قیمت گذاری اختیارهای معامله از مسائل مطرح در حوزه ریاضیات مالی است. نوشته حاضر شامل مروری بر حل این مساله در بازارهای کامل، توضیح روش مینیمم سازی ریسک به عنوان یک روش پوشش ریسک در بازارهای ناکامل و سرانجام به کارگیری این روش برای تعیین تابع قیمت گداری در مدل هستون است.

تاریخ انتگرال تصادفی و یافتن الگوی قیمت گذاری قراردادهای بازار بورس هر دو به حرکت براونی بازمی گردد. در این مقاله ، ابتدا تلاش برای الگوسازی حرکت براونی از سه منبع گوناگون شرح داده می شود. سپس نتایج تاثیرگذار دوب، احتمال دان آمریکایی، در نظریه فرآیندهای تصادفی و به دنبال آن اولین کارها در خصوص تعریف انتگرال تصادفی توسط ایتو بیان می شود. همچنین سیر تحول و تعمیم مفهوم انتگرال تصادفی در اروپا، رو...

در این مقاله، کاربرد ریاضیات در مدیریت ترازنامه بر اساس مسائل کلامی ریاضی برای ارائه­ی مناسب گزارش مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعه‌ای موردبررسی قرار گرفت. پس از مروری بر اهمیت مدیریت ترازنامه در بانک‌ها، معرفی بانک توسعه‌ای و مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد مسائل کلامی و کاربردهایی از مدل‌سازی ریاضی در مدیریت دارایی و بدهی، دو نمونه از مسائل کلامی(در زمینه حسابی و جبری) در مدیریت ترازنا...

فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان تئوری مجموعه های فازی متحول ساخت. وی معانی زبان طبیعی و اب...

موضوع تلاطمات یکی از مباحث مهم در ریاضیات مالی است که همواره مورد علاقه شدید شرکت کنند‎‎‎‎گان در بازار‎‎های مالی، پژوهشگران وحتی عموم مردم می باشد، که غالباً آن را با واژه ریسک می شناسند. بنابراین مدل سازی و پیش بینی تلاطمات در ریاضیات مالی دارای اهمیت فراوان است. یکی از مدل های مهم که برای بررسی بازده تلاطمات در دوره های زمانی با فاصله مساوی در بازار بورس مورد استفاده فراوان قرار گرفته‏، فرایند...

به نظر می رسد امروزه کمتر ریاضیدانی را می توان یافت که تصویری بنیادگرایانه از ریاضیات نداشته باشد. با این همه، فیلسوفانی هستند که تحقق ریاضیات بدون بنیادها را ممکن می دانند. یکی از ایسان هیلاری پاتنم است که معتقد است ریاضیات نه بنیادی دارد و نه نیازی به آن. در این مقاله سعی داریم تا به شرح دیدگاههای پاتنم در این زمینه بپردازیم و تاثیر این دیدگاهها را بر دیگر فلاسفه ریاضیات شرح دهیم.

یکی از مباحث روز در ریاضیات مالی بحث قیمت‏گذاری مشتقات مالی است. اکثر مدل‏های معرفی شده تاکنون از جمله مدل معروف بلک – شولز، بر روی مشتقات مالی تک متغیره بحث می‏کنند. در حالی که امروزه بسیاری از مشتقات مالی بر روی بیش از یک دارایی پایه تعریف می‏شوند، از این رو بررسی مدل‏های چند متغیره یکی از بحث‏های مهم و روز ریاضیات مالی است. از طرفی از دیگر مشکلات مدل بلک - شولز فرض نرمال بودن توزیع داده های ...

فلسفه ریاضی کانت بخش مجزایی از نظام فلسفی وی نیست که بتوان جدای از سایر مسائل فلسفی کانت مد نظر قرار داد بلکه در درون سیستم فلسفی کانت باید چنین موضوعی را پژوهش نمود اما از آن جهت که کانت عمیقا خصوصیات ریاضیات را مورد توجه قرار داده است یعنی قضایای تالیفی ما تقدم که بر شهوئد ابتناء دارد تا از این طریق متافیزیکی جدید بنیان نهد در مبانی ریاضیات به آراء خاصی و اصل گردیده است که جای تامل و تحقیق دا...

در بازارهای مالی یک سرمایه گذاری با مطالبات مشروط روبه رو است که می خواهد این ریسک را پوشش دهد و این پوشش ریسک برای سرمایه گذاری غالبا هزینه ی زیادی به همراه دارد. در این پایان نامه برای پوشش ریسک مطالبات مشروط از روش پوشش ریسک چندکی استفاده می کنیم که یک موضوع مهم در ریاضیات مالی به حساب می آید. زمانی که پوشش ریسک به طور کامل امکان پذیر نیست این روش نقش مهمی در بازارهای نا کامل ایفا می کند.

چالش هایی که اغلب در مطالعه و کاربرد سیستم های مختلف پیش روی محققان علوم مختلف قرار می گیرد، همواره زمینه ساز تحقیقات جدید است. کنترل بهینه یکی از زمینه های فعال تحقیقاتی است، زیرا در بسیاری از کاربردهای اقتصاد، ریاضیات مالی و هم چنین علوم مهندسی ظاهر می شود. می توان مسایل کنترل بهینه را به دو شاخه ی قطعی و تصادفی تقسیم نمود. در این رساله روش های محاسباتی جدیدی برای حل مسایل کنترل بهینه ی قطعی ...