مدل های مارکف پنهان ابزار آماری قدرتمندی برای مدل بندی دنباله هایی هستند که توسط یک فرایند زیرین غیرقابل مشاهده تولید شده اند. مدل های نیمه مارکف پنهان تعمیمی از مدل های مشهور مارکف پنهان هستند. این مدل ها انعطاف پذیری بیشتری برای توزیع زمان اقامت دارند، به وضوح توزیع زمان اقامت در مدل های مارکف پنهان فقط از توزیع هندسی تبعیت می کند. مسئله برآورد پارامترهای مدل های مارکف پنهان و نیمه مارکف پنها...

در این رساله فرآیندهای شمارشی برنولی و پواسون تحت شرایط خاصی مورد بررسی قرار می گیرند. شرایط خاص تحمیل شده بر این فرآیندها بدین صورت است که پارامترهای فرآیندهای تعدیل یافته مانند فرآیندهای برنولی و پواسون معمولی، دارای نرخ های ثابت و قطعی نیستند، بلکه خود این پارامترها نیز متغیرهای تصادفی بوده و تحت تأثیر عوامل محیطی می باشد. عوامل محیطی به نوبه خود عبارتند از یک فرآیند مارکوف یا فرآیند نیمه ما...

در این مطالعه مجموعه ای از مدل های مختلف گارچ (garch) معمول با مجموعه مدل های گارچ چرخشی مارکف sw-garch مقایسه می شود. این مقایسه ها در بخش های قدرت برازش این دو دسته مدل ، قدرت پیش بینی و میزان پایداری یا نوسان پذیری این مدل ها می باشد.در این رساله مدل های گارچ و گارچ چرخشی مارکف برای پیش بینی نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران در افق های پیش بینی 1 ، 5، 10 و 22 روزه به کار گرفته شده است. ب...

هدف این پژوهش مطالعه ی مدلهای نوسان تصادفی در سریهای زمانی مالی واستنباط درمورد انها بااستفاده از روشهای بیزی است. نوسان نقش مهمی درپیش بینی های مالی دارد، زیرا می تواند میزان تورم در ارزش سرمایه و کمیت های تصادفی که اغلب تغییرات ناگهانی قیمت پدید می اورد را اندازه گیری کند. در بین مدلهای پیش بینی سریهای زمانی مالی، از انجاییکه مدل های نوسان تصادفی توانایی ارزیابی تغییرات سهام یانرخ ارزکه در طی...

در این مقاله الگوی رویداد زلزله در منطقه‌‌ای محدود به عرض جغرافیایی تا و طول جغرافیایی تا که شامل استان‌های هرمزگان و کرمان است، توسط یک فرآیند نیمه مارکف مدل‌بندی می‌شود. حالت‌های فرآیند نیمه مارکف بر اساس بزرگی زمین لرزه‌های رخ داده تعریف می گردد. ابتدا برآورد پارامتری هسته‌ی نیمه مارکف محاسبه ‌شده، سپس برای برآورد میانگین تعداد رویداد زلزله، زمان اصابت قویترین زمین لرزه‌ها وتوابع انتقال، ازر...

دارا بودن ویژگی مارکف برای یک فرایند متقارن پایدار از نوع (12)a، نیاز به شرایطی دارد، که این شرایط برای تشخیص فرآیندهای مارکف ، یا فرآبندهای مارکف ضعیف در کلاسهای مهمی از فرآیندهای متقارن پایدار از نوع a بکار میروند، برای مثال می توان کلاسهای فرآیندهای گاوسی آمیخته، فرآیندهای متناوب ساز، حرکت لوی با زمان تغییر بافت و میانگین متحرک را ذکر نمود. ضمنا دو فرآیند مارکف ایستای متقارن پایدار از نوع...

ما دو گونه از مدل مارکف پنهان را ارائه و براورد پارامترهای لازم را برایشان انجام می‏دهیم.یکی از مدل‏های ارائه شده، مدل مارکف پنهان برپایه توزیع نرمال برای بدست آوردن لبه‏های تصویر و دیگری مدل مارکف پنهان میانگین متحرک برای مدلبندی بازده سهام تعدادی از شرکت‏های ایرانی می‏باشد. مدل لبه‏یابی تصویر ارائه شده در این پایان نامه، با روش کنی مقایسه گردیده و این نتیجه حاصل شد که مدل ما برای لبه یابی تص...

در این رساله هدف بررسی تابع قابلیت اعتماد برای یک سیستم است، زمانی که نرخ خرابی به جای یک تابع حقیقی مقدار، خود یک فرایند تصادفی باشد. فرایند تصادفی در نظر گرفته شده به عنوان مدلی برای نرخ خرابی، فرایند های نیمه مارکف می باشند. پس از مروری مختصر بر تاریخچه و پژوهش های انجام شده در زمینه های قابلیت اعتماد و فرایند های نیمه مارکف به ارائه تعاریف و مفاهیم مقدماتی در ارتباط با فرایند های تصادفی و...

اپراتورهای فوق کروی برای اندازه dma(X) = (1-X2)adX تشکیل یک سیستم متعامد بر بازه [-1.1] می دهند. برای a>-1.2 فرمول ضرب گگنبائر 2 نشان می دهد که هسته گگنبائر تسادفی است. در این مقاله با در نظر گرفتن این هسته یک اپراتور مارکف PaX3 تعریف می شود و با استفاده از خواص اپراتورهای مارکف پایداری مجانبی آن به ازای 0

این پایان نامه تحقیقی است در زنجیرهای مارکف دو حالتی مرتبه اول ایستا، یافتن یک تابع توزیع بنام توزیع دو جمله ای منفی تعمیم یافته و کاربردهای این توزیع همچنین به تقریب زنجیرهای مارکف دو حالتی مرتبه اول ایستا و یافتن چند توزیع حدی در این زنجیرها پرداخته می شود. ابتدا مروری خواهیم داشت بر توزیعهای هندسی و دوجمله ای منفی. سپس زنجیرهای مارکف گسسته زمان بویژه زنجیرهای مارکف دو حالتی را مورد بررسی قرا...