این پژوهش باهدف معرفی یک الگوی مناسب جهت پیش بینی قیمت نفت خام سنگین ایران صورت پذیرفته است. داده های مورداستفاده دراین پژوهش به صورت هفتگی وشامل بازه ی زمانی هفته سوم 4/2002 الی هفته چهارم 7/2011 که  مشتمل بر485مشاهده بوده که جهت مجزاسازی پیش بینی های داخل نمونه ای وخارج ازنمونه استفاده شده است. همچنین الگوهای مورداستفاده دراین پژوهش عبارتنداز:یک مدل شبکه عصبی مصنوعی مبتنی برالگوریتم ژنتیک (GM...

بر اساس نتایج بدست آمده مشاهده می گردد که ناهمسانی واریانس در پسماندهای هر دو مدل خودرگرسیونی برای متغیرهای تورم و رشد اقتصادی دیده می شود و بر اساس مدل تک متغیره پویای garch in mean تخمین زده شده، نااطمینانی تورم تورم زا بوده و نااطمینانی رشد اقتصادی رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج نشان می دهد که نااطمینانی بین دو متغیر تورم و رشد اقتصادی سرایت پذیر بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران به کشور‌های عمده طرف تجاری با استفاده از داده‌های فصلی در بازه زمانی2014:4-2001:1 می‌باشد. در این راستا، ابتدا تلاطم نرخ حقیقی ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه شده است. سپس، اثر تلاطم نرخ حقیقی ارز بر صادرات ‌غیر‌نفتی ایران با تکیه بر مدل جاذبه و به روش رویکرد عملی حداقل...

پدیده جهانی شدن یکی از بحث انگیزترین موضوعات فرا روی کشورها در چند دهه اخیر بوده است، به طوری که بررسی آثار و پی آمدهای گسترده این فرآیند بر متغیرهای کلان اقتصادی توجه خاص اقتصاددانان را به خود جلب نموده است. این مطالعه به بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر مبادله تولید- تورم و تورم در دوره 2008-1990 با استفاده از داده‌های مقطعی برای34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) پرداخته است. این مطال...

چکیده: ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و دارا بودن سطح بالای منابع انسانی توانسته است بخش صنعت خود را هر چند با وجود مشکلات زیاد، رونق بخشد. پایین بودن قیمت انرژی در ایران موجب شده است تا در این کشور بخش صنعت اتکای بیشتر را به این عامل تولیدی نشان دهد و صنایع انرژی بر در این کشور گسترش یابد. این اتکا به انرژی بی شک موجب تقویت وابستگی بین اشتغال و قیمت انرژی در این بخش می شود. با افزایش قیم...

در این تحقیق عملکرد روش پارامتریک در پیش بینی مقادیر ارزش در معرض خطر در مورد دو پرتفوی متشکل از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران (پرتفوی متشکل از تمامی شرکت‌ها و پرتفوی متشکل از 50 شرکت با نقدشوندگی بالا) مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، پس از محاسب? مقادیر ارزش در معرض خطر یک روزه و ده روزه با استفاده از برخی مدل‌های خانواد? ARCH بر روی سه توزیع آماری نرمال، t- استیودنت و توزیع خطای ت...

دربسیاری از سری¬های زمانی، خصوصاً سری¬های زمانی مالی، ویژگی ناهمسانی واریانس مشاهده می شود و جهت تحلیل و مدلسازی آنها، باید از مدل¬هایی استفاده شود که شروط ناهمسانی را در برازش در نظر گیرند. بنابراین ما تصمیم گرفتیم در این پژوهش کلاس های مختلف از مدل های garch و مدل تلاطم تصادفیsv را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم. در این تحقیق با استفاده از برآوردگر حداکثر درستنمایی، پارامترهای مدل تلاطم تصادفی ...

با توجه به رشد و توسعه فناوری در تمام زمینه ها به ویژه در امور بانکداری در سطح جهان و به تبع آن در کشور ما، ناکارآمد بودن روشهای سنتی و دستی مشهود بوده و امروزه این نوع بانکداری پاسخگوی نیازهای واقعی بانکداری نیستند. بنابراین، ارزیابی تاثیر بانکداری الکترونیکی، برسودآور بانکها با درنظر گرفتن بانک کشاورزی بعنوان نمونه مطالعاتی مسئله پژوهش حاضر است. جهت آزمون فرضیات از روشهای ضریب همبستگی پیرسون ...

هدف مقاله‌ی حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال‌های 2011- 2003 است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می‌دهد که این امر سرمایه‌گذاری بیش‌تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص‌های دولت الکترونیکی را...

یک مدل رفتاری حالت بحرانی برای پیش بینی رفتار ماسه­ها بویژه ماسه­های غیرمتراکم و با پتانسیل روانگرایی در گذشته ارائه شده بود. این مدل که قبلا با جزئیات کامل منتشر شده است قادر است رفتار ماسه در شرایط مختلف زهکشی شده و زهکشی نشده را در نظر گیرد. با وجود توانایی­های گسترده مدل اولیه در پیش بینی رفتار ماسه­ها، توسعه بیشتر این مدل برای پیش­بینی رفتارِ در محل ماسه­ها که اغلب ناهمسانی زیادی از خود نشا...