ارزش در معرض ریسک معمول‌‌ترین معیار اندازه‌‌گیری ریسک در بانک‌‌ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می‌‌شود. برای اندازه‌‌گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی‌‌های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل‌‌سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین ا...

در پژوهش حاضر جریان در ناحیه دنباله پایه­های پل با مقطع دایره­ای به صورت عددی تحلیل گردیده است. برای شبیه سازی عددی از نرم افزار فلوئنت استفاده و نتایج به دست آمده با نتایج تجربی و عددی سایر پژوهشگران صحت­سنجی شد. برای بررسی درستی نتایج عددی خطوط جریان پیرامون پایه، عدد استروهال و ضریب دراگ به دست آمده با مقادیر تجربی و عددی موجود مقایسه گردیدند. برای اعمال اثر آشفتگی جریان، سه مدل ویسکوزیته گر...

ارزش در معرض ریسک معمول ترین معیار اندازه گیری ریسک در بانک ها و موسسات مالی است که با توجه به مقادیر دنباله توزیع سود و زیان تخمین زده می شود. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبدی از دارایی های مالی، باید همبستگی بین اجزای سبد در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه نظریه ارزش فرین چارچوبی برای مدل سازی دنباله یک توزیع است و توابع کاپیولا توزیع توام متغیرهای تصادفی هنگامی که همبستگی بین این متغی...

وجود روش های مناسب پیش بینی روندهای آینده بازار سرمایه منجر به تصمیم گیری های بهتری از جانب فعالان این بازارها خواهد شد. اغلب به دلیل ماهیت غیر خطی و آشوب گونه بازارهای مالی مدل های کلاسیک پیش بینی عملکرد مطلوبی نداشته و اطلاعات موجود در داده ها با گذشت زمان به سرعت از بین رفته و در این صورت استفاده از آن ها در بلند مدت مفید نخواهد بود ]1، ص 64[. هدف این مقاله به کار بردن الگوریتم بهینه سازی ک...

یکی از روش های موجود جهت افزایش عدد رینولدز و همچنین ابعاد مدل مورد آزمایش در تونل باد، به دلیل محدودیت سرعت و حجم مقطع کاری آن، استفاده از نیم مدل می باشد. بدین صورت که بجای قرار دادن مدل کامل در وسط مقطع کاری از یک مدل نیمه استفاده می شود که بالاجبار باید وصل دیوار تونل گردد. این عمل باعث افزایش ابعاد مدل جهت دقت بهتر در ساخت و ایجاد فضای مناسب جهت نصب وسایل آزمایش از قبیل سنسورهای فشار، لوله...

یکی از مشکلاتی که در تونل‌های بین پهنه‌ای در روش جبهه‌کار بلند مکانیزه به وقوع می‌پیوندد، مساله مچاله شوندگی تونل‌ها و به طور ویژه بالازدگی کف این تونل‌ها به دلیل توزیع تنش‌های القایی ناشی از استخراج پهنه‌ها است. سیستم نگهداری این تونل‌ها در اثر فشار تورمی که به سیستم نگهداری وارد می‌شود، دچار خسارت‌های شدیدی می‌شوند. معدن زغال‌سنگ پروده طبس که به روش مکانیزه در حال استخراج است، با مشکلات ناشی ...

  تغییر عناصر اقلیمی به اشکال مختلفی قابل ردیابی است. در بسیاری مواقع این تغییرات نهان و از طریق مطالعه روند، آشکار نمی‌شوند. در بسیاری مواقع تغییر عناصر اقلیمی در شکل توزیع فراوانی و عمدتاً در دنباله توزیع فراوانی (فرین‌ها) نمایان می‌شوند. در گذشته ردیابی تغییرات از طریق مطالعه تغییر مرکز توزیع فراوانی (میانگین) صورت می‌گرفت اما اخیراً توجه دانشمندان به دنبالۀ شکل توزیع فراوانی عناصر اقلیمی معطو...

در سال های اخیر ترتیب های تصادفی در حوزه های مختلف آمار و احتمال گسترش یافته و احتمال می شوند.دراین تحقیق به بررسی یکی از این ترتیب ها به نام excess wealth می پردازیم. ابتدا تابع excess wealth را معرفی کرده و ارتباط آن با برخی ویژگی های مربوط به توزیع های طول عمر و همچنین کاربرد این تبدیل برای شناسایی داده ها ی دنباله سنگین را بیان می کنیم سپس ترتیب تصادفی excess wealth را معرفی، ارتباط آن با ت...

هدف اصلی این مقاله معرفی و پیاده سازی یکی از رویکردهای پیشرفته به نام رویکرد توزیع زیان در محاسبه ذخیره سرمایه در قالب مطالعه موردی برای یکی از بانک های ایران می باشد. تمرکز اصلی در این مقاله بر مفاهیم کمی سازی ریسک عملیاتی و استفاده از داده های زیان پایگاه داده، توزیع های شدت و فراوانی زیان تخمین زده شده و سپس تخمین توزیع تجمیع شده با استفاده از الگوریتم مونت کارلو است در ادامه با در نظر گرفتن...