نوسانات یا تغییر پذیری سریع و آنی در یک سری زمانی مالی ، یک مفهوم بسیار مهم در بسیاری از مدل های اقتصاد سنجی است . در مدل های اقتصاد سنجی سنتی ، ثابت بودن واریانس جملات خطا همواره یکی از فرض های اصلی و کلاسیک به حساب می آید . رابرت انگل برای رهایی از این فرض محدود کننده مدل جدیدی موسوم به آرچ را پایه گذاری کرد . در این مدل فرض بر این است که جمله تصادفی دارای میانگین صفر و به طور سریالی غیر همبس...

در بیش‌تر آمارگیری‌ها با مشخصه‌هایی سر و کار داریم که در طول زمان تغییر می‌کنند. در این آمارگیری‌ها ممکن است علاقه‌مند باشیم در فاصله‌های زمانی منظم پارامترهای جامعه را براورد کرده و یا تغییرات آن‌ها را از یک دوره به دوره‌ی بعد مطالعه کنیم. با توجه به گسترش استفاده از نمونه‌گیری چرخشی در واحدهای ملی آمار، انجام یک بررسی جامع درباره‌ی براورد واریانس در طرح‌های نمونه‌گیری چرخشی امری ضروری به نظر ...

روش‌های معمول براورد واریانس از قبیل روش خطی‌سازی سری تیلور (روش دلتا)۱ در آمارگیری‌های چندچارچوبی۲ عموماً مستلزم محاسبه‌ی مشتق‌های جزئی بوده و این محاسبات با افزایش تعداد چارچوب‌ها پیچیده‌تر می‌شود. براورد واریانس به روش جک‌نایف۳ روش دیگری است که ضمن سهولت در محاسبه، موجب کاهش چشم­گیری در اریبی براوردگر می‌شود. در این مقاله ابتدا به معرفی براوردگرهای چندچارچوبی مجموع جامعه و سپس استفاده از روش ...

وجود داده‌های گمشده در بیش‌تر آمارگیری‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. اما در تمامی طرح‌های آماری قبل از اجرای آن، مطمئناً راهکار مناسبی برای برخورد با این مشکل در نظر گرفته می‌شود. از جمله مواردی که برای برخورد با داده‌های گمشده در نظر گرفته می‌شود، جانهی و وزن‌دهی است که هر کدام مزیت‌ها و مشکلاتی دارند، اما استفاده از مجموعه داده‌ای که هیچ‌یک از این دو روش را در تحلیل به کار نگیرد، منجر به اریبی بر...

براورد چندک ها در علم آمار نقش بسیار مهمی دارد، از جمله ی آن ها می توان به یافتن مشخصه های یک توزیع، براورد بازه ای و آزمون فرض ها اشاره کرد. با توجه به کاربرد چندک ها در دیگر علوم مانند اقتصاد، قابلیت اعتماد، آزمایش های مربوط به مرگ و میر و ... در این پایان نامه به بررسی چندک ها در خانواده ی توزیع های مکان-مقیاس خواهیم پرداخت. براوردگرهای هم وردا با مینیمم مخاطره، نااریب با واریانس به طور یکن...

چکیده: در این مقاله براورد پارامتر تنش و مقاومت R مبتنی بر دو نمونه‌ی مستقل سانسورشده‌ی تلفیقی پیش‌رونده‌ی نوع اول از دو جامعه‌ی نمایی با پارامترهای متفاوت بررسی شده است. براوردگر ماکسیمم درستنمایی و بازه‌ی اطمینان مجانبی برای R محاسبه شده است. همچنین براوردگر بیزی R تحت فرض توزیع‌های پیشینی گامای مستقل به‌دست آمده است. یک شبیه‌سازی مونت ‌کارلویی برای ارزیابی عملکرد براوردگر ماکسیمم درستنمایی، ...

در این مقاله، براورد یک معیار قابلیت اعتماد پویا براساس نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار مطالعه‌ می‌شود وقتی که متغیرهای تنش و مقاومت وابسته اند. براوردگر پیشنهادی با براوردگر متناظر در نمونه‌گیری تصادفی ساده به صورت نظری و عددی مقایسه شده است. نتایج نشان ‌می‌دهد براورد حاصل از طرح نمونه‌گیری مجموعه رتبه‌دار غالباً دقیق‌تر است. همچنین، تفاوت دقت دو براوردگر با افزایش ضریب همبستگی بین متغیرهای تنش و مق...

وجود داده های گمشده در بیش تر آمارگیری ها امری اجتناب ناپذیر است. اما در تمامی طرح های آماری قبل از اجرای آن، مطمئناً راهکار مناسبی برای برخورد با این مشکل در نظر گرفته می شود. از جمله مواردی که برای برخورد با داده های گمشده در نظر گرفته می شود، جانهی و وزن دهی است که هر کدام مزیت ها و مشکلاتی دارند، اما استفاده از مجموعه داده ای که هیچ یک از این دو روش را در تحلیل به کار نگیرد، منجر به اریبی بر...

هدف اصلی این پایان نامه تحلیل احتمال ورشکستگی به عنوان یک براوردگر استوار و همچنین آنالیزویژگی های آن است در ابتدا با استفاده از تابع نفوذ میزان تاًثیر پذیری احتمال ورشکستگی را نسبت به داده های پرت که همان خسارت های فاجعه آمیز است می سنجد، و با توجه به کران داری تابع نفوذ احتمال ورشکستگی، استواری احتمال ورشکستگی نتیجه می شود تحلیل داده های شبیه سازی شده و واقعی این موضوع را تاً ئید میکند، همچنین ...

در مقاله‌ی حاضر، آزماوردن انقباضی در توزیع نمایی برای پارامتر مقیاس $theta>0$ توزیع نمایی بر اساس داده‌های رکوردی تحت تابع زیان توان دوم لگ‌خطای نامتقارن مورد مطالعه قرار می‌گیرد. یک براوردگر مخاطره‌ی نااریب با کم‌ترین مخاطره در رده‌ی براوردگرهای به‌صورت  $cT_m$ محاسبه می‌شود که در آن $T_m$ براورد ماکسیمم درستنمایی پارامتر $theta$ است. چند آزمون براوردگر انقباضی معرفی و مخاطره‌ی آن‌ها محاسبه می...