقادیر بزرگ را مورد بحث قرار می دهد. ‎‎ ‎به‎ علت عملکرد ضعیف مدل اتورگرسیو ناهمو...