به علت این که تست های روانشناسی اکثرا کیفی بوده و کمی نیستند، تشخیص ها خیلی دقیق نیست. به همین دلیل نویسندگان مقاله یک دیتابیس را در یک کلینیک تخصصی وسواس، طی مدت شش ماه تهیه نمودند که شامل نتایج تست روانشناسی بندرگشتالت از بیماران وسواس و افراد سالم می باشد. در این دیتابیس ویژگی های فشار، سرعت، زمان، اختلاف زاویه ای و زاویه قلم با صفحه، مربوط به اشکال، بصورت آنلاین ثبت شده اند. برای استفاده در...

سیستم های هایبرید تصادفی، که متشکل از مودهای پیوسته و مودهای گسسته تصادفی مارکوف به صورت همزمان می باشند، در مطالعات اخیر حوزه نظریه سیستم ها بسیار مورد توجه بوده اند. در این رساله، نوع دارای تأخیر سیستم های پرش مارکوف مورد بررسی قرار گرفته اند و روش ها و راهکارهایی برای تحقق اهداف پایداری تصادفی و پایدارسازی، تخمین و حذف اغتشاش در مورد آن ها ارائه گردیده است. سیستم های پرش مارکوف تأخیردار خود ...

  هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی تأثیر غیرخطی نرخ پس­انداز بر تراز تجاری ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ طی سال‌های 1393-1360 می­باشد. نتایج نشان می‌دهند که نرخ پس­انداز در رژیم اول اثر منفی و در رژیم دوم اثر مثبتی بر تراز تجاری داشته است. همچنین ضرایب نرخ ارز مؤثر واقعی در رژیم­های اول و دوم تأثیر منفی بر تراز تجاری شده­اند. به عبارتی دیگر موجب بدتر شدن تراز تجاری شده و نتایج حاکی از عدم ت...

سری های زمانی متعددی وجود دارند که مدل های خطی مرسوم برای آن ها چندان مناسب نیست. از جمله می توان به سری های زمانی دوره ای با دوره تناوب نامنظم و نامعلوم اشاره کرد. مدل های خطی برای مدل سازی این سری ها ناکارآمد است. بخصوص مدل های خطی در بحث آینده نگری این مدل ها، حافظه لازم برای بخاطر سپردن دوره های نامنظم را ندارند. در سال های اخیر مطالعه ی مدل های سری زمانی غیرخطی مورد توجه قرار گرفت و مدل ها...

بازارهای مالی مغز سیستم اقتصادی و کانون اصلی تصمیم گیری هستند و چنانچه این بازارها با شکست و نارسایی مواجه شوند، عملکرد کل سیستم اقتصادی آسیب خواهد دید. این مطالعه به بررسی رابطه بلندمدت (همجمعی آستانه ای) توسعه بازارهای مالی با نابرابری درآمد در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1350 تا 1390 پرداخته است. نتایج حاصل بیانگر این هستند که همجمعی آستانه ای میان متغیرهای مدل وجود دارد و نتایج آزمونtvar-lr ...

چکیده ندارد.

مدل های مارکوف پنهان، مدل هایی هستند که در آن ها توزیعی که مشاهدات را تولید می کند به حالاتی از یک فرآیند مارکوف غیر قابل مشاهده بستگی دارد. به همین دلیل، آن ها را مدل های مارکوف پنهان نامیده اند. اغلب، در سری های زمانی مالی با پدیده بی ثباتی واریانس روبرو هستیم. بیشتر محققان، از مدل های اتورگرسیو ناهمگن شرطی تعمیم یافته(garch)، به منظور پیش بینی تغییرپذیری برای زمان های آتی استفاده می کنند. ...