در این پژوهش، عملکرد پیش بینی مدل های نوسان شرطی و غیرشرطی (11 مدل) در خصوص پیش بینی نوسان شاخص نقدی و قیمت بورس تهران را بر اساس معیارهای ارزیابی(متوسط قدرمطلق خطا) ، میانگین مربعات خطا و تایل مورد بررسی قرارداده ایم. افزون بر این، تاثیر عواملی نظیر دامنه مجاز و نحوه محاسبه نوسان بر رفتار آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی...

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی به شکل گیری فقر منتهی می شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخو...

امروزه، تحلیل دینامیکی افزایشی (ida) یک ابزار موثر برای کمک به تحلیل دینامیکی غیر خطی در دستیابی به عملکرد لرزه ای سازه ها است. روش انتخاب زمین لرزه در روند انجام تحلیل دینامیکی افزایشی برای دستیابی به پاسخ تاریخچه زمانی قابل اطمینان قابل اهمیت است. روش های متفاوتی برای انتخاب زمین لرزه در کتاب ها و گزارش های فنی موجود است. اخیرا در جامعه مهندسی توجه خاصی به معرفی یک خصوصیت طیف پاسخ یک درجه آزا...

این مقاله به برآورد ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار با توجه به روش‎های نوین با تأکید بر رویکرد ارزش فرین شرطی و مقایسۀ آنها با عملکرد رویکرد­های پارامتریک می‎پردازد. روش­های معرفی‌شدۀ محاسبۀ ریسک بازار برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دورۀ 1387 تا 1395 انجام شده است. به­علاوه، برای بررسی و مقایسۀ الگوها از روش­های پس­آزمایی VaR مانند آزمون­های استقلال­ تخطی­ها و پوشش برنولی و روش­ها...

چکیده: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین عملکرد خانواده با ویژگی های شخصیتی و خودکارآمدی نوجوانان دبیرستانهای شهر شیراز سال 89-1388 می باشد. به این منظور تعداد 360 نفربه شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از این میان تعداد 277 نفر (شامل 153 دختر و 124 پسر) که عملکرد خانواده ی خود را مطلوب اریابی کرده بودند، انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. این پژوهش درصدد...

در بهینه­سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه­سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی­ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه­ای در سری­های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل­های توسعه یافته...

در بهینه­سازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینه­سازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از دارایی­ها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشه­ای در سری­های زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدل­های توسعه یافته...

صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهمترین عناصر بازارهای مالی هستند که با تبدیل سرمایه گذاری مستقیم به غیرمستقیم سرمایه گذاران غیرحرفه ای ، مزایای متعددی را برای آنها به ارمغان می آورند. با توجه به اهمیت صندوق ها ، در این پژوهش به ارزیابی توانایی موقعیت سنجی مدیران صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدلهای شرطی و غیرشرطی هنریکسون مرتون و ترینرمازوی و همچنین مقایسه دو رویکرد شرطی و غیر شرطی در ارز...