در مباحث مالی معمول است که از مدل های garch برای پیش بینی میزان نوسانات داده های مالی همچون قیمت سهام، نرخ بازده، تورم و... استفاده می شود. اکثر داده های مالی، داده هایی با چولگی و کشیدگی زیاد هستند و دارای رفتار های متفاوتی می باشند که به وسیله روش های کلاسیک قابل توضیح نیستند. به همین خاطر استفاده از روش های استوار در برآورد پارامترهای مدل های مالی اهمیت زیادی دارد. ما در این پایان نامه از تو...

با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...

این پژوهش به بررسی اثر نااطمینانی تورم بر روی تقاضای پول در ایران می پردازد،هدف اصلی تعیین جهت اثر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول درایران در صورت وجود رابطه است و هدف فرعی این پژوهش تعیین جهت اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول در ایران می باشد. جامعه آماری که در این پژوهش به آن استناد شده است کشور ایران و داده ها بصورت فصلی و در دوره 1370-1389 می‏باشد. به وسیله تورم و با استفاده از مدل garch سری ن...

ازآنجا که بانک ها در پی افزایش سود آوری خویش می باشند، بنابراین همواره به دنبال روش های کارشناسانه جهت دنبال کردن این هدف می باشند . منابع ارزی بانک ها به دلیل ریسک نوسانات نرخ ارز هم می توانند منشاء سود آوری و هم منشاء ضرر و زیان برای بانک ها باشند. این تحقیق در پی ارائه مدل مناسبی در راستای مدیریت ریسک نرخ ارز و افزایش ارزش پرتفولیوی ارزی بانک پارسیان می باشد. بدین منظور مدل مناسبی به منظور ...

ما در این مقاله نرخ انتروپی نسبی تیسالیس بین یک زنجیر مارکوف همگن و زنجیر مارکوف پنهان را مورد مطالعه قرار می‌دهیم که این زنجیر مارکوف پنهان از مشاهده‌های خروجی یک کانال تصادفی، با ورودی زنجیر مارکوف مانای همگن با فضای حالت متناهی، تعریف شده است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا انتروپی نسبی تیسالیس بین دو زیر دنباله‌ی متناهی از زنجیرهای مذکور را توسط تعریف انتروپی نسبی  تیسالیس بین دو متغیر تصادفی...

چکیده هدف ازمقاله حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1383 تا 1388است. در این مطالعه با مروری بر مطالعات انجام شده مشکلات و نواقص شناسایی و در نهایت یک مدل قابل استفاده جهت بررسی اثر تقویمی روزهای هفته بر بازده سهام پیشنهاد شده است. در همین راستا با تشخیص اینکه باقیمانده های مدل رگرسیون خطی حاوی خودهمبستگیهای سریالی و واریانس ناهمسان شرطی...

هدف از این پژوهش برآورد و تحلیل رابطه ی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار co2 در ایران برای سال های 1391-1346 به روش غیرخطی مارکوف –سوئیچینگ است. در این راستا مطالعات تجربی زیادی برای بررسی روابط بین این متغیرها انجام گرفته که نتایج متفاوتی در برداشته است. مدل های varازجمله متداول ترین روش های مورداستفاده در این مطالعات هستند، اما به دلیل وجود ضعف های اساسی آن ازجمله فرض ثابت بودن پارامترها ...

امروزه قابلیت اطمینان و دسترس­ پذیری یکی از شاخص­های مهم در تمام علوم مهندسی است. با توجه به وابستگی روزافزون زندگی  به انرژی الکتریکی، دسترس پذیری سیستم برق برای مصرف کنندگان اهمیت بالایی دارد. برای نیل به این هدف، هر یک از اجزای اصلی سیستم قدرت باید دارای قابلیت اطمینان مناسب باشد. در این مقاله ارزیابی شاخص­های قابلیت اطمینان نیروگاه­های تلمبه-ذخیره ای با استفاده از فرآیند مارکوف انجام می­گیر...

مدل های مارکوف پنهان، مدل هایی هستند که در آن ها توزیعی که مشاهدات را تولید می کند به حالاتی از یک فرآیند مارکوف غیر قابل مشاهده بستگی دارد. به همین دلیل، آن ها را مدل های مارکوف پنهان نامیده اند. اغلب، در سری های زمانی مالی با پدیده بی ثباتی واریانس روبرو هستیم. بیشتر محققان، از مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته(garch)، به منظور پیش بینی تغییرپذیری برای زمان های آتی استفاده می کنند. ...

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دورۀ زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و برر...