در نظام بانکی، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات مالی نظیر لیزینگ ازجمله اهداف مهم تلقی می شود. اندازه گیری ریسک اعتباری از جمله مهم ترین مولفههای موثر بر تصمیم گیری کار آمد و موثر مدیریت بانکی و تسهیلات اعتباری است.مقاله حاضر سعی در اندازه گیری ریسک اعتباری دارد و در این راستا، مدل مورداستفاده انجمن لیزاروپ 3 ( فدراسیون انجمن های ملی لیزینگ کشورهای اروپایی ) به کارگرفته شده است . طبق این ...

امروزه با توسعه فناوری ارتباطات، بازارهای مالی از رونق فزاینده ای برخوردار می باشند. باتوجه به رشد سریع حجم معاملات از سوی متقاضیان دریافت تسهیلات و بحرانهای مالی، اهمیت شناسایی، محاسبه و مدیریت ریسک موسسات مالی را دو چندان برابر کرده است. در این مقاله تلاش شده است با معرفی انواع ریسک های حاکم بر موسسات مالی و شیوه های اعتبارسنجی رایج دنیا بتوان مدلی را طراحی نمود که به کارشناسان و استفاده کنند...

بلوکه شدن منابع به عنوان مطالبات سررسیدگذشته و معوق با کاهش توان  تسهیلات­دهی بانک­ها ، تاثیر منفی بر بهره­وری دارد. از مهمترین راه­های جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق ، تصمیم­گیری درست در زمان اعطای تسهیلات است به نحوی که با شناسایی دقیق مشتریان ، تسهیلات به صورت بهینه تخصیص داده شده  و از این طریق احتمال معوق شدن تسهیلات کاهش یابد. برای اخذ تصمیم درست  از ابزارهای متنوعی استفاده می­شود که مهمتر...

ریسک اعتباری (credit risk) به احتمال وجود شرایطی که فرد وام گیرنده مایل و یا قادر به انجام مسئولیت خود بر طبق قرارداد با موسسه مالی نباشد، اطلاق می شود. یکی از مهم ترین ابزارها برای ارزیابی ریسک اعتباری، اعتبار سنجی (credit scoring) می باشد. مدل های اعتبار سنجی با دریافت مجموعه ای از اطلاعات و داده های مشتری به عنوان ورودی، امتیازی را به عنوان خروجی به مشتری مربوطه اختصاص می دهند که بانک ها و م...

مشتقات اعتباری در سال های اخیر، معامله و مدیریت ریسک اعتباری را به کلی دگرگون ساخته و به یک ابزار بسیار مهم برای انتقال و پوشش این نوع ریسک تبدیل شده اند. سوآپ های نکول اعتباری cds و تعهدات بدهی تضمین شده cdo از جمله پرکاربردترین مشتقات اعتباری هستند که قیمت گذاری آنها از مسائل چالش بر انگیز روز در حوزه ی ریاضیات مالی به شمار می رود. در میان رویکردهای مطرح برای قیمت گذاری cdo ها، مدل تک عاملی ک...

اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک-های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت های آن ها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سودآوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود؛ علت این است که معمولاً 70 درصد د...

ریسک اعتباری، از مهمترین ریسک‌هایی است که نهادهای پولی و مالی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی پژوهش ارزیابی تاثیر ریسک اعتباری بر بازده سهام است. ابتدا با بررسی مبانی‌نظری، پژوهش‌های انجام شده و نظر کارشناسان خبره، عوامل کمّی و کیفی موثر بر رتبه‌بندی اعتباری تعیین شد سپس پرسشنامه‌ای تهیه شد تا باتوجه به نظر خبرگان براساس محیط ایران درجه اهمیت شاخص‌ها مشخص شود، و با استفاده از مدل تاپسیس رتبه‌...

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری...

امروزه با جهانی‌شدن اقتصاد و تشدید رقابت بین بانک‌ها، حاشیه سود فعالیت‌های سنتی بانکداری کاهش یافته و موجب افزایش ریسک در بانک‌ها شده است. یکی از عوامل مؤثر بر عملکرد بانک‌ها عامل ریسک است که به‌ویژه در سال‌های اخیر به‌دلیل وقوع بحران‌های مالی مدنظر قرار گرفته است. این پژوهش به بررسی اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد نظام بانکی ایران پرداخته است. برای این منظور 31 بانک طی دوره 1386-13...

در این پژوهش، تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک در سه سطح ریسک کل، ریسک ورشکستگی و ریسک اعتباری در 8 بانک منتخب دولتی و خصوصی بورس اوراق بهادار، بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی سالانة این بانک‌ها در دورة 1384- 1394 با روش رگرسیونی پنل دیتا بررسی ‌شده است. نتایج به‌دست ‌آمده، نشان‌دهندة تأثیر ...