در این مقاله، به‎منظور بهینه‎سازی سبد سرمایه‎گذاری متشکل از سهام صنایع منتخب فرآورده‎های نفتی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‎آلات برقی، استخراج کانی‎های فلزی عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران، ابتدا ماتریس کوواریانس شرطی زمان ـ متغیر بر اساس مدل‎های چند متغیره‎ی ناهمسان واریانس (1, 1) diagonal-vech، (1, 1) ccc و (1, 1) diagonal-bekk تخمین زده شده است، سپس بهینه‎سازی سبد با رویکرد حداقل‎سازی ریسک س...

در هر سیستم اقتصادی با توجه به گستردگی و عمق بازارهای بخش واقعی و مالی، مدیران با فرصت­های متنوعی برای انجام سرمایه­گذاری­های آتی مواجه هستند که بیشتر در قالب مفاهیم تئوری اختیار بیان می­شود. از آنجاکه در مواردی، نوسانات بازدهی سهام متاثر از این نوع فرصت­ها است؛ لذا پژوهش حاضر در پی تبیین تئوری اختیار واقعی و بررسی تاثیر آن بر نوسانات بازدهی سهام است. در این پژوهش، نوسانات بازدهی دارایی پایه (س...

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با معضلات بسیاری دست به گریبان بوده است. یکی از عمده ترین مشکلات در این بازار، نوسانات زیاد قیمت محصولات است که به نوبه خود موجب نگرانی و عدم اطمینان کشاورزان نسبت به درآمدهای مورد انتظارشان میشود و عاملی بسیار مهم برای فقدان سرمایه گذاری در این بخش محسوب می گردد. از نگاه برخی صاحب نظران این مشکلات عمدتآ در شرایط نبود یک بازار منسجم و رقابتی دامنگیر بخش کشا...

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تأثیرگذار می باشند که از مهم ترین این عوامل می توان به صادرات و واردات کشورها و تغییرات حجم و قیمت های نسبی آنها اشاره کرد. کشورهای در حال توسعه و صادرکننده ی کالاهای اولیه، به شدت به صادرات این کالاها وابسته بوده و با افزایش مقدار و قیمت این کالاها، رابطه مبادله ی این کشورها نیز افزایش یافته و باع...

در این مطالعه سعی شده به بررسی یک شبکه زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت تقاضا و وجود وسایل حمل و نقل و محدودیت های تولیدی بپردازیم. پارامترهای در نظر گرفته شده در این پایان‏نامه مواردی مانند میزان تقاضا، وسایل حمل و نقل با طرفیت های مختلف، وجود سطوح مختلف در زنجیره تامین و ظرفیت های تولید هستند .برای در نظر گرفتن پارامتر تقاضا، از رویکرد سناریو محور استفاده می شود و با در نظرگرفتن سناریوهای مختل...

هدف اصلی این مقاله، بررسی و تعیین تاثیر برخی از متغییرهای ریسک بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، تاثیر اندازه شرکت بر نوسانات بازدهی سهام در شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1374 لغایت 1388 مورد مطالعه قرار گرفت. در انتخاب نمونه، کلیه شرکت های فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جز بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری...

در این تحقیق به تحلیل پایداری دینامیکی کپسول بازگشتی muses _c در نوسانات پیچشی اجباری و آزاد با استفاده از شبیه سازی عددی پرداخته شده است. در ابتدا مقدمه ای از آیرودینامیک غیردائم، ناپایداری دینامیکی کپسول های بازگشتی و منشاء آن ذکر شده و تاریخچه ای بر مطالعات پیشین و نوسانات اجباری و آزاد آورده شده است. نحوه شبیه سازی عددی جریان ناپایا حول اجسام نوسانی با حرکت پیچشی توسط نرم افزار ansys/fluent...

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی پادگانه های کواترنری دریاچة ارومیه، تعیین ارتفاع دقیق آن ها و بازسازی سطوح و مناطق دیرینة تحت تأثیر نوسانات سطح آب دریاچه است. طی مطالعات میدانی، با استفاده از شواهد فسیلی، رسوب شناسی و ژئومورفولوژیکی 24 پادگانة دریاچه ای در مناطق زنبیل داغی، گلمانخانه، نقده، جزیرة اسلامی، مهاباد، میاندوآب، بوکان، ملکان، سلماس، تسوج و الخچی شناسایی شد. با استفاده از جی .پی. اس د...

چکیده ندارد.

چکیده: آزمایش های اولیه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موید بتا به عنوان تنها متغیر تبیین کننده ای است که از قابلیت پیش بینی بازده یک ورقه بهادار وهمچنین سبدی از سهام برخوردار می باشد. در مطالعات علمی بعدی انتقادات متعددی به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای وارد شده است. این موضوع موجب برانگیختن موج مطالعات به منظور توسعه نظریه های مالی شد که مهم ترین آن تحقیقی بود که فاما وفرنچ در سال...