در این تحقیق سعی شده به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر سودآوری بانک ملت پرداخته شود. برای این منظور، با استفاده از مدل های arch و garch وداده های سری زمانی موجود طی دوره زمانی 1360- 1392، نااطمینانی تورم برآورد شده است و سپس با استفاده از مدل ardl، رابطه سودآوری، به عنوان متغیر وابسته با نااطمینانی تورم، برآورد شده است.

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می‌شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می‌کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه‌گذاری نگهداری می‌شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...

چکیده این مطالعه سه فرضیه را با داده‏های ایران مورد آزمون قرار داده است. این سه فرضیه عبارتند از: 1- فرضیه‏های فریدمن (1977) و داتسی و سارت(2000) مبنی بر چگونگی تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی. 2- فرضیه فریدمن (1968)، فیشر بلک (1987) وکینز (1936) مبنی بر نحوه تأثیر نااطمینانی رشد اقتصادی بر رشد اقتصادی. 3- فرضیه دیوراکس (1989) مبنی بر تأثیر مثبت نااطمینانی اقتصادی بر تورم. برای ...

پیشگویی و مدل سازی خواص مهم نخ از خواص الیاف و همچنین پیشگویی خواص الیاف مورد نیاز جهت تولید نخ مشخص، یکی از زمینه های مهم تحقیقاتی در مهندسی نساجی است. هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی خواص نخ از خواص الیاف(مدل مستقیم) و خواص الیاف از خواص نخ(مدل معکوس) می باشد. همچنین با توجه به اینکه ممکن است متغیرهای اندازه گیری شده و یا ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته غیر دقیق (فازی) باشند، بنابراین پیشگویی...

با گسترش فرآیند جهانی‌شدن و ارتباط متقابل بازارهای مالی کشورها بر یکدیگر و همچنین اهمیت تأثیر قیمت نفت به‌عنوان یک متغیر برون‌زای قدرتمند بر بازارهای مالی کشورها به‌ویژه پس از بحران مالی 2008، بررسی سرایت تلاطم متغیرهای مختلف برای فعالین بازارهای مالی کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. در این تحقیق به بررسی سرریز تلاطم بازده قیمت نقدی نفت برنت بر شاخص‌های مالی ایران و آمریکا در دوره زمانی...

ابزار تحقیق در هر دانشی‘ از جمله دانشهای اجتماعی روبه تکامل دارند؛ دانشمندان در هر گوشه جهان در پی آنند تا پدیده ها را بهتر بشناسند و شناخت آنان با واقعیت نزدیکتر باشد و در تخمین حرکات و دگرگونیهای پدیده های مورد تحقیق توفیق بیشتری یابند. پس‘ برای تحقق این هدف باید با ابزار و شیوه هایی دقیقتر به کار پژوهش پراخت. یکی از مهمترین گرایشهای جدید در این جهت‘ دوری از علیت یک بعدی‘ است که خود به منزله ...

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل...

چکیده: هدف مقاله حاضر بررسی اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران(نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام) با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1384 الی 1392 است. برای انجام الگوسازی در مورد تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام، نرخ ارز و قیمت طلا از مدل های arch و garchو برای آزمون اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر این بازارها، از روش خود رگرسیون برداری(var) استفاده شده است. نتایج...

در این مقاله به دنبال بررسی اثر نااطمینانی تورمی بر تورم و رشد ارزش افزوده بخش صنعت در اقتصاد ایران هستیم. در این زمینه دو فرضیه مطرح می باشد 1. در اقتصاد ایران با افزایش نااطمینانی تورمی، تورم افزایش می یابد (نظریه کوکرمن ـ ملتزر) ؛ 2. در بخش صنعت اقتصاد ایران، با افزایش نااطمینانی تورمی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت کاهش می یابد(نظریه فریدمن).  برای بررسی این دو فرضیه، در ابتدا جانشینی برای نااطم...

این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدل های شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورس های توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، میپردازد. صحت پیش بینی این مدل ها در بورسهای مختلف با استفاده از روش شناسی خارج از نمونه مورد ارزیابی واقع میشود. مدل های ...