نتایج جستجو برای: bekk 1
تعداد نتایج: 2752752 فیلتر نتایج به سال:
Here we present a detailed approach on how to analyze fMRI data, using Granger causality with signal dependent noise. The model stability of signal dependent noise is discussed which serves as a constraint when we fitted the model parameters. We then introduced a strict procedure to regress out all artifacts due to head movements. The processed data enables us to clearly demonstrate that noise ...
در این تحقیق به بررسی انتقال تلاطم و وابستگی بین چهار فلز گرانبهای اصلی یعنی طلا، نقره، پلاتین و پالادیم با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره و همچنین بررسی تاثیر تکانهها بر تلاطم فلزات گرانبها با استفاده از رویکرد تابع ضربه واکنش تلاطم پرداخته شده است. نتایج مدل VAR(1)-BEKK(1,1) که با استفاده از دادههای هفتگی قیمت چهار فلز گرانبها برآورد شده، نشان داد وابستگی نسبتا زیادی بین بازدهها و تلاطم ای...
Realized covariance matrices are often constructed under the assumption that richness of intra-day return data is greater than portfolio size, resulting in nonsingular matrix measures. However, when for example size large, assets suffer from illiquidity issues, or market microstructure noise deters sampling on very high frequencies, this relation not guaranteed. Under these common conditions, r...
C. Grupen,1 W.D. Apel,2 T. Asch,3 A.F.Badea,2, 4 L. Bähren,5 K. Bekk,2 A. Bercuci,6 M. Bertaina,7 P.L. Biermann,8 J. Blümer,2, 9 H. Bozdog,2 I.M. Brancus,6 S. Buitink,10 M. Brüggemann,1 P. Buchholz,1 H. Butcher,5 A. Chiavassa,7 F. Cossavella,9 K. Daumiller,2 F. Di Pierro,7 P. Doll,2 R. Engel,2 H. Falcke,5, 8, 10 H. Gemmeke,3 P.L. Ghia,11 R. Glasstetter,12 A. Haungs,2 D. Heck,2 J.R. Hörandel,9 A...
تاثیر رسانه بر اقتصاد از طریق ارایه اطلاعات و تغییر رفتار اقتصادی افراد، از جمله مباحث اساسی مطالعات رسانه و اقتصاد است. توجه به عنصر تکرار در رسانه برای اقناع مخاطب، بیانگر ایجاد شرایط پویایی وابسته به زمان در مدلهای تغییرپذیری خانواده GARCH به عنوان یکی از روشهای مرسوم مطالعات تغییر پذیری است. مقایسه نتایج حاصل از تخمین مدلهای تغییر پذیری BEKK-MGARCH و پویا DCC-MGARCH، برای بررسی تاثیر حض...
این مقاله از مدلهای گارچ و گارچ چند متغیره جهت برآورد ارزش در معرض خطر سبد سرمایهگذاری شامل سکه و شاخص بورس اوراق بهادار از ابتدای سال 2008 تا ابتدای سال 2014 استفاده مینماید. سه رویکرد کلی؛ روشهای پارامتریک، ناپارامتریک و نیمه پارامتریک در تخمین ارزش در معرض خطر وجود دارد. در میان روشهای پارامتریک، روشهای ناهمسانی واریانس نتایج بهتری ارائه مینمایند. از آنجایی که نوسانات میان بازارهای م...
یکی از ویژگیهای بازار گاز طبیعی، نوسانات زیاد قیمت است که سبب ایجاد ریسک قیمتی می‌شود که باید با استفاده از ابزارهای مالی مناسب، مدیریت و پوشش داده شود. در این راستا هدف این مقاله برآورد نرخ بهینه پوشش ریسک است. برای این منظور از آمار و اطلاعات ماهانه قراردادهای آتی‌های یک تا چهار ماهه بورس طی سال‌های 2016-2000 استفاده شده است. نرخ‌های پوششی به وسیله مدلهای OLS, VECM-GARCH و BEKK-GARCH برآور...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید