یکی از روشهای مدرن و گسترده اندازه گیری ریسک روش" ارزش در معرض خطر" است که به کمک آن ریسک سرمایه گذاری یک موسسه مالی برای دستیابی به براورد ریسک بازار، تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بانک یا هر موسسه مالی برای پوشش خطرورشکستگی و نیزاندازه گیری حداکثرزیان یک سرمایه گذاری در یک دوره معین و یک بازه اطمینان مشخص قابل اندازه گیری است. مهمترین هدف از این تحقیق معرفی و توسعه روشهای عملی براورد مقدار"ارز...

قیمت گذاری، پوشش و مدیریت ریسک ابزارهای مشتقه از مباحث پر اهمیت در ادبیات مالی محسوب می شوند چرا که این ابزارهای مالی در حال حاضر بطور وسیعی برای انتقال ریسک در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند. در چند دهه گذشته، قیمت گذاری اختیارات به یکی از حوزه های مهم در نظریه مالی مدرن تبدیل شده است. در ابتدا اختیارات با استفاده از فرضیات کلاسیک بلک-شولز قیمت گذاری شده و محاسبات پوشش ریسک آن ها انج...

زمینه و هدف: این مقاله مدیریت خطر فرآیند حمل و نقل ریلی یک تونل بلند را حین پیشروی بررسی می کند. روش کار: آنالیز خطر با استفاده از روش تحلیل حالات شکست و پیامدها و براساس توصیه‏های qs9000 و sae j1739 انجام شد. حالات بالقوۀ 8 شکست تعیین و اثرات هر شکست مشخص گردید. با استفاده از شدت پیامد هر شکست، علل بالقوه و احتمال وقوع آن، عدد اولویت خطر هر شکست محاسبه و با استفاده از اعداد خطر بدست‏آمده، کلیۀ...

آسیبپذیری شهر تهران دربرابر زلزله، به ویژه در بافت ها و فضاهای فرسودة بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، سنجش میزانآسیب پذیری بافت های قدیمی بخش مرکزی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاهش آسیب پذیری آن ها دربرابر زلزله را در اولویت قرار داده است. در این پژوهش، با ارائۀ روشیبرای تحلیل آسیب پذیری لرزه ای بافت های فرسوده، بر نقش مؤثر شاخص های برنامه ریزی ...

- مبنای طراحی سازه هایی که بر اساس آیین نامه های لرزه ای طراحی می شوند، مقاومت یا نیرو (برش پایه) است . با این حال در سال های اخیر، اساس آیین نامه های مبتنی بر طراحی عملکردی، از طراحی بر اساس نیرو به طراحی بر اساس جابه جایی تغییر کرده است . در این مقاله چگونگی بهین هسازی قاب های خمشی فولادی با استفاده از تئوری تغییر شکل های یکنواخت توضیح داده شده و در ادامه از این روش برای بررسی کارایی الگوهای ...

صنعت دارو همانند سایر کسب و کارها به علت وابستگی روز افزون فرآیندهای اصلی خود به فناوری اطلاعات با سیلی از تهدیدات مرتبط با این حوزه مواجه شده است. با عنایت به این موضوع و علم به حساسیت و سر و کار داشتن صنعت دارو، خصوصاً فرآیند تولید دارو، با سلامتی و جان انسان¬ها، مقابله با تهدیدات مرتبط با امنیت اطلاعات باید به طور ویژه و با اولویت بالا مد نظر مدیران ارشد سازمان قرار گیرد. در همین راستا وجود ...

در میان مخاطرات طبیعی گوناگون که در سطح کره خاکی رخ می¬دهند، بدون تردید حرکت¬های ناشی از زمین¬لرزه بیشترین تأثیر تخریبی را بر جای می¬گذارند. مطالعه تاریخچه لرزه¬خیزی گستره مورد پژوهش در شعاع 150 کیلومتری از نیروگاه منتظر قائم نشان می¬دهد که، رویداد زمین¬لرزه¬های متعددی شهرها و روستاهای بسیار را در این گستره ویران نموده است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و بررسی سرچشمه¬های جنبا و لرزه...

پژوهش حاضر با اهداف علمی و تعیین مدل های انتخاب پورتفوی و اهداف کاربردی حاصل از آزمون مدل های tevوvar در بازار سرمایه ایران انجام شده است که به این منظور از متغیر های سود خالص،سود یا زیان عملیاتی ،ارزش بازاری سهام ،ازرزش دفتری،عملیات جریان نقدی و در صد مشارکت شرکت ها در بانک برای 77 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1391-1386 استفاده شده است. برای برآورد ارزش در معرض ریسک ...

در این تحقیق، به شاخص جدیدی بنام شارپ تجدید نظر شده (r-sharp) مبتنی بر ارزش در معرض خطر از جمله شاخص های قابل قبول جهت ارزیابی عملکرد شرکت های فعال دربازار سرمایه است، پرداختیم و سپس این شاخص را با روش شارپ مقایسه نمودیم. در شاخص r-sharp از مفهوم ارزش در معرض خطر(value at risk) استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که محاسبه var با روش garch با توجه به عدم وجود ناهمسانی واریانس در سری ...

ریسک دارایی­های ارزی زیان­های ناشی از نوسانات نامطلوب در نرخ­های ارز و قیمت دارایی­ها می­باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به ارزیابی ریسک دارایی­های ارزی بانک ملت با استفاده از روش ارزش در معرض خطر (var) در سال 1389 و بصورت روزانه می پردازد. در این تحقیق از اطلاعات دفاتر کل بانک که در سامانه بانکی بانک ملت موجود است داده­های مورد بررسی گردآوری شده است. مقدار ریسک دارایی­های ارزی بانک طی رو...