شناساپذیری یکی از ویژگی های لازم برای کفایت یک مدل آماری است. وقتی مدلی شناساپذیر نباشد، با هیچ اندازه ای از نمونه، نمی توان پارامتر حقیقی مدل را تعیین کرد. در این مقاله، مروری بر مفهوم مشهور شناساپذیری و ویژگی های آن شده است. به علاوه از آن جایی که مشکل شناساناپذیری در مدل های خطی تعمیم یافته با اثرهای تصادفی بسیار رایج است، تمرکز اصلی ما بر روی این گونه از مدل ها بوده است. از سوی دیگر، معمولاً...

امروزه مدل سازی توده سنگ به طور فراگیری به منظور تعیین ویژگی های مقاومتی و رفتار هیدرولیکی توده سنگ بکار برده می شود. از طرفی عدم قطعیت و تغییرپذیری در مطالعات زمین شناسی مهندسی در ارتباط با توده سنگ های متشکل از مواد طبیعی و ناهمگن اجتناب ناپذیر است. زمانی که متغیرهای در فرآیند، عدم قطعیت و تغییرپذیری را نشان می دهند، لازم است ماهیت ویژگی های تصادفی تعریف شود. در این مقاله، با توجه به اهمیت با...

پردازش داده های ژئودتیکی، عموماً با روش کمترین مربعات صورت می گیرد. برای رسیدن به بهترین برآورد نااریب خطی ، استفاده از مدل تصادفی مناسب و یا به بیان دیگر ارائه وزن مناسب برای مشاهدات، الزامی است. برای تعیین مدل تصادفی مناسب از روش برآورد مولفه های واریانس استفاده می شود. یکی از کاربرد های ژئودتیکی برآورد مولفه های واریانس، وزن دهی به مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی gps می باشد. در این تحقیق از...

چکیده روش qsar برای پیش بینی فعالیت بازدارندگی 39 ترکیب از مشتقات تیادیازولیدینون (tdzd) که بر پروتئین های تنظیم کننده پاسخ دهی جی پروتئین ها (rgs) اثر بازدارندگی دارند، مورد استفاده قرار گرفت. روش های رگرسیون خطی چندگانه (mlr) و شبکه های عصبی مصنوعی (ann) به ترتیب به عنوان روش خطی و غیر خطی در مدلسازی استفاده شدند. ضریب همبستگی ارزیابی تقاطعی (cv2q) و مجموع مربعات خطای باقیمانده های پیش بینی ...

مدل آماره های ترتیبی تعمیم یافته را می توان به عنوان مدلی واحد برای مطالعه متغیرهای تصادفی مرتب شده در نظر گرفت. یکی از ابزارهای قوی برای ساختن توزیع توأم متغیرهای وابسته بر اساس توزیع های حاشیه ای آن ها، توابع مفصل هستند. توابع مفصل مدلی را برای بررسی ساختار ارتباط بین متغیرها ارائه می دهند که بر اساس آن، تمام خصوصیات وابستگی میان متغیرها قابل بیان است. در این پایان نامه به پیش بینی بیزی آما...

در آمار کلاسیک به طور کلی فرض می شود مشاهدات نمونه ای، از یکدیگر مستقل اند، در حالی که در عمل با موارد زیادی مواجه می شویم که مشاهدات به نوعی به یکدیگر وابسته اند. داده هایی که علاوه بر همبستگی فضایی از نظر زمانی نیز همبسته و این همبستگی ناشی از موقعیت و فاصله آنها در فضا و زمان می باشد داده های فضایی-زمانی نامیده می شوند. برای تحلیل داده های فضایی-زمانی لازم است ساختار همبستگی آن ها توسط تابع...

دراین مقاله، ضمن معرفی مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف، با توجه به اینکه قیمت دارایی های پایه در بازارهای مالی دستخوش تغییرات ناگهانی ناشی از عوامل گوناگون می باشند، با اضافه کردن جمله پرش به این مدل، یک مدل جدید به نام مدل تلاطم تصادفی هستون مضاعف پرشی ارائه می دهیم. سپس با تعیین تابع مشخصه فرایند قیمت دارایی پایه در مدل جدید، فرمولی برای  قیمت­گذاری اختیار اروپایی تحت این مدل با استفاده از روش ت...

در سال 1970، فیشر بلک، میرن شولز و رابرت مرتون مدل بلک- شولز را مطرح کردند. این مدل توانست دنیای قیمت گذاری مشتقات مالی را که دارایی پایه ی آن ها سهام بود، متحول کند. پس از آن این امکان به وجود آمد که مشتقات مالی را با استفاده از یک جواب بسته قیمت گذاری کنیم. مدل مذکور شامل محدودیت هایی مانند ثابت بودن نوسان پذیری و توزیع لگ نرمال بازده بود. این امر موجب شده که امروزه این مدل، تنها به عنوان پ...

امروزه در ریاضیات مالی، مدل¬های تلاطم به ¬همراه نرخ¬ بهره تصادفی به دلیل نزدیک بودن به مدل¬های واقعی در بازارهای مالی مورد توجه هستند. این پایان¬نامه قیمت¬گذاری اختیار آمریکایی تحت تلاطم هستون با نرخ بهره تصادفی را مورد بررسی قرار می¬دهد. ابتدا به قیمت¬گذاری این اختیار تحت تلاطم ثابت با روش مونت کارلوی کم¬ترین مربعات پرداخته و با معرفی روش نمایش انتگرال، اختیار آمریکایی تحت مدل هستون قیمت¬گذاری...

این مقاله با پژوهش در نظریه توسعه و رشد برخه ای (فراکتالی) در سیستم های پویا، چگونگی رشد و تحول را در سیستم های طبیعی ، سازواره ها و تشکیلات بغرنج، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. سیستم های انسانی و مدیریتی نیز معمولاً ، همچون سازواره ها و سیستم های طبیعی ، تشکیلاتی سازمانمند و بغرنج با اوصاف حیاتی و خصلت های رشد و توسعه ، محسوب می گردند. از اینرو بهره جویی از مدلسازی در فضای برخه ای ، می تواند...