نتایج جستجو برای: مدلهای چند متغیره garch
تعداد نتایج: 87075 فیلتر نتایج به سال:
To date in literature, GARCH model has been described not suitable for non-linear foreign exchange series and therefore this paper proposes an Augmented GARCH model that could capture both linear and non-linear behavior of data. The properties of this new model is derived and found to have a minimum variance compared with GARCH model. We employ the use of Brock-DechertScheinkman (BDS) test stat...
In this paper, we take the advantage of high frequency data to develop option pricing model and select the Realized GARCH model to describe the volatility of assets, use NIG distribution to describe the distribution of underlying assets, and also build the Realized-GARCH-NIG model to price the option. Finally, we obtain the dynamic option pricing model based on the Realized-GARCH-NIG approach. ...
چکیده سری های زمانی چند متغیره مالی اغلب دارای توزیع های کناری با دم های کلفت و ناهمسانی شرطی می باشند که مدل بندی های کلاسیک اغلب قادر به بیان این ویژگی ها نیستند.از این رو در این پژوهش برای بیان هم حرکتی سری های زمانی مالی از مدل های ناهمسانی شرطی و هم چنین توابع مفصل که توابع توزیع چند متغیره ای هستند که کناری های یک بعدی آن ها دارای توزیع یکنواخت در فاصله ( 0,1) می باشند، استفاده می شود. ی...
امروزه بسیاری از فرآیندها به صورت چند مرحله ای می باشند. در اکثر فرآیندها کیفیت محصول حاصل عملکرد این مراحل مختلف است و معمولا این مراحل به یکدیگر وابسته می-باشند. لذا مستقل فرض کردن مراحل سبب بروز خطا در تحلیل خروجی می گردد. تاکنون تاثیر چنین شرایطی بر پایش فرآیندهای چند مرحله ای تک متغیره و چند متغیره بررسی شده است اما شرایطی که در یک فرآیند چند مرحله ای مشخصه مورد پایش از جنس پروفایل باشد کم...
فرسایش خندقی مشهودترین شکل فرسایش خاک است که منجر به کاهش توان تولید خاک و ایجاد محدودیت در کاربری اراضی می گردد و می تواند خطر جدی برای راه ها، حصارها و سازه های مختلف باشد و همچنین سبب تلفات قابل ملاحظه خاک و تولید مقادیر فراوان رسوب می شود. جهت کنترل این پدیده، شناخت عوامل موثر و پهنه بندی اراضی نسبت به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور حوضه آّبخیز قوری چای در دشت مغان، جهت انج...
با توجه به اهمیت کشف ساختار و الگوی تغییر پذیری قیمت نفت خام در تحلیل بازار این رساله به بررسی تغییرات قیمتی، جابجایی اطلاعات و تحلیل علائم موجود بین دو بازار تک محموله ای وآتی نفت خام در بازار نایمکس برای دوره 2009-1970خواهد پرداخت. به منظور بررسی سرریز نوسانات و علیت در واریانس بین سری های زمانی قیمت تک محموله و آتی یک، دو و چهار ماه نفت خام وست تگزاس اینترمدیت از مدل گارچ چند متغیره-تصریح بک...
در این مقاله، به منظور بررسی شرایط کیفیت آب های ساحلی استان هرمزگان از روش های آماری چند متغیره مانند مولفه های اصلی، آنالیز خوشه ای و آنالیز تشخیص استفاده گردید. در این مطالعه 13 پارامتر کیفیت آب به طور ماهانه در 14 ایستگاه به مدت یک سال ( 1392 ) اندازهگیری شد. بر اساس نتایج آنالیز خوشه ای، 14 ایستگاه انتخابی از نظر شرایط کیفیت آب به 3 گروه اول، دوم و سوم و 12 ماه مورد بررسی به دو دوره اول و د...
فعالیت های کشاورزی به دلیل ماهیت ذاتی خود همواره در معرض عدم حتمیت های گوناگون قرار دارند. وجود انواع مختلف ریسک در بخش کشاورزی، امنیت و رفاه اقتصادی کشاورزان و خانوارهای روستایی را تهدید می کند. حمایت از تولید کنندگان این بخش در برابر نوسانات درآمدی نقش مهمی در افزایش انگیزه و تولید دارد. به همین خاطر اجرای سیاست بیمه محصولات کشاورزی توسط دولت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. برنامه های رایج بیم...
به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی خصوصیات مورفولوژیک بررسی روابط صفات مختلف با یکدیگر و با عملکرد دانه ، شناخت مبانی مورفولوژیکی اختلاف عملکرد و عوامل پنهانی موثر بر آن درگندم دوروم ، آزمایش در سال 1379 در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی رضوان کرمان اجر گردید. تفاوتهای بسیار معنی داری بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات مورد بررسی مشاهده شد . بیشترین ضریب تنوع فنوتیپی مربوط به صفات عملکرد دانه ، عملکرد بیول...
در این پایان نامه ما یک روش بازگشتی برای محاسبه درونیاب های تعریف شده در یک فضای تولید شده توسط یک تعداد متناهی توابع پیوسته در rd را توضیح می دهیم. ما این روش را برای ساختن درونیاب های متعدد مانند درونیاب های اسپلاین ، درونیاب های ضرب تانسوری و درونیاب های چندجمله ای چندمتغیره به کار می بریم. همچنین یک الگوریتم ساده برای حل یک مسأله ی درونیابی چندجمله ای چندمتغیره وساختن فضای درونیابی می نیمال...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید