دراین پایان نامه،ابتدا به مروری بر مفاهیم فازی،احتمال فازی،اندازه های فازی و احتمال شرطی ذاتی پرداخته شده و برای تعیین تابع عضویت از احتمال شرطی ذاتی استفاده شده است در ادامه به بیان رگرسیون فازی و روش های مختلف برآورد و همچنین بیان نوع خاصی از رگرسیون به نام رگرسیون ریج پرداخته شده و رگرسیون ریج را وقتی که مشاهدات متغیر وابسته اعداد فازی ذوزنقه ای باشند تعمیم داده ایم و در نهایت یک مثال کاربرد...

بسیاری از سری های زمانی مالی و اقتصادی در دوره هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره هایی نوسان پذیری (واریانس) کمی دارند یعنی نوسان پذیری خوشه ای است. ‏در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل بندی تغییرات‏، استفاده از مدل های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس‏، ق...

نظریه آشکارسازی توزیعی و استفاده از شبکه های آشکارسازی به عنوان یکی از مسائل مهم تحقیقاتی به شمار می آید. در اکثر کارهای قبلی، نتایج با فرض استقلال شرطی مشاهدات به دست آمده است. در این مقاله، مسئله آشکارسازی توزیعی با ساختار موازی وتصمیمات محلی تک بیتی با فرض عدم استقلال مشاهدات از یکدیگر، مورد بررسی قرار می گیرد و روشهای عددی برای رسیدن به قوانین تصمیم گیری محلی بهینه براساس معیار نیمن-پیرسون ...

همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت­ها در بازار طلا و نفت منتشر می­شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می­کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه­گذاران داخلی به سرمایه­گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه­گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش­های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...

-‎‎‎ چکیده در این پایان نامه ابتدا به مفهوم مشخص سازی، بعد تعاریف و مفاهیم اولیه از قبیل امید ریاضی شرطی، آماره های ترتیبی، رکوردها و غیره پرداختیم. موضوع رکورد اولین بار در سال ‎1952‎ توسط چاندلر معرفی گردید و در چند دهه اخیر رشد اصلی خود را کرده است. توزیع ها را به وسیله امید ریاضی شرطی مشخص سازی کرده و خصوصیات آنها را بررسی کردیم. هم چنین توزیع ها را بر اساس آماره های ترتیبی مشخص سازی کرده ...

This article has no abstract.

توزیع چوله نرمال، یکی از توزیع های مهم در تحلیل داده های غیرنرمال است. از آنجایی که تابع چگالی توزیع چوله نرمال حاوی تابع انتگرال است محاسبه تابع چگالی  این توزیع در رهیافت بیزی است در این مقاله با استفاده از تعریف شرطی توزیع چوله نرمال روشی برای برآورد بیزی پارامترهای این توزیع ارائه شده است. سپس در مطالعه ای شبیه سازی دقت این روش با روش معمولی مورد مقایسه قرار گرفته است

همه روزه خبرهایی از روند تغییر قیمت­ها در بازار طلا و نفت منتشر می­شود و تحلیلگران از تاثیرپذیری اقتصاد جهانی از نوسانات این دو بازار یاد می­کنند. با مشاهده انگیزه سرمایه­گذاران داخلی به سرمایه­گذاری مستقیم در بازار طلا و امکان سرمایه­گذاری در بازار نفت، در پژوهش پیش رو نوسان آتی این دو بازار با استفاده از یکی از پرکاربردترین روش­های سنجش ریسک یعنی مدل ارزش در معرض ریسک شرطی برآورد خواهد شد. در...

توزیع آماره های ترتیبی و متغیر های همراه ‎‎‎آنها از اهمیت ویژه ای در مباحث آماری برخوردار است. در این رساله برخی از توزیع های مربوط به آماره های ترتیبی و متغیر های همراه ‎‎‎آنها در یک نمونه تصادفی نرمال مورد بررسی قرار می گیرد. ‎‎علاوه بر این توزیع یک ترکیب خطی از آماره های ترتیبی‏، توزیع یک ترکیب خطی از متغیرهای همراه آماره های ترتیبی ‏، توزیع توام یک ترکیب خطی از آماره های ترتیبی و یک ترکیب ...