مطالعه حاضر به بررسی قانون قیمت واحد در بازار دانه­های روغنی ایران نسبت به قیمت جهانی با استفاده از داده­های سالیانه قیمت سه محصول مهم کشور (پنبه، ذرت و سویا) از نظر کاربردهای صنعتی و تغذیه­ای در دوره 87-1371 اختصاص یافته است. این تحقیق از آن جهت حایز اهمیت است که تاثیر پذیری احتمالی قیمت های داخل از قیمت­های جهانی را شناسایی و به درک دقیق­تر الگوی نوسان قیمت­های داخلی کمک خواهد نمود. تکنیک مور...

محققان حیطه مالی همواره به تمایز میان این که قیمت‌های سهام می‌توانند فرآیندهای گام تصادفی (ریشه واحد) باشند یا بازگشتی به میانگین علاقه نشان داده اند. گام تصادفی به این معناست که شوک‌های وارده به قیمت سهام اثر دائمی دارند و قیمت‌ها به مسیر روندی قبلی خود باز نمی گردند. علاوه بر این براساس فرآیندهای گام تصادفی، نوسان پذیری قیمت سهام می‌تواند در بلند مدت بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد. در این تحقی...

سنجش پویایی روابط میان بازارها به منظور  شناسایی تأثیرپذیری بازار سرمایه از سایر بازارها بالاخص بعد از بحران مالی اخیر مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و سرریز نوسان با استفاده از چهار مدل مشهور گارچ چند متغیره در دوره دوازده ساله(از ابتدای 1384 تا انتهای 1395) میان بازار ارز، طلا، نفت و مسکن بر بورس می‌پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی سرریزهای نوسانی بر...

الگوی پیوند­از­دور دریای شمال-خزر به­عنوان یکی از الگوهای پیوند­از­دور جوی تأثیر­گذار تراز 500 هکتوپاسکال، نقش مهمی در تغیرپذیری منطقه­ای دمایی و هیدرواقلیم شرق مدیترانه دارد. در پژوهش حاضر به­بررسی ارتباط بین الگوی پیوندازدور دریای شمال-خزر با نوسانات دماهای بیشینه­ ایران در یک دوره بلند­مدت 60 ساله (۱۹۵0-۲۰۱۰) پرداخته شده است. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون به­عنوان روش اصلی مورد استفاده در این پ...

هدف این مقاله بررسی افزایش حجم معاملات اختیار فروش تبعی در بازار اوراق بهادار تهران بر اثر افزایش بازده سهام و نوسان شاخص بورس می­باشد. تعداد 32 شرکتی که اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی طی سال­های 1391 تا 1394 نموده­اند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته‌های پژوهش و نتایج تحلیل‌های آماری، اگر بازده سهام این شرکت­ها مطلوب و مثبت باشد به علت وجود ریسک ب...

آسیبپذیری شهر تهران دربرابر زلزله، به ویژه در بافت ها و فضاهای فرسودة بخش مرکزی آن، با عنایت به بستر طبیعی ناامن و با توجه به جایگاه بخش مرکزی این شهر، سنجش میزانآسیب پذیری بافت های قدیمی بخش مرکزی شهر تهران و ارائۀ راهکارهای کاهش آسیب پذیری آن ها دربرابر زلزله را در اولویت قرار داده است. در این پژوهش، با ارائۀ روشیبرای تحلیل آسیب پذیری لرزه ای بافت های فرسوده، بر نقش مؤثر شاخص های برنامه ریزی ...

پل ها در سیستم حمل و نقل نقش کلیدی را ایفا می کنند و حفاظت از آنها حین وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله جهت رساندن کمک های اولیه به مناطق آسیب دیده و یا حمل و نقل مجروحین و آسیب دیدگان زلزله ضروری می نماید. جهت رسیدن به این مقصود روش ارزیابی که بتواند مقدار آسیب پذیری پل ها را متناسب با پارامترهای زلزله بیان کند، سودمند می باشد چون می توان مقدار هزینه های بازسازی و تعمیر و همچنین بهسازی اولیه را سن...

در این مقاله تغییرات ویژگیهای بارش 34 ایستگاه سینوپتیک کشور مورد مطالعه و بررسی شده است. این ایستگاه‌ها دارای30 سال داده پیوسته در دوره آماری 1951-1991 بودند و از نظر مکانی در سطح کشور دارای توزیع متناسب می‌باشند. برای دستیابی به یک ایده کلی از رفتار بارش، از میانگین متحرک و برای بررسی همگنی داده‌های بارش، از روش تبدیل شده آبه، انحرافات تجمعی، نسبت بیشینه ورسلی و خود همبستگی مرتبه اول استفاده ش...

در این مقاله عملکرد پیش‌بینی مدل‌های نوسان شرطی و غیر شرطی (12 مدل) در خصوص پیش‌بینی نوسان شاخص بازده نقدی و قیمت بورس تهران (TEDPIX) بر اساس معیار ارزیابی میانگین مربعات خطا (RMSE) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ عملکرد مدل میانگین متحرک 250 روزه، هموارسازی نمایی و CGARCH طبق معیار RMSE از دیگر مدل‌ها بهتر است. نتایج مدل‌های ترکیبی نیز نشان می‌دهد که در کل، مدل‌های غیر شرطی عملکرد بهتری نسبت...

این پژوهش اهمیت ویژگی­های اطلاعات مالی برای سرمایه­گذاران را با تخمین معیارهای کیفیت اقلام تعهدی و نوسان­پذیری عملیاتی که در قیمت سهام منعکس شده را بررسی نموده است. پارامترهای کیفیت اقلام تعهدی بر اساس تفکیک نوسان­پذیری خطای حسابداری از نوسان­پذیری مؤلفه عملکرد اقلام تعهدی با استفاده از مدل نیکلف (2018) اندازه­گیری شده است. فرضیه­های پژوهش با استفاده از نمونه­ای متشکل از 93 شرکت پذیرفته ‌شده در...