در فصل اول این پایان‎‎نامه‏، مفاهیم و تعاریف اولیه ی مورد نیاز در سراسر پایان نامه در زمینه حسابان تصادفی‎‏، علم اقتصاد و علم مالی مطرح می شوند.‎ ‎‎‎‎ در فصل دوم به معرفی مدل های خودبازگشت شرطی ناهمسان واریانس‎‎ و مدل خودبازگشت شرطی ناهمسان واریانس تعمیم یافته‎ می پردازیم و‎‎ ویژگی های آن ها مورد بررسی قرار می دهیم؛ در ادامه مدل حافظ? بلند مدت در شکل انتگرال گیری شده کسری‏، تشریح می شود. ‎در‎...

یکی از موضوع های مورد توجه در بررسی کارایی یک بازار مالی، وجود ویژگی حافظه بلند مدت است. برای یک سری زمانی مالی ممکن است این ویژگی در تلاطم نمود پیدا کند. یکی از روش های شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم، استفاده از مدل های ناهمگنی شرطی خودهمبسته تعمیم یافته انباشته کسری  است. در این مقاله به شناسایی و مدل بندی حافظه بلند مدت در تلاطم داده های نرخ ارز پرداخته می شود. با توجه به خصوصی...

تحلیل رده ی نهان (lca) روشی برای ارزیابی خطاهای غیر نمونه گیری به خصوص خطای اندازه گیری داده های رسته ای است. بیمر (2011)، چهار رهیافت مدل بندی رده ی نهان: پارامتری سازی مدل احتمالاتی، مدل لگ خطی، مدل مسیر تعدیل یافته و مدل نموداری را با استفاده از نمودارهای مسیر معرفی کرده است. این مدل ها قابل تبدیل به یکدیگر هستند. مدل های احتمالاتی رده ی نهان، درست نمایی جدول رده بندی تقاطعی متغیرها را بر حس...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر کیفیت سود و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1390 می باشد. جامعه آماری تحقیق با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود به تعداد 77 شرکت طی 5 سال مدنظر قرار گرفته است. در این تحقیق برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل باسو (1997) استفاده شده است و برای اندازه گیری محافظه کاری غیر شرطی از مدل تعدیل...

توزیع لگ نرمال به طور گسترده ای برای به دست آوردن توزیع متغیرهای تصادفی مثبت مورد استفاده قرار می گیرد. این توزیع دارای کاربردهای فراوانی از جمله در داده های مربوط به محیط های کار در معرض آلودگی و ‎‎ داده های زیستی ‎است. یک مسئله قابل توجه، استنباط آماری میانگین ‎ توزیع لگ نرمال است‎. در مواجهه با نمونه های بزرگ روش های ساده ای جهت به دست آوردن فاصله های اطمینان میانگین یک توزیع لگ نرمال توسط...

در این پایان نامه ابتدا معادله انتگرال و تاریخچه آن مورد مطالعه قرار می گیرید. برای حل معادلات انتگرال ولترا نوع اول n بعدی را با استفاده از روش منظم سازی (روش لاورنتیو و تیخونوف ) و مشتق گیری مستقیم به معادله انتگرالی ولترای نوع دوم تبدیل می شود سپس با استفاده از دو روش تقریبات متوالی و تجزیه آدومیان به حل معادلات ولترای نوع دوم می پردازیم.

بسیاری از مسائل مهم ریاضی و فیزیک به معادلات انتگرالی منتهی می شوند. در عمل تعداد بسیار اندکی از این معادلات را می توان به روش تحلیلی حل نمود و جواب آنها را بدست آورد؛ بنابراین از روش های عددی برای محاسبه ی جواب تقریبی آنها استفاده می گردد. یکی از این روش های عددی، روش ضربی روی سطوح است. در این پایان نامه پس از بیان تاریخچه و مقدمه ای بر معادلات انتگرالی، به معرفی انواع این معادلات می پردازیم؛ ...

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین محافظه کاری شرطی و غیر شرطی با اجزای مدل ورشکستگی آلتمن در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای محاسبه محافظه کاری شرطی و غیرشرطی از مدل های بال و شیوا کومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این ت...

محافظه کاری یکی از خصوصیات کیفی گزارشگری مالی است، همچنین با توجه به اینکه مدیریت به صورت استراتژیک از رویکرد محافظه کارانه کمتری استفاده می کند، این پژوهش به بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه ها با محافظه کاری شرطی و غیر شرطی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.برای محافظه کاری شرطی و غیر شرطی از مدل های بال و شیواکومار و گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق تعداد 90 شر...