نوسان یکی از مهم ترین جنبه های توسعه بازارهای مالی است و نقشی اساسی را در مدیریت پرتفوی، قیمت گذاری اختیار معاملات و قوانین حاکم بر بازار، ایفا می کند. به طور کلی مؤسسات مالی و اقتصادی با چهار نوع ریسک اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار مواجه هستند. در حال حاضر متداول ترین معیار سنجش ریسک بازار روش ارزش در معرض خطر می باشد. بنا به تعریف، ارزش در معرض خطر حداکثر زیانی است که ممکن است در یک دوره ز...

این مقاله به اندازه‎گیری ریسک رویدادی می‎پردازد که توسط کمیتۀ بازل معرفی‎شده و آثار ناشی از خبرهای ناگهانی را اندازه می‎گیرد. داده‎های این پژوهش بر اساس آمار روزانۀ ارزش بازاری هشتاد شرکت ثبت‎شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دورۀ زمانی 1388-1373 گردآوری شده است. در پژوهش حاضر پس از دسته‎بندی شرکت‎ها به سه گروه سبد بزرگ، متوسط و کوچک، به تجزیه‎وتحلیل و محاسبۀ ریسک رویدادی پرداخته شده است....

به طور کلی، کودکان به لحاظ شرایط خاص جسمانی و روانی و عاطفی در معرض انواع سوء-استفاده ها و بزهدیدگی ها و بالتبع بزهکاری ها قرار دارند، اما برخی کودکان و نوجوانان صرف نظر از شرایط مذکور، به خاطر قرار گرفتن در موقعیت ها و اوضاع و احوال مخاطره آمیز بیش از پیش در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند که از آن می توان تحت عنوان"کودکان و نوجوانان در معرض خطر"یا "کودکان آسیب پذیر" یاد کرد. ماده1173قا...

سابقه و هدف: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری مشترک انسان و دام است که از نواحی مختلف ایران گزارش شده است. هدف از این مطالعه بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در مشاغل در معرض خطر شهر یاسوج بود. مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی تعداد 108 نفر از افراد در معرض خطر شامل؛ 34 نفر قصاب،20 نفر سلاخ، 14 نفر کارگر کشتارگاه، 20 نفر کارگر رستوران و20 زن خانه دار به روش تصادفی ساده ان...

این مقاله از مدل­های گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایه­گذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده می­نماید. سه رویکرد کلی؛  روش­های پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روش­های پارامتریک، روش­های ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه می­نمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...

یکی از مهم ترین و اساسی‏ترین مؤلفه‏هایی که در اجرای طرح بهبود مستمر در صنایع مطرح می‏شود، آموزش کارکنان و کاربران درگیر در این صنعت است. در این میان، تعیین محتوای آموزشی، نحوه آموزش، شناسایی کارگران در معرض خطر و اجرای کارآمد برنامه‏های آموزشی یکی از چالش‏های اصلی مدیران ایمنی در صنایع است. آنچه در این میان ضروری به نظر می‏رسد، وجود یک راهنمای کاربردی برای کمک به مجریان در پیاده‏سازی برنامه‏های...

در راستای مدیریت ریسک بازار، بعد از اندازه گیری ارزش در معرض خطر پرتفوی باید به طوردقیق اجزای تشکیل دهنده آن را شناسایی و ریسک پرتفوی را حداقل نمود. در غالب مدل های مالی فرض می شود که توزیع مشاهدات (بازده ها)، نرمال است و بر اساس این توزیع ارزش در معرض خطر و سایر معیار های ریسک بازار محاسبه می شوند. این در حالی است که مشاهدات در واقعیت از توزیع های غیر نرمال پیروی می کنند. بنابراین این پژوهش از...

امروزه مدیران و سرمایه گذاران با تعداد زیادی از سهام و دارایی ها مواجهند، که هر کدام ریسک و بازده مخصوص به خود دارد و همواره سعی می کنند به این سوال پاسخ دهند که چگونه سرمایه گذاری کنیم تا با بیشترین سود و کمترین ریسک مواجه باشیم. انتخاب مجموعه ای از دارایی ها در قالب یک سبد برای دستیابی به اهداف سرمایه گذاری را انتخاب سبد سرمایه گذاری می نامند. روش های سنتی بهینه سازی سبد تلاش می کنند، سبدی من...