تحلیل داده های مربوط به زمان خرابی در بسیاری از شاخه های آمار کاربردی مورد توجه قرار گرفته است. ماهیت آزمایش های مربوط به این داده ها، اغلب همراه با حذف واحدهایی از آزمایش هستند که این گونه حذف ها سانسور نامیده می شوند. به دلیل عدم حذف واحدهای سالم در طول آزمایش در طرح های سانسور معمولی، طرح های سانسور فزاینده از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. طی نیم قرن گذشته مطالعات فراوانی راجع به استنباط توزی...

در بسیاری از مباحث و تئوری های آماری، وجود فرض استقلال، محاسبات را راحت تر و قابل فهم تر می کند. با این وجود، بررسی مدل هایی که وابستگی آماری را شامل می شوند، دقیق تر و به واقعیت نزدیک تر هستند. این مدل ها، میدان کوچکی برای داده های فضایی پیشنهاد می کنند که وابستگی را در همه جهات از خودشان نشان می دهند. اگر وابستگی مشاهدات، تابعی از فاصله بین موقعیت مشاهدات بوده، به گونه ای که مشاهدات هر چقدر ب...

در این پایان نامه برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی تحت تابع زیان متقارن مربع خطا و تابع زیان نامتقارن لاینکس مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه ضمن ارائه روش های برآوردگر بیز، برآوردگر انقباضی و برآوردگر درستنمایی ماکزیمم اقدام به برآورد پارامتر مقیاس توزیع نمایی تحت تابع زیان مربع خطا و همچنین تابع زیان لاینکس خواهد شد، که هدف اصلی این پایان نامه می باشد. در پایان روش های برآوردگر برای پارامتر،...

در این پایان نامه‎ سانسور نوع دو و سانسور فزاینده نوع دو از راست را در نظر می گیریم. در فصل نخست‏، ابتدا خلاصه ای از کنترل کیفیت و انواع مختلف سانسور را معرفی می کنیم. در فصل دوم‏، توزیع نمایی را تحت سانسور فزایند‎ه‎ نوع دو از راست در نظر گرفته و برآوردگر درستنمایی ماکزیمم برای اندیس کارایی طول عمر را بدست می آوریم. سپس این برآورد‎‎گر درستنمایی ماکزیمم‎ را در روند آزمون فرض و شبیه سازی فاصله اط...

در این مقاله برآوردگرهای (شبه) درستنمایی و توزیع حدی آماره آزمون نمره مربوط به چند آزمون فرض مختلف از جمله آزمون داشتن ریشه واحد برای مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا به دست آورده می شوند . سپس با روش مونت کارلو نشان داده می شود که برآوردگرهای (شبه) درستنمایی به دست آمده، برآوردگرهای مناسبی هستند و چندک های توزیع حدی آماره های آزمون داشتن ریشه واحد محاسبه و در جداولی ارائه می شوند

در مطالعات مربوط به قابلیت اعتماد و آزمایش های طول عمر، ممکن است اطلاعات کاملی از زمان کار افتادگی اقلام مورد آزمایش در دسترس نباشد و با داده های سانسور شده مواجه شویم. سانسور پیش رونده نوع دوم یکی از مشهورترین طرح ها در مبحث سانسورها است. بالاکریشنان و همکاران ‎(2009)‎ روی برآورد پارامترهای توزیع لگ نرمال سه پارامتری براساس سانسور پیش رونده نوع دوم استنباط هایی انجام داده اند. در این پایان نام...

توزیع ‎‎های نمایی و نرمال نقش مهمی در قابلیت اعتماد ایفا می ‎‎کنند.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ در این پایان نامه برآورد‎‎گر ها و پیش بینی کنننده های بیزی را برای توزیع های نمایی و نرمال تحت چند تابع زیان مختلف از جمله قدر مطلق خطا‏، درجه دوم خطا‏، خطی -نمایی ‎$ (linex) $‎ و زیان انتروپی در نظر گرفته می شود. برآوردگرها و پیش بینی کننده های بیزی را تحت دو توزیع پیشین آگاهی بخش و غیر آگاهی بخش بدست می آیند. نش...

در مدل نیرو- فشار، نیرو (x) و فشار (y)، به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می شوند و قابلیت اعتماد یک مولفه در یک دوره، به صورت احتمال بیشتر بودن نیرو از فشار در طول دوره یعنی p(y<x)، تعریف می شود. هدف اصلی این پایان نامه، بررسی برآورد پارامترهای شکل، مکان و مقیاس و پارامتر r= p(y<x) زمانی کهx وyدو متغیرتصادفیاز توزیع وایبل سه پارامتری با پارامترهای شکل و مکان یکسان، اما دارای پارامتر مقیاس...

ببسیاری از سری‌های زمانی مالی و اقتصادی در دوره‌هایی با نوسانات زیادی همراه هستند و متعاقب آن در دوره‌هایی نوسان‌پذیری ‎(واریانس)‎ کمی دارند یعنی نوسان‌پذیری خوشه‌ای است. در این موقعیت فرض وجود واریانس ثابت معقول نیست. یکی از ابزارهای مدل‌بندی تغییرات، استفاده از مدل‌های واریانس ناهمسان شرطی آرچ و گارچ است. مدل آرچ در زمینه‌های اقتصادسنجی و مالی از جمله در بررسی تغییرپذیری مربوط به شاخص بورس، ق...

می دانیم اگر توزیع مشاهدات معلوم باشد برای برآورد پارامترها از روش درستنمایی ماکزیمم استفاده می کردیم یا اگر مشاهدات دارای خطایی با میانگین صفر و واریانس ثابت باشند روش کمترین مربعات مورد استفاده قرار می گرفت . که این امر برای مدلهای خطی دقیق و برای مدلهای غیرخطی به طور تقریبی است . حتی اگر مشاهدات به طور نرمال توزیع نشده باشند و فقط دارای واریانس ثابت باشند برآوردهای فوق باز هم مورد استفاده قر...