This paper attempts to compare the forecasting performance of the ARIMA model and hybrid ARMA-GARCH Models by using daily data of the Iran’s exchange rate against the U.S. Dollar (IRR/USD) for the period of 20 March 2014 to 20 June 2015. The period of 20 March 2014 to 19 April 2015 was used to build the model while remaining data were used to do out of sample forecasting and check the forecasti...

This paper investigates the nature of volatility characteristics of stock returns in the Bangladesh stock markets employing daily all share price index return data of Dhaka Stock Exchange (DSE) and Chittagong Stock Exchange (CSE) from 02 January 1993 to 27 January 2013 and 01 January 2004 to 20 August 2015 respectively.  Furthermore, the study explores the adequate volatility model for the stoc...

Bu makalede Borsa İstanbul ve Türkiye için oynaklık yayılımı sonuçları verilmektedir. Oynaklık öngörülemezlik, belirsizlik de risk ile ilişkilidir. Finansta ise genellikle hisse senedi fiyatı gibi bir finansal değişkenin zaman içinde yukarı veya aşağı hareket etme oranı olarak tanımlanmaktadır. da, piyasada oluşan şokun diğer piyasalardaki oynaklığı etkilemesi farklı piyasalar arasındaki geçişk...