اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر می­پذیرد بنابراین پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیش‌بینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار ن...

در بازار سرمایه، نوسانات نرخ ارز تاثیر قابل توجهی بر تغییر قیمت دارایی های مالی نظیر سهام دارد. در این راستا نظر به اهمیت ریسک بازدهی سهام برای مشارکت کنندگان در بازار، سوالی که دراینجا مطرح می شود این که علاوه بر تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز بر قیمت سهام، آیا تغییرات نرخ ارز تاثیر معناداری بر ریسک بازدهی سهام در بازه های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت دارد؟ و همچنین آیا این تاثیرات به یک میزان است یا...

عدد رنگ پذیری بازی رنگی همگن یکی از موضوعات جدید و مهم در نظریه بازی و نظریه گراف محسوب می شود.این مساله برای اولین بار در سال 1980 توسط برامز مطرح شد.عدد رنگ پذیری بازی رنگی همگن ترکیبی را به اختصار عدد رنگ پذیری بازی می نامند. در این پایان نامه عدد رنگ پذیری بازی روی بعضی از رده های گراف های مسطح بررسی شده است.

این پژوهش به بررسی اثرات شوکهای تجاری بر نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوکهای تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. این نتیجه در تمام کشورهای مورد بررسی صادق است. همچنین، تحلیل تجزیه واریانس نشان می دهد که در کشورهای با رژیم نر...

در این پژوهش  با ارائه مدلی کاملاً جدید در سطح ملی و بین­المللی، چارچوبی کاربردی برای تعیین دقیق­ شوک‌های بازارهای خارجی بر بازده قیمت سهام فراهم شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده­های ماهیانه سال­های 1377 تا 1396 و مدل GARCH آستانه انباشته­ی کسری راه­گزینی مارکوف (MS-FITGARCH) سعی در بررسی شوک‌های قیمت نفت بر روی بازده بازار سهام و مدل‌سازی جامع ویژگی­های واریانس ناهمسان، ا...

با استفاده از یک مدل MS-EGARCH(1,1) دو رژیمه و با استفاده از داده‌های ماهیانه سال­های 2000 تا 2010، نقش نوسانات بازار ارز در توضیح رفتار بازار سهام، بررسی شده است. نتایج مشاهداتی قوی را از وابستگی بازده بازار سهام به تغییرات رژیم نشان می‌دهد. بر اساس نتایج تخمین رژیم اول مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) و رژیم دوم مرتبط با واریانس و میانگین بالا (رونق) می‌باشد. در رژیم میانگین و وار...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

خردهفروش از سیستم موجودی مرور دوره ای برای سفارش دهی استفاده می کند و با کمبودهای جزئی مواجه می باشد. متغیر های تصمیم برای خرده فروش، طول دوره مرور و حداکثر سطح موجودی در هر بار سفارش می باشند. ابتدا مقدار بهینه این دو متغیر، در حالت تصمیم گیری غیرمتمرکز و متمرکز بدست آمده است. تصمیمات حالت متمرکز، سود کل زنجیره تامین را افزایش می دهند، اما این تصمیمات موجب کاهش سود خرده فروش نسبت به حالت غیرمت...

هدف از این مقاله معرفی یک الگوی جدید برای پیش بینی نوسانات شدید بازدهی بازار سهام تهران است.بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات بازدهی سهام مدل سازی شد. با برآورد این مدل،ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پر نوسان و کم نوسان بازدهی بازار سهام تهران محاسبه شد. با استفاده ازاین ماتریس می توان احتمال مواجهه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره پیش رو پیشبینی نمود و بدینترتیب به...

یکی از مسائل مهم در مطالعات هیدرولوژی حوضه‌ها، تعیین زمان تأخیر حوضه نسبت به بارش می‌باشد. میزان تأخیر یک حوضه نسبت به بارش، به عوامل مختلفی بستگی دارد که از آن جمله، نفوذپذیری، پوشش گیاهی، شیب حوضه، شدت و مدت بارش و هم‌چنین رژیم بارش منطقه می‌باشد. به دست آوردن این زمان تأخیر در مطالعات مختلف از جمله طراحی سدها، بندها و هم‌چنین مطالعات منابع آب از اهمیت زیادی برخوردار است. زمان تأخیر حوضه‌ها ب...