این پژوهش به بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش، مدیریت بهینه نقدینگی بر کاهش احتمال ریسک ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386 تا 1390پرداخت. در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری ایجاد می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را...

پیش بینی ریسک های مالی و روش های اندازه گیری ریسک در دو دهه ی اخیر به موضوعی مورد علاقه برای اشخاص و موسسات مالی تبدیل شده است. ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار از معیارهای متداول برای اندازه گیری ریسک بازار هستند. در این پایان نامه، به پیش بینی این دو اندازه ریسک می پردازیم. برای این منظور از روش پارامتری استفاده می کنیم که فرض می کند بازدهی دارایی ها توزیع خاصی دارند و پارامترهای توزیع با ...

پوشش ریسک یکی از اساسی ترین مباحث سرمایه گذاری است که از زوایای مختلفی می توان به این موضوع پرداخت. یکی از مباحث مرتبط یا پوشش ریسک که در سال های اخیر توجه زیادی به آن جلب شده، بحث سرمایه ی امن است. این موضوع به رفتار سرمایه گذاران در زمان های بحرانی و ریزش شدید بازار های مالی مرتبط است. تحقیقات زیادی در سال های اخیر برای جستجوی دارایی هایی که در زمان های ریزش شدید بازارهای مختلف بتوانند ارزش خ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی و ریسک ریزش قیمت سهام است. انتظار می‌رود عدم شفافیت مالی به منزله افشای کمتر اطلاعات خاص شرکت بوده و منجر به افزایش همزمانی و متعاقباً ریزش قیمت سهام می‌گردد.برای این منظور نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.جهت بررسی رابطه فوق از روش‌های رگرسیون لجستیک، دا...

یکی از حوزه‎های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می‏باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه‎گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه‎گیری ریسک از جایگاه ویژه‎ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش‌های شناخته شده و پرکاربرد اندازه‎گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می‎باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و‎گارچ به پیش‎بینی نوسانات شا...

ارزش در معرض خطر معیاری است که حداکثر زیان احتمالی یک دارایی را در یک دوره زمانی معین و با احتمال مشخص محاسبه و به صورت کمی گزارش می کند. با وجود اینکه شواهد تجربی فراوانی دال بر کارایی در پیش بینی ریسک می باشد، به لحاظ نظری دارای نقطه ضعف هایی است که مهمترین آن عدم انسجام می باشد. ریزش مورد انتظار معیاری است که از ویژگی انسجام برخوردار بوده و بنابر این از اعتبار بیشتری نسبت به ارزش در معرض خطر...

امروزه شناسایی خطرات و حوادث، نقش بسیارمهمی را در تمام فعالیت¬های معدنی ایفا می¬کند. برای افزایش سطح ایمنی در معادن زیرزمینی زغالسنگ زمستان یورت، ارزیابی ریسک خطرات با روش¬های مختلف کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل حالات شکت و اثرات آن دارای قوی ترین روش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک است به نحوی که rpn حاصل در ریزش و رها شدگی سقف و دیواره¬ها 336، گاز گرفتگی 288، برخورد چوب و جر...

ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها، نقش تعیین کننده ای را در تصمیم های سرمایه گذاری ایفا می کند. اطلاعات، در تجزیه وتحلیل ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند، معیارهای نقدشوندگی از جمله اطلاعاتی هستند که در پژوهش حاضر برای تجزیه وتحلیل ریسک سقوط قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام می باشد. نقدشوندگی سهام با ...

ریزش بهمن در جاده­های کوهستانی ایران یکی از حوادثی است که در ماه های سرد سال امکان وقوع دارد و موجب مسدود شدن برخی از جاده­های اصلی کشور می­شود. این موضوع به خصوص در مسیرهای ارتباطی بین پایتخت و شمال کشور بیش تر مشهود است. ارزیابی و بررسی وضعیت بهمن­خیزی نقاط جاده با استفاده از جمع آوری اطلاعات و در صورت نیاز، مطالعات میدانی و تهیه ی عکس های هوایی انجام می­پذیرد. دراین خصوص جمع آوری اطلاعات منط...

هدف: پس از بحران مالی سال 2008، فعالان و پژوهشگران علوم مالی به اندازه‌گیری و مدل‌سازی ریسک بیش از پیش توجه نشان داده‌اند. از جمله سنجه‌هایی که برای اندازه‌گیری ریسک به آنها توجه شده، ریزش مورد انتظار است. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جدید به‌منظور برآورد ریزش مورد انتظار است. مدل ارائه ‎شده، مدلی ترکیبی با استفاده از نظریه ارزش فرین است که از داده‌های درون‌روزی نیز بهره می‌جوید...