هدف اصلی این مقاله پیش‌بینی سری زمانی قیمت سکه برای انجام معاملات بسامدبالا است. بدین منظور، نوعی شبکه عصبی-فازی معرفی می‌شود که به کمک استدلال فازی و ترکیب آن با قابلیت شناسایی الگوی شبکه‌های عصبی پیش‌بینی‌هایی ارائه می‌دهد و بر مبنای پیش‌بینی‌ها، معاملات بسامدبالا انجام می‌شود. برای پالایش ورودی‌های غیرضروری در فرایند آموزش، نوعی مدل نوسان مبتنی بر رخداد، پیشنهاد و به انفیس متصل شده است. مدل‌...

آنالیز حساسیت ابزار مناسبی برای نمایش اختلاف خروجی‏ها درنتیجۀ تغییر در پارامترهای مدل است. از کاربردهای این نوع تحلیل یافتن پارامترهای حساس برای کالیبره‌کردن و شناسایی ورودی‏های مهم در سیستم است. هدف از این پژوهش، تحلیل حساسیت پارامترهای مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS(SMA)4.2 و بررسی واسنجی پارامترهای مدل SMA (احتساب‌کنندۀ رطوبت خاک) به‏عنوان بخشی از مدل HEC-HMS است. در تحقیق حاضر ضمن واسنجی و اعتبار‌...

پژوهش پیش رو با استفاده از روش خوشه بندی کاهنده در سیستم عصبی- فازی تطبیقی به ارایه مدلی برای برآورد میزان خطای جهت افت درخت در قطع هدایت شده می پردازد. بدین منظور 95 اصله درخت در پارسل 207 سری دو حوضه آبخیز ناو توسط اکیپ عملیات قطع و صرف نظر از مهارت اره موتورچی ها، قطع شدند. اختلاف جهت پیش بینی شده و جهت افت واقعی درختان به عنوان خطای افت اندازه گیری شد. با درنظر گرفتن 12 عامل به عنوان عامل ه...

در این مقاله، برای تعیین رویکرد بهینه پیشنهاد قیمت شرکت‌های تولید کننده در حضور عدم قطعیت در قیمت بازار، مدلی تصادفی ارائه شده است. بدین منظور از یک مدل تصادفی دو مرحله‌ای استفاده شده است که در آن قیمت‌های انرژی به عنوان پارامترهای عدم قطعیت در نظر گرفته شدهاند. علاوه بر این، برای در نظر گرفتن شرایط واقعی، ‌به تولید کنندهها این امکان داده می‌شود که تولیدشان را هم از طریق قراردادهای دوجانبه و...

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت های بزرگ در مقایسه ب...

بررسی ریسک و بهبود ایمنی سیستم های امروزی به دلیل پیچیدگی های طراحی و عملکردی فراوان آنها، تحلیلی دشوار، پیچیده و هزینه بر است. معیارهای اهمیت در پایایی با شناسایی مهمترین اجزای تأثیرگذار در ایمنی سیستم، نقشی بسزا در افزایش سطح ایمنی سیستم و کاهش ریسک آن با صرف کمترین منابع ممکن را دارند. اما درخت خطا که ابزار پیاده سازی این معیارها است امکان مدل سازی بسیاری از پیچیدگی های سیستم های امروزی را ن...

تایید رابطه مستقیم ریسک غیرسیستماتیک و بازده از یک سو (نظیر درو و همکاران (2006) و فو (2009)) و تصریح رابطه معکوس نوسان پذیری غیرسیستماتیک و بازده توسط محققانی نظیر آنگ و همکاران (2006 و 2009) از سوی دیگر، منجر به شکل گیری معمای ریسک غیرسیستماتیک گردیده است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش گشتاورهای سوم و چهارم به عنوان توضیح احتمالی معمای ریسک غیرسیستماتیک است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 270 شرک...

هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (var) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرما...

طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(apt) بازده واقعی سهام شرکت به مجموعه متنوعی از عوامل کلان ریسک اقصادی ومالی، وهمچنین عوامل خاص شرکت یاصنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده درعوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. درحالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک ا...