اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در فرآیندهای هیدرولوژیکی و تصمیمات بهره‌برداری از منابع آب بر پایه پیش‌بینی و تحلیل سری‌های زمانی است. خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم ایران با فراوانی وقوع نسبتاً بالا است و می‌توان با استفاده از تحلیل‌های آماری و مدل‌های ریاضی به پیش‌بینی آن پرداخت. در پژوهش حاضر به پیش‌بینی خشکسالی هواشناسی 5 ایستگاه حوزه آبریز سلماس واقع در استان آذربایجان غربی پرداخته شد. ب...

استفاده از توابع خودهمبستگی جزئی (pacf) و خودهمبستگی (acf) توسط باکس و جنکینز برای شناسایی رتبه های مدل arma(p,q) در سری های زمانی به صورت گرافیکی ارائه شده است. اما تعیین دقیق آن خصوصاً برای مدل های ترکیب شده، با رتبه های p و q غیر صفر آسان نمی باشد. در این مطالعه، یک روش جدید برای شناسایی رتبه های مدل arma(p,q) با استفاده از الگوریتم های تکاملی شامل؛ الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ازدحا...

سابقه و هدف: یکی از فرض‌های بسیار مهم در مدل‌سازی سری‌‌های زمانی ایستا بودن آن است. میزان ایستای می تواند متفاوت باشد به طوری که در تعاریف منابع مختلف ایستایی مرتبه‌ی اول، مرتبه‌ی دوم، قوی و اکید تعریف شده است. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر تفاضل‌گیری‌های فصلی، غیرفصلی و توأم بر میزان ایستایی سری زمانی پرداخته شد. همچنین تأثیر میزان ایستایی بر عملکرد مدل-های ARMA، ARIMA و SARIMA در مدل‌سازی و...

تعیین الگوی مناسب یکی از مسائل مهم در مدل سازی و پیش بینی سری های زمانی، با توجه به مکانیسم سیستم مورد نظر است. اغلب، بدون بررسی خطی یا غیرخطی بودن سیستم از مدل های رایج خطی سری زمانی استفاده می شود. در این تحقیق فرآیند جریان رودخانه های نازلوچای، شهرچای و باراندوزچای واقع در استان آذربایجان غربی و غرب دریاچه ارومیه با آزمون غیرخطی bds در سه مقیاس زمانی (سالانه، ماهانه و روزانه) بررسی شده است. ...

در این مطالعه با به‌کارگیری داده‌های روزانه قیمت گروه فلزات اساسی بین دورة زمانی 1385 تا 1390 به بررسی حافظة بلند بودن سری زمانی قیمت، با استفاده از تخمین پارامتر انباشتگی کسری در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. به‌منظور آزمون فرضیه‌ها، ابتدا حافظه کوتاه‌مدت در قیمت‌ها را از طریق رگرسیون‌های مدل نوع ARMA حذف نموده و از پسماندهای این مدل برای محاسبه پارامتر انباشتگی کسری (d) و آزمون فرضیه و ت...

هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد مدل­های سری زمانی خطی  باکس-جنکنیز و مدل مفهومیIHACRES ، مدل شبکه عصبی پرسپترون چندلایه و مدل هیبریدی ARMA-ANN به منظور شبیه­سازی و پیش­بینی جریان روزانه حوضه مارون می­باشد. بدین منظور از داده­های 1370-1385 برای واسنجی و از داده­های 1386 -1396 برای صحت­سنجی مدل­ها استفاده گردید. برای انتخاب مدل­های برتر باکس-جنکنز از آماره­های شوارتز ((SBC و معیار اطلاعات اکائیک (...

در تحقیق حاضر به بررسی بارش­های نیسان استان آذربایجانشرقی در طول دوره آماری 1359 تا 1391 پرداخته شد. ابتدا تغییرات روند بارندگی­های نیسان استان با استفاده از آزمون­های ناپارامتری من-کندال و تخمین­گر شیب sen که جزو متداول­ترین روش­های ناپارامتری به­شمار می­روند، تجزیه و تحلیل شد. سپس برای پیش­بینی تغییرات بارش­های نیسان طی سال­های آتی از مدل سری­های زمانی arma استفاده گردید. نتایج مطالعات نشان د...

داده های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری های زمانی مالی با تناوب بالا می شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون r/s و gph تأیید می شود. در ادامه، دقت مدل های پیش بینی سری های زمانی مالی نظیر، arma و garch که ویژگی حافظه بلن...

داده‌های با تناوب بالا نوع خاصی از نامانایی دارند که به آن نامانایی کسری گفته می‌شود. این ویژگی سبب پدیدآمدن حافظه بلندمدت در سری‌های زمانی مالی با تناوب بالا می‌شود. در این نوشتار ابتدا وجود حافظه بلندمدت در سری زمانی صنعت سیمان بررسی شده و وجود آن در سطح اطمینان بالایی توسط دو آزمون R/S و GPH تأیید می‌شود. در ادامه، دقت مدل‌های پیش‌بینی سری‌های زمانی مالی نظیر، ARMA و GARCH که ویژگی حافظه بلن...