نتایج جستجو برای: ریسک بازدهی
تعداد نتایج: 16368 فیلتر نتایج به سال:
ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی بازار سرمایه محسوب میشوند و این موضوع در ادبیات متعارف مدیریت ریسک، با همه محاسن وکاستیها، با مدلهای مختلف تا حد قابل قبولی مورد بررسی قرار گرفته است. بازار سرمایه اسلامی با ابزارهای غالباً نوظهور روبروست و بالطبع مباحث مدیریت ریسک در آنها از فقر قابل ملاحظهای رنج میبرد. اوراق منفعت نیز از نوظهورترین ابزارهای بازار سرمایه اسلامی است. این مقاله با اتکا به فرض آ...
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اعلام تعدیلات سنواتی بر روی دو عامل اصلی سرمایه گذاری (ریسک و بازدهی) پرداخته است. نتایج بیانگر آن است که استفاده از تعدیلات سنواتی برای اصلاح سود یا زیان های انباشته به امری رایج و معمولی تبدیل شده است. بهعلاوه در اکثر موارد مدیران از این امکان برای تعدیل بیش نمایی عملکرد خود در گذشته بهره گرفته اند. افزون بر این نتایج آزمون های آماری بیانگر وجود ارتباط میان تعدیلات ...
هدف انتخاب تأمینکنندگان و تخصیص سفارش بر اساس ابعاد پایداری ریسک پایداری، در شرایط عدمقطعیت برخی پارامترها است؛ همچنین با محدودیت استراتژی کاهش برای مدیریت همراه است. معیارهای ریسک، امتیاز توسط روشهای تاپسیس فازی تجزیهوتحلیل آثار شکست محاسبه شده است سپس برنامه تصادفی چندمرحلهای ایجاد معیار ارزش معرض شرطی، پیرامون تأمین منابع یک فضای چنددورهای برنامهریزی دستیابی به برنامهریزی انعطافپ...
تلاطم قیمت نفت در بازارهای بین المللی، بازیگران این بازار را در معرض ریسک های بالقوه زیادی قرار می دهد. روش ارزش در معرض ریسک (var) از مهم ترین شیوه های اندازه گیری ریسک بازار می باشد که در سال های اخیر توسعه زیادی پیدا کرده است. در این تحقیق ریسک های فراسوی و فروسوی بازدهی قیمت نفت خام wti با استفاده از مدل ged- garch که برای توزیع های کشیده با دنباله چاق مناسب است، برآورده شده است. داده های ر...
عموماً سرمایهگذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسکو نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایهگذاردارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان میدهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقلکردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از ...
مطالعۀ حاضر به بررسی اثر ماههای رمضان و محرم بر ریسک و بازدهی صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و فعال در بازار سرمایۀ ایران میپردازد. این بررسی با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمونهای خود همبستگی و مدل گارچ در بازۀ زمانی 25/5/1388 تا 25/5/1394 صورت پذیرفته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد، اگرچه برخی روابط مثبت و منفی در بازده و ریسک تعدادی از صندوقهای سرمایهگذاری مشترک دیده م...
در این تحقیق روش محاسبه صرف ریسک بازار با در نظر گرفتن اهرم بازار )مدل لالی) ارایه گردیده و هم چنین توان این مدل با مدل های سیگل و ایبوتسون در پیش بینی بازده سهام مقایسه شده است. بازدهی مورد انتظار سرمایه گذاران در بورس هایی که شرکت ها از اهرم بالاتری استفاده می کنند، بیش از سایر بورس هاست. مارتین لالی تخمین زن مرتبط با زمان برای صرف ریسک بازار معرفی کرد که در آن میزان اهرمی بودن شرکت ها مورد ت...
در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 ...
در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبة ریسک سرمایهگذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار ـ شامل سپردههای بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین ـ استفاده شده است. بدین منظور، از دادههای مربوط به قیمت دارایی های مذکور طی دورة زمانی 1376 ـ 1390 استفاده شد. پس از محاسبة بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی داراییها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به...
یافتن بهترین را جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 1952 همواره یکی از دغدغه های فعالان در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده و خواهد بود. ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی یکی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تاثیر دهد. تحقیق حضر تلاشی است در جهت بهینه سازی پرتفوی با استفاده از بهینه سازی پایدار و تخمین ریسک و بازده پرتفوی و مقایسه ریسک و بازدهی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید