بازار نفت خام یک سیستم اقتصادی متغیر با زمان، غیر خطی و چند متغیره است که عوامل مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی، حوادث طبیعی و... بر روی آن تاثیر می گذارد. در این پروژه ابتدا یک مدل مناسب نوروفازی جهت پیش بینی قیمت نفت خام با ورودی قیمت روزهای گذشته آن ارائه می شود، مدل نوروفازی استفاده شده در این پروژه انفیس است و بر خلاف کارهای مشابه انجام شده در گذشته از یک ساختار ثابت استفاده نشده است. سپس به...

با توجه به تأثیر گسترده قیمت نفت و طلا بر اقتصاد جهانی و اهمیت آن‌ها در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه‌ی علی بین قیمت نفت و طلا با استفاده از داده‌های ماهانه طی دوره‌ی 2012:8-2000:1 پرداخته شده است. برای این منظور، روش‌های تجزیه و تحلیل سری زمانی، مشتمل بر آزمون‌های ریشه واحد، آزمون‌های BDS، Tsay، RESET و آزمون‌های علیت غیرخطی مارکوف سوئیچینگ(MS-VAR) بکار گرفته شده‌اند. یافته...

نظر به اهمیت درآمدهای نفتی در تولید ناخالص داخلی، صادرات و تأمین بودجه ­ی سالیانه در اقتصاد کشورهای صادرکننده ­ی نفت (اوپک)، نوسان قیمت نفت می­ تواند تأثیری مهم و اساسی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشورها داشته باشد.  بعد از وقوع تکانه های قیمت نفت، عملکرد معمولی تراز حساب جاری به ­طور ناگهانی مختل   می­ شود.  این مقاله تأثیر تکانه­ های قیمت نفت بر تراز حساب جاری تراز پرداخت ­های اعضاء اوپک در ...

بر اساس تئوری استاندارد نوکینزی شوک قیمت نفت‌خام به‌دلیل افزایش هزینه‌های بنگاه باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش تولید نسبت به وضعیت بالقوه می‌شود. این رابطه در منحنی‌های فیلیپس توسعه‌یافته برای کشورهای واردکننده نفت مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما شوک قیمت نفت‌خام در کشورهای صادرکننده نفت علاوه بر اثر استاندارد انقباضی فشار هزینه‌ای دارای اثر ثروت حاصل از افزایش درآمدهای نفتی نیز می‌باشد که در منحنی‌...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره GARCH طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد ADF، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (LM) ARCH استفاده شده است.در ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرات همزمان نااطمینانی قیمت نفت و قیمت طلا بر شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران در قالب مدل سه متغیره garch طی دوره زمانی آذر ماه 1387 تا اسفند 1392 با استفاده از داده های روزانه می¬باشد.در این راستا، ابتدا به منظور بررسی ایستایی(مانایی) متغیرها، از آزمون ریشه واحد adf، سپس برای تشخیص ناهمسانی واریانس در اجزا اخلال از آزمون ضریب لاگرانژ (lm) arch استفاده شده است.در ...

نفت یکی از منابع مهم درآمدی برای کشورهای صادرکننده نفت و همچنین ماده خام اصلی در فرآیند تولید در کشورهای واردکننده نفت می باشد. نوسان های قیمت نفت می تواند موجب بی ثباتی در متغیرهای کلان در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت شود. نوسان های قیمت نفت می تواند به دلیل وابستگی زیاد آن به درآمدهای نفتی، آثار ویژه ای بر اقتصاد ایران داشته باشد. این مقاله با استفاده از مدل خود توضیح بردا...

عوامل موثر بر قیمت گذاری دارایی­های سرمایه­ای از جمله بحث­های کلیدی در تئوری­های سرمایه گذاری بوده است. بعد از مطرح شدن تئوری قیمت گذاری آربیتراژ، یافتن عوامل ریسک که بوسیله آن بتوان نوسانات بازده سهام را توجیه کرد از اهمیت خاصی برخوردار شد. تحقیقات وسیعی در سطح بین المللی جهت بدست آوردن این عوامل انجام گردید که در بین آنها عوامل کلان اقتصادی جزو عوامل مورد بررسی در سال­های اخیر بوده است. این م...

نوسانات دریافتی‌های نفت یکی از موارد توضیح نفرین منابع است. از طرفی بیماری هلندی و تقویت بخش‌های غیر قابل مبادله (مثل خدمات) در مقابل بخش‌های قابل مبادله (مثل صنعت و کشاورزی) توضیح دیگری از پدیده نفرین منابع است. در این مقاله به منظور بررسی همزمان تأثیر نوسانات قیمت نفت و بیماری هلندی در اقتصاد ایران، اثر نوسانات قیمت نفت بر سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات طی سال‌های 1390-1352 بررسی می‌شود....

چچکیده بخش کشاورزی ایران دارای ارتباط‌های دو سویه‌ای با بازارهای جهانی است زیرا از یک سو صادرکننده محصولات عمده و از یک سو واردکننده نهاده‌ها برای صنعت دام است، لذا به واسطه حجم چنین مبادله‌هایی تحت تأثیر قیمت‌ها و دگرگونی‌های جهانی قرار ‌خواهد‌گرفت. در بسیاری از کشورهای جهان بعد از آغاز نوسان‌های قیمت نفت از سال 1382 و در ادامه آغاز بحران مالی جهانی از سال 1384، شدت و نوع رابطه بین قیمت ...