هدف پژوهش حاضر، ارزیابی ارزش در معرض ریسک شاخص سهام بر مبنای رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا از شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران(TEPIX) به عنوان نماینده پرتفوی بازار و داده‌های روزانه در دوره زمانی 21/07/1388-21/08/1398 استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا نتایج برآورد ارزش در معرض ریسک با استفاده از دو مدل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) و شبیه...

در این مقاله ابتدا توزیع های متقارن بر اساس تفاضل آنتروپی رنی آماره های مرتب زیر نمونه ها ، مشخصه سازی می شوند. سپس آزمونی برای تقارن توزیع بر مبنای برآورد آنتروپی رنی آماره های مرتب معرفی می گردد. بر اساس روش شبیه سازی مونت کارلو، توان آزمون پیشنهادی محاسبه شده و با آزمون ارائه شده توسط حبیبی و ارقامی (1386) مقایسه می شود. نشان داده خواهد شد آزمون پیشنهاد شده برای برخی توزیع های جانشین از توان...

در این مقاله کاربرد توزیع های فاز- نوع در مدل بندی نرخ¬های مرگ ومیر بررسی شده است. متغیر تصادفی فاز- نوع همانند زمان تا لحظه جذب (نقطه پایانی) در زنجیرهای مارکوف پیوسته تعریف شده است. در این مقاله، به جای سن واقعی از سن فیزیولوژیکی استفاده کرده ایم که به عنوان شاخص سلامتی تعریف شده است. این سن با توجه به بافت ها و ارگان های بدن فرد تعیین می شود. هر موقعیت زنجیر مارکوف یک سن فیزیولوژیکی درنظرگرف...

استفاده واقعی از روش مونت کارلو به عنوان یک ابزار تحقیقاتی، به سال های پایانی جنگ جهانی دوم بر می گردد که در جریان ساخت بمب اتمی از آن استفاده کردند و از نمونه گیری های تصادفی برای این منظور بهره بردند. با پیشرفته تر شدن ابزارهای محاسباتی و ظهور کامپیوترهای پر- سرعت،استفاده از این روش در علوم مختلف به شدت گسترش یافت. در این پایان نامه، ابتدا به معرفی و تاریخچه روش مونت کارلو پرداخته و سپس با ا...

برآورد حجم رسوب ورودی به مخازن سدها از ضرورت‌های طراحی و مدیریت تأسیسات آبی می‌باشد. روش‌های تجربی و ریاضی مختلفی جهت برآورد حجم رسوب موجود است اما همواره این روش‌ها دارای قطعیت نبوده و باعث شکست پروژه یا استفاده از ضرایب اطمینان بالا می‌شود, در این راستا تحلیل عدم قطعیت می‌تواند راهگشا باشد. دراین تحقیق، جهت برآورد دبی رسوب ورودی به سد، روش‌های  USBRمتوسط دسته‌ها و تعدیل ضریب FAOاستفاده شده اس...

بهینه‌سازی تخصیص سرمایه تحت توزیع نامتقارن و وابسته به نرخ بازده سهام، از مسائل کاربردی دنیای واقعی است. تاکنون روش‌های بهینه‌سازی مبتنی بر مونت کارلو یا سناریو، موفق‌ترین روش‌ها برای حل چنین مسائلی بوده‌اند، اگرچه از لحاظ محاسباتی هزینه‌برند. استفاده از روش‌های دیگری که از داده‌های شبیه‌سازی استفاده نمی‌کنند مشروط به‌نرمال بودن توزیع نرخ بازده می‌باشند. در این نوشتار یک روش جدید محاسباتی به‌نا...

در این مقاله برآوردگرهای (شبه) درستنمایی و توزیع حدی آماره آزمون نمره مربوط به چند آزمون فرض مختلف از جمله آزمون داشتن ریشه واحد برای مدل رگرسیونی خطی با مانده های مانا و نامانا به دست آورده می شوند . سپس با روش مونت کارلو نشان داده می شود که برآوردگرهای (شبه) درستنمایی به دست آمده، برآوردگرهای مناسبی هستند و چندک های توزیع حدی آماره های آزمون داشتن ریشه واحد محاسبه و در جداولی ارائه می شوند

در این مقاله برآوردهای E-بیز و بیزی سلسله مراتبی پارامتر اسکالر توزیع وایبول دو پارامتری بر اساس نمونه‌های سانسور فزآینده نوع دوم و تحت توابع زیان درجه دوم، آنتروپی و لاینکس به دست آورده شده و سپس با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و به کمک معیارهای قدر مطلق اریبی و میانگین مربع خطای برآوردگرها، این برآوردگرها با هم و با برآوردگر بیز مقایسه می‌شوند.

شبیه سازی مونت کارلو به عنوان روشی کارامد برای بررسی و مطالعه ترابرد ذرات باردار و نهشت انرژی آنها در محیط پلاسمای همجوشی محسوب می گردد. در این پایان نامه، سوخت حاوی مخلوط هم مولار ایزوتوپ های دوتریوم و تریتیوم با هندسه استوانه ای در روش احتراق سریع مورد مطالعه قرار گرفته است. در این حالت فرض شده که باریکه اولیه به موازات محور استوانه تابیده شده و در اثر موج ضربه حاصل شرایط دمایی و چگالی مورد ن...

در این رساله، برای محاسبه بهره و ضریب نویز اضافی افزاره آشکارساز نوری بهمنی مدلی ارائه کرده ایم که تابع توزیع طول یونیزاسیون برخوردی در ناحیه تکثیر همگون و ناهمگون را با دو بخش خطی و نمایی تقریب می زند. بر اساس این مدل، چگونگی توزیع طول یونیزاسیون برخوردی به ازای مقدارهای مختلف شدت میدان الکتریکی، کسرهای مولی و مکان پیوند ناهمگون را محاسبه می کنیم. این مدل علاوه بر سادگی و قابلیت گسترش به سایر ...